مزایا و معایب استفاده از MACD

آموزش اندیکاتور مکدی MACD و نکات طلایی آن

در مقاله آموزش اندیکاتور مکدی MACD با تعریف این اندیکاتور آشنا می شویم . می آموزیم که چگونه این اندیکاتور کار می کند، اجزای آن چیست و هرکدام چه سیگنال هایی را صادر می کند. یاد می گیریم که چگونه باید از این اندیکاتور استفاده کرد و معایب و مزایای آن چیست.

تعریف اندیکاتور مکدی:

اندیکاتور مکدی MACD یک اندیکاتور از دسته اوسیلاتورهای پرکاربرد روندی است که مورد استفاده بسیاری از تریدها می باشد. این اندیکاتور توسط جرالد اپل در اواخر دهه ۱۹۷۰ ساخته شد. MACD به معنای واگرایی و همگرایی میانگین متحرک می باشد و همانطور که از نام آن پیداست اساس کار آن بر اساس اندیکاتور میانگین متحرک بوده و با ترکیب مقادیر 12 و 26 و 9 روزه این اندیکاتور کار می کند.

اجزای اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی MACD شامل سه جزء اساسی می باشد. جزء اول آن خط مکدی MACD می باشد که از حاصل تفریق میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه بدست می آید. جزء دوم آن خط سیگنال می باشد که حاصل میانگین نمایی 9 روزه مقدار خط مکدی MACD می باشد. و اما جزء آخر هیستوگرام مکدی MACD است. هیستوگرام مکدی از حاصل تفریق خط مکدی MACD از خط سیگنال محاسبه می شود.

مواردی که گفته شد تنظیمات پیشفرض اندیکاتور مکدی MACD می باشد . البته می توان این تنظیمات را بنا به استراتژِی خود می توان تغییر داد. این نکته را باید مد نظر داشت که هرچه فاصله و مقدار اعداد را کم تر کنیم سیگنال زودتر نمایان و البته خطای آنها بیشتر می شود و برعکس.

فرمول اندیکاتور مکدی MACD

اگر بخواهیم به طور خلاصه نحوه محاسبه اجزای اندیکاتور مکدی MACD و فرمول آن را بیان کنیم می توان به شکل زیر بیان کرد:

میانگین متحرک نمایی 26 روزه – میانگین متحرک نمایی 12 روزه

میانگین متحرک نمایی 9 روزه خط مکدی

خط سیگنال – خط مکدی

اگر علاقه مند به آشنایی بیشتر به فرمول اندیکاتور مکدی MACD ونحوه محاسبه آن در اکسل هستید لطفا کلیک کنید.

هیستوگرام مکدی MACD

همانطور که قبلا در مقاله آموزش اندیکاتور مکدی MACD بیان شد هیستوگرام مکدی از حاصل تفریق خط مکدی MACD از خط سیگنال بدست می آید. هیستوگرام به تنهایی می تواند اطلاعات زیادی را اختیار تریدرها قرار دهد و بی شک این اطلاعات می تواند راهگشای آن ها در انتخاب سهم و نحوه برخورد با آن باشد. در این جا سعی می کنیم به صورت تیتروار موارد مهم این بخش از اندیکاتور مکدی MACD را بیان کنیم

• هرگاه خط مکدی بالای خط سیگنال قرار بگیرد، هیستوگرام بالای صفر است.
• هرگاه هیستوگرام زیر خط صفر باشد و به سمت صفر حرکت کند، نشانه تضعیف روند نزولی است و برعکس.
• بیشترین مقدار طول هیستوگرام زمانی است که بیشترین فاصله بین خط مکدی و سیگنال برقرار شده باشد.
• هرچه قدر طول هیستوگرام بیشتر باشد نشانه هیجان بیشتر در بازار است.
• وقتی هیستوگرام بالای خط صفر باشد، نشانه روند صعودی است.

واگرایی و همگرایی اندیکاتور مکدی MACD

درک واگرایی و همگرایی در اندیکاتور مکدی MACD بسیار مهم است. همانطور که می دانیم واگرایی زمانی رخ می دهد که حرکت نمودار قیمتی با حرکت اندیکاتور مخالف یکدیگر باشد. زمانی که نمودار قیمتی به سمت پایین ولی نمودار اندیکاتور مکدی MACD به سمت بالا حرکت میکند یک واگرایی رخ داده است که تشخیص اینگونه واگرایی ها برای ورود به بازار مهم است.

تریدر ها از این گونه واگرایی ها برای گرفتن سیگنال های کوتاه مدت استفاده می کنند . زیرا واگرایی به معنای معکوس شدن قیمت می باشد. این تغییر قیمت اصولا زمانی رخ می دهد که خط روند شکسته شود و از اینجا امکان تغییر روند قیمت امکان پذیر است. اما اگر به دنبال این هستید که دقیقا کجا اتفاق می افتد باید بگوییم تشخیص آن واقعا کار دشواری است.

تعیین حمایت و مقاومت با اندیکاتور مکدی MACD

حمایت و مقاومت نقش زیادی برای ورود و خروج به سهم را بازی می کند. بهتر است بجای نقاط ورود و خروج، از عبارت ناحیه حمایت و مقاومت استفاده کنیم تا نتایج بهتری را بدست آوریم

اولین راهکار این است. زمانی که خط مکدی با خط صفر مکدی برخورد میکند، کندل آن روز را پیدا می کنیم. طول آن کندل یک ناحیه مقاومت و حمایت قوی خواهد بود.

دومین راهکار نقاط عطف(قله) هیستوگرام مکدی است. مانند راهکار اول قله را پیدا کرده و از روی نمودار قیمتی کندل آن روز را پیدا می کنیم. طول آن کندل، ناحیه حمایت و مقاومت خواهد بود.

برای درک بهتر این موضوع پیشنهاد می کنیم تا ویدئوی زیر را تماشا کنید تا به صورت تصویری ، شهود بیشتری را نسبت به این نکته پیدا کنید. لطفا کلیک کنید.

ساده ترین سیگنال مکدی MACD

اندیکاتور مکدی MACD سیگنال های زیادی را برای تریدها صادر میکند و هرکسی بنا بر استراتژِی که دارد از آن ها به شکل متفاوتی بهره می برد.

اما ساده ترین و پرکاربردی ترین سیگنال اندیکاتور مکدی MACD وقتی صادر می شود که خط مکدی با خط سیگنال برخورد داشته باشد. بدین صورت که خط مکدی زیر خط سیگنال بوده و به سمت بالا حرکت کند . زمانی که خط مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کرد سیگنال خرید صادر می شود و انتظار می رود حرکت خود را ادامه دهد. مشخص است که این صعود به معنی رشد نمودار قیمتی بوده و باعث سودآوری در سهم خواهد شد.

دقت کنیم که اگر این کراس یا تقاطع در زیر محور صفر اندیکاتور مکدی MACD باشد سیگنال قویتر است و طبیعتا انتظار رشد آن بیشتر از زمانی خواهد بود که این کراس در بالای خط صفر اندیکاتور مکدی MACD صورت پذیرد.

برعکس مطالب بالا نیز برای سیگنال فروش صادق است. یعنی زمانی که خط مکدی ، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند نشانه نزول قیمت سهم می باشد که یک سیگنال خروج از سهم به حساب می آید.

ترکیب اندیکاتور مکدی MACD با سایر اندیکاتورها

در مقاله آموزش اندیکاتور مکدی MACD به شما می گوییم برای برطرف کردن سیگنال های اشتباهی که گاها این اندیکاتور صادر می کند. راه حل این است. بهتر است این اندیکاتور را با سایر اندیکاتورها ترکیب کنید تا بتوانید سیگنالهای بهتری را دریافت کنید. البته ممکن است بخشی از بازار را از دست دهید. اما در عوض سیگنال های مطمئن تری را بدست می آورید. انتخاب با خودتان است.

ترکیب اندیکاتور مکدی MACD با اندیکاتور ویلیام (William) و میانگین متحرک (MA)

ترکیب مهمی که در مقاله آموزش اندیکاتور مکدی MACD می آموزیم ترکیب سه اندیکاتور مکدی MACD با ویلیام و میانگین متحرک می باشد. زمانی که مقدار خط مکدی کوچکتر از صفر، مقدار میانگین متحرک برخورد با قیمت و یا زیر نمودار قیمت و در نهایت اندیکاتور ویلیام با خط 80- برخورد داشته باشد می تواند سیگنال مطمئنی برای ورود به سهم باشد.

به تصویر زیر نگاه کنید تا قدرت این ترکیب را ببینید. خط نارنجی که برای سهم غمارگ (مارگارین) در تاریخ سه شنبه 18/3/1400 ترسیم شده است دقت کنید. دقیقا سه شرط بیان شده را دارد و رشد سهم هم در تصویر کاملا نمایان است.

فیلتر اندیکاتور مکدی MACD

همانطور که می دانید پیدا کردن یک سهم با خصوصیات مشخص در بین تعداد سهم های زیاد موجود کار بسیار دشواری است. اما برای این کار هم راه حل وجود دارد و آن فیلترنویسی می باشد. شما اگر با تکنیک فیلترنویسی آشنا باشید می توانید به راحتی سهم های مدنظر خود را استخراج کرده و آنها را بررسی کنید.

نگران این موضوغ نباشید . ما در دروه آموزش و فیلتر اندیکاتور مکدی MACD، فیلتر این اندیکاتور را در اختیار شما قرار داده ایم تا بتوانید سهم های خود را استخراج کنید و بتوانید سود بیشتری را حاصل کنید. لطفا به دوره آموزش و فیلتر اندیکاتور ما سر بزنید و آن را تهیه فرمایید.

خطاهای واگرایی‌ در اندیکاتور مکدی (سیگنال‌های اشتباه MACD)

میانگین متحرک همگرایی واگرایی یا MACD اندیکاتوری محبوب در بین معامله‌گران و تحلیلگران است.

با این حال، برای استفاده و درک اندیکاتور مکدی به اطلاعات بیشتری نیاز داریم.

اندیکاتور MACD از میانگین متحرک برای ترسیم تغییرات در الگوهای قیمت استفاده می‌کند.

وقتی قیمت یک دارایی، مانند یک سهم یا جفت ارز، در یک مسیر حرکت می‌کند و خط اندیکاتور MACD در حال حرکت در جهت دیگر است، واگرایی (Divergence) رخ می‌دهد.

واگرایی، به معنای اختلاف مسیر حرکت قیمت و نمودار است و سیگنالی در خصوص بازگشت مسیر قیمت محسوب می‌شود، اما این سیگنال می‌تواند گمراه کننده و نادرست نیز باشد.

نوع دیگری از واگرایی‌ها هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک ورقه بهادار به یک سقف جدید (یا کف جدید) می‌رسد، اما اندیکاتور MACD اینگونه رفتار نمی‌کند.

عموما این مسئله نشان می‌دهد که قیمت در حال از دست دادن مومنتوم و شتاب خود و در شرف بازگشت است. این مسئله همچنین می‌تواند یک سیگنال معاملاتی غیرقابل اعتماد باشد.

با اینکه نیازی به درک ریاضی و شیوه محاسبه خطوط روند MACD ندارید، با شناخت بیشتر در خصوص چگونگی عملکرد اندیکاتور MACD می‌توانید یک موقعیت بهتر در معاملات گرفته و فریب سیگنال‌های کاذب یا عدم وجود سیگنال را نخورید، مانند هنگامی که روند قیمت معکوس می‌شود اما MACD هیچ هشداری نمی‌دهد.

مشکلات واگرایی بعد از یک حرکت سریع قیمت

بررسی اندیکاتور تکنیکال MACD در عملکرد قیمت، چند مشکل را نشان می‌دهد که ممکن است بر معامله‌گرانی که به دنبال واگرایی در MACD هستند تاثیر بگذارد.

واگرایی بین دو خط روند MACD تقریبا همیشه بعد از یک حرکت تند و تیز قیمت، چه به سمت بالا و چه پایین، اتفاق می‌افتد.

تعیین اینکه آیا حرکت قیمت شدید، آهسته، بزرگ یا کوچک است نیاز به در نظر گرفتن شتاب و اندازه بزرگی (magnitude) حرکات قیمت در آن محدوده دارد.

مومنتوم قیمت نمی‌تواند برای همیشه ادامه پیدا کند، بنابراین به محض اینکه قیمت پایین می‌آید، خطوط روند MACD نیز واگرا خواهند شد (به عنوان مثال، خطوط MACD بالا می‌روند حتی اگر قیمت هنوز در حال افت باشد).

به همین دلیل، پس از یک افزایش شدید در قیمت، واگرایی MACD دیگر یک ابزار مفید نیست. افت MACD در حالیکه قیمت همچنان به سمت بالاتر یا هر دو سو حرکت می‌کند، نشان‌دهنده این است که مومنتوم قیمت کاهش یافته اما این نشان‌دهنده معکوس شدن روند نیست.

در تصویر فوق، یورو/دلار در حالت افت است، با این حال MACD را در حال افزایش می‌بینیم. اگر یک معامله‌گر تصور کند که افزایش MACD نشانه‌ای مثبت است، ممکن است از معامله فروش خود (Short) شده و سود بیشتر را از دست بدهد.

یا با مشاهده این شرایط، معامله‌گر وارد یک معامله خرید شود، با اینکه عملکرد قیمت یک روند نزولی قابل توجه را نشان می‌دهد و هیچ نشانه‌ای از معکوس شدن روند وجود ندارد.

این مسئله به این معنا نیست که واگرایی در مکدی، سیگنالی برای بازگشت‌های قیمت نیست یا نمی‌تواند باشد، بلکه بعد از یک حرکت بزرگ باید به دید تردید به واگرایی مکدی نگریست.

از آنجا که واگرایی بعد از تقریبا هر حرکت بزرگی رخ می‌دهد و اکثر حرکت‌های بزرگ نیز بلافاصله بازگشت نمی‌کنند، اگر فرض کنید که واگرایی در این صورت به معنای این است که بازگشتی در شرف وقوع است، ممکن است بسیاری از معاملات را از دست بدهید.

مشکلات مربوط به واگرایی بین سقف‌ها یا کف‌های MACD

گاهی معامله‌گران سقف‌های پیشین را در MACD با سقف‌های کنونی یا کف‌های پیشین را با کف‌های کنونی مقایسه می‌کنند.

به عنوان مثال، اگر قیمت به بالاتر از سقف پیشین حرکت کند، معامله‌گران MACD را زیر نظر می‌گیرند تا بالاتر از سقف پیشین خود حرکت کند. اگر چنین نباشد، آن وضعیت را یک واگرایی یا یک سیگنال هشداردهنده در خصوص یک بازگشت می‌دانند، در حالیکه اشتباه است.

این اشتباه، مرتبط با مشکلی است که در بالا مورد بحث قرار گرفت.

سطح پایین‌تر در MACD نشان می‌دهد که قیمت شتابی که مرتبه پیش به هنگام حرکت رو به بالا داشت را ندارد (ممکن است کمتر یا کندتر حرکت کرده باشد) اما این لزوما به معنای معکوس شدن روند نیست.

همانطور که در بالا گفته شد، حرکت شدید قیمت باعث حرکتی بزرگ در MACD می‌شود؛ بزرگتر از آنچه که توسط حرکات کندتر قیمت رخ می‌دهد.

قیمت یک دارایی ممکن است به شکلی آهسته و برای مدتی بسیار طولانی بالاتر یا پایین‌تر برود. اگر این بالا و پایین‌شدن بعد از یک حرکت با شیب تندتر اتفاق بیفتد، (مسافت بیشتری در زمان کمتر طی شود) در اکثر مواقع که قیمت به آهستگی به مزایا و معایب استفاده از MACD سمت بالا حرکت می‌کند، MACD واگرایی را نشان می‌دهد.

اگر معامله‌گر فرض کند که سقف پایین‌تر در MACD به این معناست که قیمت بازگشت خواهد کرد، ممکن است فرصتی ارزشمند برای ماندن در معامله خرید و بدست آوردن سود بیشتر از حرکات رو به بالای آهسته‌تر از دست برود.

یا بدتر از این شرایط، معامله‌گر ممکن است صرفا براساس شواهد یک اندیکاتور نامناسب برای این شرایط، وارد یک پوزیشن فروش در یک روند قوی رو به بالا شود (برخلاف روند وارد معامله شود).

نمودار بالا روندی نزولی را در سهام APPL نشان می‌دهد.

روند نزولی ناشی از حرکات شدید قیمت رو به سمت پایین است که در پی آن حرکات آهسته رو به پایین نیز مشاهده می‌شود. حرکات شدید قیمت (نسبت به حرکات آهسته‌تر) همیشه باعث افت بسیار بزرگتر در MACD می‌شوند.

این مسئله هنگامی که موج بعدی قیمت تا این حد شدید نباشد، باعث واگرایی می‌شود، اما این واگرایی به هیچ وجه نشان دهنده معکوس شدن روند نیست.

واگرایی مثبت MACD در تمام این مدت وجود داشته، با این حال قیمت بازهم به افت خود ادامه داده است. یک معامله‌گر ممکن است به دلیل این سیگنال اشتباه مکدی، ضرر زیادی متحمل شود.

مشکل دیگر در این نوع واگرایی‌ها این است که به هنگام معکوس شدن واقعی قیمت، این واگرایی وجود ندارد. بنابراین، اندیکاتوری داریم که چندین سیگنال کاذب ایجاد می‌کند (واگرایی رخ می‌دهد اما قیمت معکوس نمی‌شود) اما از طرف دیگر در بسیاری از بازگشت قیمت‌های واقعی، سیگنالی صادر نمی‌کند.

روند و عملکرد قیمت بیشتر اهمیت دارد

به نظر می‌رسد که واگرایی MACD ابزاری مناسب برای تشخیص معکوس شدن روند است.

اما این مسئله نادرست است، واگرایی‌هایی MACD اطلاعات بی‌موقع ارائه داده، باعث ایجاد سیگنال‌های کاذب زیادی شده و بسیاری از سیگنال‌های واقعی را نشان نمی‌دهند.

معامله‌گران بهتر است به جای واگرایی MACD، روی عملکرد قیمت تمرکز کنند:

• برای اینکه یک روند نزولی، معکوس شود، قیمت باید یک کف و سقف بالاتر از کف و سقف‌ سابق ایجاد کند.
• برای معکوس شدن یک روند صعودی، قیمت باید یک کف‌ و سقف پایین‌تر مزایا و معایب استفاده از MACD از کف و سقف‌ قبلی ایجاد کند.

تا زمانی که این اتفاق نیفتاده، معکوس شدن روند قیمت رخ نمی‌دهد.

مهم نیست که واگرایی وجود دارد یا خیر. معامله‌گران براساس حرکات قیمت سود می‌کنند و نه براساس حرکات MACD.

کلام آخر در مورد واگرایی MACD

همانطور که شرح دادیم، واگرایی MACD به خودی خود سیگنال بازگشت قیمت را نشان نمی‌دهد و باید پرایس اکشن را نیز تحت نظر مزایا و معایب استفاده از MACD داشت.

واگرایی‌های مکدی گاهی اوقات نشان‌دهنده معکوس شدن روند نیست.

این مسئله به این معنی نیست که از اندیکاتور مکدی نمی‌توان استفاده کرد. می‌توانید از مکدی استفاده کنید ولی از خطاهای آن آگاه باشید و از این اندیکاتور به تنهایی استفاده نکنید.

به جای واگرایی MACD، بیشتر روی عملکرد قیمت و روندها تمرکز داشته باشید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

اندیکاتور پیشرو (Leading) و تاخیری (Lagging) چیست؟

هدف اصلی استفاده از ابزار اندیکاتور در بازار کریپتو، پیش‌بینی روند مزایا و معایب استفاده از MACD مزایا و معایب استفاده از MACD و همچنین ارزیابی کلی از بازار است. اما تمامی این ابزارها بلافاصله اطلاعات مورد نیاز را در اختیار شما قرار نمی‌دهند. تغییر در اندیکاتورهای تاخیری (Lagging) زمان زیادی می‌برد و بر اساس درنظرگرفتن و دنبال کردن رویدادهای گذشته بازار نشان داده می‌شود. در مقابل اندیکاتورهای پیشرو (Leading) فعالیت‌هایی که فکر می‌کنید به شما در رسیدن به هدفتان کمک می‌کند را اندازه‌گیری می‌کند و می‌توانید به‌صورت مداوم آنها را ردیابی کنید.

به دلیل بازه‌های زمانی متفاوتی که برای اندیکاتور پیشرو و تاخیری وجود دارد، مهم است بدانید که چه زمانی معیارهای تاخیری را ردیابی کنید؛ بنابراین می‌توانید اندیکاتورهای پیشرو را شناسایی کنید تا به شما در زمان انجام معاملات کمک کند. درک این نکته که تفاوت میان اندیکاتور پیشرو و تاخیری چیست و نحوه پیوند آنها با اهداف شما در مسیر سرمایه‌گذاری کریپتو چگونه است به شما کمک می‌کند تا پیشرفت خود را به‌صورت دقیق نظارت کنید.

آیا می‌دانید بهترین راه برای مدیریت عملکرد در معاملات کریپتو چیست؟ این موضوع ترکیبی از بینش‌هایی است که از نگاه‌کردن به گذشته (اندیکاتور تاخیری) به همراه آینده‌نگری (اندیکاتورهای پیشرو) به دست می‌آید. در این مطلب از بلاگ والکس، با اندیکاتور های لیدینگ و لگینگ بیشتر آشنا خواهید شد و می‌توانید از آنها در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال کمک بگیرید.

چرا باید از اندیکاتور پیشرو و تاخیری استفاده کنید؟

استفاده از اندیکاتور پیشرو و تاخیری فقط محدود به بازار کریپتو نمی‌شود و سابقه استفاده از آن به دهه‌های اول قرن بیستم بازمی‌گردد. به‌طورکلی بهره‌گیری از این اندیکاتورها و شاخص‌ها ریشه در تئوری داو (Dow Theory) دارد و بر اساس آن حرکت‌های قیمتی دارایی‌ها اصلاً تصادفی نیستند و با تجزیه‌ و تحلیل رفتارهای گذشته می‌توانید قیمت آن را در آینده پیش‌بینی کنید. طبق این تئوری تاریخ همیشه تکرار می‌شود و علاوه بر تشخیص قیمت در بازارهای مالی از اندیکاتورها در کنار سایر متغیرها و شاخص‌های اقتصادی در ترسیم عملکرد اقتصادی نیز می‌توان استفاده کرد. در حقیقت اندیکاتورهایی که بیشترین کاربرد را در بازارهای مالی دارند، به دو دسته پیشرو و تاخیری تقسیم می‌شوند. این دو دسته از اندیکاتورها به طور مزایا و معایب استفاده از MACD گسترده میان سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ به همین دلیل از این اندیکاتورها در معاملات فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال بسیار استفاده می‌شود. بهتر است بدانید که هیچ‌کدام از این ابزارها برتری‌ای بر یکدیگر ندارند و استفاده از آنها به در کنار یکدیگر می‌تواند به معامله‌گران در کسب سود کمک کند.

معرفی و بررسی اندیکاتور پیشرو (Leading indicators)

اندیکاتورهای پیشرو نشانه‌های اولیه عملکرد را نشان می‌دهند. به این اندیکاتورها پیشرو گفته می‌شود؛ زیرا پیش از آنکه روند احتمالی برگشت واقعی رخ دهد، به شما سیگنال می‌دهد. این ابزار با نشان‌دادن پیشرفتی که به سمت هدف خود دارید، نتایج جالبی را به شما نشان می‌دهد. به طور کلی، اندیکاتور های پیشرو معیارهایی را مورد بررسی قرار می‌دهند که به شما کمک می‌کنند تا در مسیر درستی قرار بگیرید و به اهداف خود برسید.

برای مثال، هدف شما انجام ۵۰ معامله جدید در یک بازه شش ماهه است. می‌توانید با استفاده از اندیکاتورهای پیشرو بررسی کنید که آیا می‌توانید معاملات موفقی را انجام دهید و یا در ماه‌های اولیه در مسیر رسیدن به اهداف خود هستید. این شاخص می‌تواند اطلاعاتی درباره روندی که هنوز نمایان نشده است را در اختیار ما قرار دهد و به همین جهت از این اندیکاتور برای پیش‌بینی افت، بازگشت و همچنین بهبود احتمالی بازارهای مختلف می‌توان استفاده کرد. این شاخص‌ها شکل‌های مختلفی مانند عملکرد بازار سهام، میزان فروش به‌صورت خرده‌فروشی و یا تعداد مجوزهای ساخت‌وساز دارند.

اندیکاتورهای پیشرو تمایل دارند که جلوتر از چرخه‌های اقتصادی حرکت کنند و بهترین گزینه برای تجزیه‌وتحلیل کوتاه‌مدت و میان‌مدت هستند. برای مثال، با بررسی گذشته بیت‌کوین می‌‌توانید روند قیمتی این رمزارز و تقاضاهای آینده برای سرمایه‌گذاری در این رمزارز را مشاهده کنید.

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتورهای پیشرو

بازخورد سریع‌تر: با استفاده از شاخص‌های پیشرو، شما می‌توانید خیلی راحت‌تر و سریع‌تر درباره تلاش‌های خود بازخورد دریافت کنید و تعیین کنید که برای رسیدن به اهداف خود باید چه اقداماتی را انجام دهید.

مشارکت تیمی: از آنجایی که جنبه‌های زیادی برای اهداف کلی وجود دارد اعضای هر تیم نیز دیدگاه‌های متفاوتی مزایا و معایب استفاده از MACD دارند، به این ترتیب همه برای رسیدن به هدف نهایی تلاش می‌کنند.

استفاده از یک اندیکاتور: به یاد داشته باشید اگرچه معیارهای اندیکاتور پیشرو باید در اندیکاتور تاخیری تأثیر بگذارد، اما اگر به‌تنهایی استفاده شود ممکن است نتیجه‌ای درستی را نشان ندهد. بهتر است که از هر دو اندیکاتور استفاده کنید تا پیشرفت و همچنین نتیجه واقعی تغییرات خود را مشاهده کنید.

انواع اندیکاتور پیشرو

معامله‌گران با کمک مزایا و معایب استفاده از MACD اندیکاتورهای پیشرو می‌توانند سریع‌تر از تغییرات قیمتی اطلاع پیدا کنند که در ادامه به معرفی سه مورد از پرکاربردترین آنها می‌پردازیم:

اندیکاتور MACD: اندیکاتور مکدی یا میانگین متحرک همگرایی، یکی از بهترین اندیکاتورهای پیشرو است که توسط بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این اندیکاتور برای تشخیص مومنتوم یا همان قدرت بازار استفاده می‌شود و نشان‌دهنده سرعت و قدرت تغییرات قیمت در نمودار است. مومنتوم حرکتی در اندیکاتور مکدی نشان‌دهنده تغییر حرکات قیمتی در دوره‌ای که مشخص شده را نشان می‌دهد و به معامله‌گران در تشخیص روند نمودار کمک می‌کند.

اندیکاتور RSI: اندیکاتور RSI به‌عنوان یک نوسان‌گرنما بین دو خط افقی و مقادیر صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و تغییرات اخیر قیمتی را برای ارزیابی نواحی خریدوفروش در نظر می‌گیرد. از این اندیکاتور جهت بررسی مومنتوم یا همان قدرت بازار استفاده می‌شود. در اندیکاتور RSI اگر شاخص زیر ۳۰ قرار بگیرد، نشان‌دهنده اشباع در فروش است و اگر بالاتر از ۷۰ قرار بگیرد نشان‌دهنده اشباع خرید است.

اندیکاتور Stochastic: اندیکاتور استوک استیک، سرعت و قدرت حرکت قیمتی را نشان می‌دهد و همچنین اطلاعاتی در مورد نحوه روند بازار و قدرت را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. در این اندیکاتور رابطه بین قیمت بسته‌شدن در نمودار و بازه قیمتی آن در طی یک دوره زمانی مشخص شده بررسی می‌شود و در نشان‌دادن زمان خرید و یا فروش دقت بسیار بالایی دارد. استوک استیک در محدوده‌ای بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و با تنظیم دوره زمان آن می‌توان حساسیت اندیکاتور به نوسان بازار را تنظیم کرد.

کاربرد اندیکاتورهای پیشرو در بازار سهام و اقتصاد

برخی از این اندیکاتورها سیگنال‌های اشتباهی را به کاربر نشان می‌دهند، اما با این وجود از اندیکاتورها در بازارهای مالی و اقتصاد بسیار استفاده می‌شود. حقیقت این است، صاحبان مشاغل و صنایع تمایل دارند علاوه بر وقایع جاری که در کسب‌وکارشان به چشم می‌خورد، در خصوص آینده نیز اطلاعاتی را کسب کنند. ممکن است این اطلاعات صحیح نباشند اما ریسک آن را به جان می‌خرند. از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور پیشرو در اقتصاد می‌توان به ارائه سیگنال‌ تغییر یا بازگشت روند پیش از وقوع، پیش‌بینی قیمت در آینده، کمک به سیو سود، ارائه سیگنال ورود و خروج به‌موقع و شناسایی نواحی اشباع خریدوفروش اشاره کرد.

معرفی و بررسی اندیکاتور تاخیری (Lagging indicators)

برخلاف شاخص‌های پیشرو، از اندیکاتورهای تاخیری برای شناسایی روند‌های کنونی استفاده می‌شود که شاید در نگاه اول آشکار نباشند. در نتیجه این اندیکاتورها عقب‌تر از چرخه‌های اقتصادی حرکت می‌کنند.

در حقیقت از شاخص‌های تاخیری برای تحلیل‌های بلندمدتی که بر اساس تاریخچه عملکرد اقتصادی یا داده‌های گذشته قیمتی است، استفاده می‌شود. یعنی سیگنال‌هایی که از شاخص‌های تاخیری به دست می‌آید بر اساس روند بازار یا رویدادهای مالی است که قبلاً آغاز شده و یا در حال حاضر به وجود آمده است.

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتورهای تاخیری

شاخص اندازه‌گیری موفقیت: در برخی مواقع بهترین معیاری که به بهترین نحو تلاش‌های شما را ارزیابی می‌کند، یک اندیکاتور تاخیری است؛ زیرا روند گذشته را نشان می‌دهد.

اندازه‌گیری بلندمدت: اندیکاتورهای تاخیری روندهای بلندمدت را بهتر اندازه‌گیری می‌کند و برای کوتاه‌مدت گزینه مناسبی نیستند.

نامعلوم بودن شاخص اندازه‌گیری: اندیکاتور تاخیری یک نتیجه را نمایش می‌دهد و مشخص نیست از چه متغیرهایی برای این اندازه‌گیری استفاده کرده است.

قابل‌ استفاده نبودن برای تمامی ارزها: از آنجایی که اندیکاتورهای تاخیری شاخص‌هایی مانند میزان گردش بازار بالا را در نظر می‌گیرند، پروژه‌های کوچک ممکن است قابل‌اندازه‌گیری نباشند و تشخیص روند در آنها سخت باشد.

انواع اندیکاتور تاخیری

از اندیکاتورهای پسرو یا تاخیری می‌توان به‌عنوان هشداری برای تشکیل روند جدید استفاده کرد. از اندیکاتورهای معروف تاخیری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

میانگین‌های متحرک یا Moving average: اندیکاتور میانگین متحرک یکی از روش‌های مرسوم برای مشاهده تغییر روند رمزارز در نمودار است. این ابزار بر اساس دوره‌های زمانی مختلف که بر اساس میانگین‌های قیمتی گذشته نمودار محاسبه می‌شود، یک خط منحنی در نمودار را نمایش می‌دهد. در این اندیکاتور هرچقدر باره زمانی میانگین متحرک بیشتر باشد، حرکات آهسته‌تری نشان می‌دهد و نسبت به میانگین‌های کوتاه‌مدت، از نمودار فاصله بیشتری را می‌گیرد. از اندیکاتور میانگین متحرک بیشتر برای تعیین نقاط حمایت و مقاومت داینامیک استفاده می‌شود.

اندیکاتور بولینگر باند یا Bollinger band: توسط این اندیکاتور می‌توانید میزان نوسانات را در بازار اندازه‌گیری کنید و همچنین میزان سقف و کف قیمتی را تشخیص دهید. اندیکاتور بولینگر باند بر مبنای میانگین متحرک و با ۳ خط نشان داده می‌شود. خطی که در وسط و میان دو خط دیگر قرار دارد، نشان‌دهنده میانگین متحرک است. دو خط دیگر که در بالا و پایین میانگین متحرک قرار دارند، دو انحراف معیار را به‌صورت پیش‌فرض نشان می‌دهند.

اندیکاتور پارابولیک سار یا Parabolic SAR: از این اندیکاتور برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند بازار و همچنین نقاط بازگشتی در نمودار استفاده می‌شود. نمای کلی اندیکاتور پارابولیک به‌صورت نقطه‌ای و در بالا یا پایین نمودار قرار می‌گیرد. با هشدار‌هایی که این اندیکاتور می‌دهد معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج را پیدا کنند و برای شناسایی روند، نقاط بازگشت، حمایت و مقاومت داینامیک و تعیین حد ضرر استفاده کنند.

کاربرد اندیکاتورهای تاخیری در بازار سهام و اقتصاد

درست است که این اندیکاتورها سیگنال‌ها را با تأخیر نمایش می‌دهند اما کاربردهای زیادی برای فعالان بازار دارند؛ زیرا با استناد بر داده‌های تاریخی، نتایج اعمال و اقدامات را بازتاب می‌کند. تأیید روند، آگاهی از شرایط فعلی، پیدا کردن نقاط قوت و ضعف، تقویت نقاط قوت و استفاده از سیگنال‌های صادر شده در بازه زمانی‌های بلندمدت از مهم‌ترین کاربردهای این ابزار در بازارهای مالی و اقتصاد است.

تفاوت میان اندیکاتور پیشرو و تاخیری چیست؟

کلیدی‌ترین و مهم‌ترین تفاوت میان اندیکاتور های لیدینگ و لگینگ این است که اندیکاتورهای پیشرو آینده روند بازار را پیش‌بینی می‌کنند درحالی‌که اندیکاتورهای تاخیری صبر می‌کنند اتفاقی رخ دهد و بر اساس آن تغییر می‌کنند. در حقیقت، اندیکاتورهای پیشرو، پیش از وقوع یک واقعه را خبر می‌دهند و همین موضوع باعث می‌شود که در برخی مواقع سیگنال‌های غلط ارسال شود اما اندیکاتورهای تاخیری حوصله بیشتری را خرج می‌دهند و صبر می‌کنند تا واقعه‌ای رخ دهد و سپس با اطمینان بیشتری سیگنال را نشان می‌دهند.

از اندیکاتورهای پیشرو معمولاً برای بازه زمانی‌های کوتاه‌مدت و از اندیکاتورهای تاخیری در بازه زمانی‌های طولانی‌تر استفاده می‌شود. محل قرارگیری اندیکاتور پیشرو و تاخیری روی نمودار با یکدیگر متفاوت است. معمولاً اندیکاتورهای پیشرو روی نمودار دارایی نشان داده می‌شوند، اما اندیکاتورهای تاخیری در پایین نمودار قرار می‌گیرند.

کاربرد اندیکاتور پیشرو و تاخیری در تحلیل تکنیکال

به‌طورکلی اندیکاتورها بخشی از بازارهای مالی هستند و بسیاری از معامله‌گران، تریدرها و کسانی که نمودارها را دنبال می‌کنند از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. این ابزارها دو دسته‌بندی اندیکاتور های لیدینگ و لگینگ قرار می‌گیرند. اساساً اندیکاتورهای پیشرو به‌نوعی اطلاعات پیش‌بینی شده را نشان می‌دهد و معمولاً بر اساس قیمت‌های بازار و حجم معاملات عمل می‌کنند. این اندیکاتورها به‌نوعی نشان‌دهنده نوسان بازار هستند که ممکن است در آینده‌ای نزدیک رخ دهد. اما مانند بسیاری از اندیکاتورهایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد، این اندیکاتور نیز دقیق نیست.

از طرفی دیگر اندیکاتورهای تاخیری بر اساس سوابق و اطلاعات گذشته نمایش داده می‌شوند و به معامله‌گران چشم‌اندازی از اتفاقات گذشته نمایش می‌دهند. این اندیکاتورها در شناسایی روندهای جدید بازار نیز می‌توانند مفید و کاربردی باشند. برای مثال، زمانی که روند صعودی به پایان رسیده و قیمت کمتر از میانگین متحرک است، اندیکاتورهای تاخیری می‌توانند شروع روند نزولی را نشان دهند. در برخی از اندیکاتورهای از شاخص‌های پیشرو و تاخیری استفاده می‌شود؛ همانند ابرهای ایچیموکو که دارای هر دو اندیکاتور های لیدینگ و لگینگ است.

اندیکاتور پیشرو و تاخیری در تحلیل تکنیکال دارای نقاط قوت و ضعف‌هایی هستند. به نظر می‌رسد اندیکاتورهای پیشرو با پیش‌بینی روندهای پیش‌رو بهترین فرصت‌های معاملاتی را به تریدرهای نشان می‌دهند. هرچند که در برخی مواقع اشتباهاتی نیز رخ می‌دهد.

در نهایت، اندیکاتورهای تاخیری مطمئن‌تر هستند؛ زیرا مشخصاً توسط اطلاعات بازار تعریف می‌شوند. تنها نقطه‌ ضعف این نوع اندیکاتورها، تأخیر واکنش آنها نسبت به نوسانات بازار است. در برخی مواقع ممکن است سیگنال‌هایی برای ایجاد یک وضعیت مطلوب برای معامله‌گران بسیار دیر ایجاد می‌شود و سود خیلی کمی را به همراه دارد.

اندیکاتور پیشرو و تاخیری؛ ابزاری برای معامله گران حرفه ای

اندیکاتورها در بازارهای مالی به دودسته پیشرو (Leading) و تاخیری (Lagging) تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای پیشرو می‌توانند جلوتر از قیمت حرکت کنند و قبل از تغییر روند به شما هشدار می‌دهند. در مقابل اندیکاتورهای تاخیری به‌عنوان دنبال‌کننده روند شناخته می‌شوند و به دلیل تاخیری بودنشان نمی‌توان سیگنال ورودی را از آنها دریافت کرد.

در حقیقت فرقی نمی‌کند در تحلیل تکنیکال یا اقتصاد کلان از این اندیکاتورها استفاده کنید؛ زیرا این اندیکاتورها در بسیاری از مطالعات مالی و اقتصادی نقش مهمی را ایفا می‌کنند. بدین ترتیب، این ابزارهای می‌توانند روندهای آینده را پیش‌بینی کنند و یا روندهای به وقوع پیوسته قبلی را تأیید کنند. همچنین برای ارزیابی عملکرد اقتصادی یک کشور نسبت به سال‌های قبل و سایر کشورها مفید هستند.

استفاده از کدام‌یک اندیکاتور پیشرو و تاخیری را پیشنهاد می‌کنید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

دوره صفر تا صد آموزش ترید با مکدی (MACD)

وجود اندیکاتورهای زیاد در دنیای بازارهای مالی سبب شده است، که تریدرها یا همان معامله گران هر کدام بنابه سلیقه خود از تعدادی اندیکاتور خاص استفاده کنند. اما در این میان اندیکاتورهایی مانند مکدی (MACD) وجود دارند که در میان اکثر تریدرها از محبوبیت خاصی برخوردار هستند. آموزش اندیکاتور مکدی پیشرفته؛ به عنوان یکی از قدرتمندترین اندیکاتورهای نوسانگیر، برای هر شخصی که قصد ورود به بازار مالی دارد به منزله عقب نماندن از قافله می باشد. کامل ترین و جامع ترین دوره آموزش مکدی در ایران توسط آکادمی حامی تریدر تولید شده است.

استفاده از خطوط مکدی و همچنین ترکیب هیستوگرامهای آن با خطوط سیگنال باعث ایجاد سیگنالهای زیادی جهت خرید و فروش در بازارهای مانند کریپتو کارنسی (ارز دیجیتال)؛ فارکس؛ بورس تهران و خرید و فروش طلا و سکه می شود. واگرایی های شناسایی شده بر اساس مکدی یکی از پرقدرت ترین سیگنال خرید و فروش می باشد.

سر فصل های آموزش اندیکاتور مکدی با تدریس دکتر فرهود

وجود تنوع در استفاده از اندیکاتور حرفه ای و در عین حال ساده مکدی باعث شده است، که روش ها و استراتژی های مختلفی برای ترید کردن با بهرمندی از مکدی بوجود آید. که تک تک این ستاپ ها بسیار سودده بوده و در صورت استفاده ترکیبی از آنها یک سیستم معاملاتی فوق العاده بوجود خواهد آمد. در این دوره، برخلاف اکثر دوره های موجود در دیگر سایت ها و آموزشگاه ها، تمامی مباحث مربوط به اندیکاتور معروف مکدی تدریس خواهد شد و در نهایت نیز چند سیستم یا همان ستاپ معاملاتی در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.

معرفی مقدماتی و آشنایی با انواع اندیکاتورها و کاربرد آنها در سیستم معاملاتی

معرفی اندیکاتور و دلیل استفاده از آن ویدئو

اندیکاتور چیست؟ و چرا یک تریدر بایستی از مزایا و معایب استفاده از MACD آن استفاده کند؟

اندیکاتور مکدی و اجزای آن ویدئو

معرفی کامل اندیکاتور مکدی و توضیح تک تک اجزای آن

آموزش تنظیمات اندیکاتور MACD بر حسب نیاز تریدر

روندهای حرکتی ویدئو

تشخصی روندهای حرکت قیمتی از روی اندیکاتور

استفاده از مکدی استاندارد ویدئو

نحوه استفاده از مکدی استاندارد برای استخراج سیگنال معاملاتی

واگرایی ویدئو

آموزش واگرایی رگولار و هیدن

ترید بر اساس واگرایی ویدئو

تشخیص واگرایی ها با مکدی و نحوه ورورد به معامله

استفاده از تنظیمات مکدی و داشتن دید فراکتالی در اندیکاتور

مکدی چندگانه ویدئو

نمایش چندین تایم فریم در تایم فریم معاملاتی

دید فراکتالی ویدئو

ستاپ معاملاتی بر اساس دید فراکتالی

نمونه هایی از ترید در متاتریدر ویدئو

انجام معاملات در متاتریدر با مروری بر تمامی سر فصل های گفته شده

تشخیص اختلاف در اندیکاتور مکدی چند تایمی و ترید بر اساس آن

شناسایی اختلاف در مکدی ویدئو

مفهوم ایجاد اختلاف در مکدی چند تایمی و نحوه استفاده از آن

تریدر بر اساس اختلاف ویدئو

نحوه ورود به معامله در صورت تشخیص اختلاف در مکدی

جمع بندی ویدئو

مروری بر مطالب گذشته و نمونه ترید بر اساس مکدی

برگزاری جلسات آنلاین؛ جهت مطرح شدن سوالات و رفع اشکالات کاربران

وبینار 23 فروردین 1401 ویدئو

وبینار پرسخ و پاسخ

پشتیبانی دوره آموزش مکدی

این دوره آموزشی بمدت یک سال، از تاریخ ثبت نام دارای پشتیبانی آنلاین توسط حامی تریدر می باشد.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور به زبان ساده یعنی دستیار و راهنما، و اگر بخواهیم اختصاص در بازارهای مالی تعریف کنیم باید گفت: اندیکاتور ابزاریست که تریدر را در محاسبات و تحلیل یاری می رساند و باعث می شود سرعت عمل معامله گر بیشتر شود. برای مثال همه فرمول اندیکاتور مکدی را میدانیم پس می توانیم اطلاعات را در داخل این فرمول قرار دهیم و نتایج مکدی را بدست آوریم. اما وقت گیر است و چرا لقمه آماده را نخوریم.

چرا آموزش پیشرفته مکدی برای هر تریدر لازمه؟

اندیکاتور پیشرفته و قدرتمند مکدی اطلاعات جامع و کاملی را در اختیار کاربران قرار می دهد. و اگر تریدری بتواند واقعا این اطلاعات را درک کند می تواند با بکار گیری این اطلاعات، سیستم معاملاتی حرفه ای برای خود طراحی کند. از مکدی می توان در زمینه های مختلفی بهره جست، برای مثال:

• تشخیص واگرایی رگولار یا دایورجنس.
• تشخیص واگرایی مخفی یا هیدن دایورجنس.
• تمایلات بازار؛ عرضه و تقاضا.
• تشخیص روند و تغییر وند.
• درک بهتر فراکتال

کلی کاربرد دیگر که همگی بدون هیچ محاسبه ای و فقط از طریق مشاهده در مکدی قابل استخراج می باشد. و علاوه بر تمامی این مزیت ها، آموزش مکدی پیشرفته بر خلاف اندیکاتور هایی مانند ایچیموکو اصلا پیچیده نیست. و کاربران خیلی راحت می توانند مطالب را درک کنند.

بهترین دوره آموزش مکدی حرفه ای در حامی تریدر

دوره آموزشی موجود در سایت حامی تریدر؛ از بهترین دوره ها می باشد. سند این ادعا این است که اولا تمامی مطالب از صفر تا صد برای افراد مبتدی تا حرفه ای؛ بطور کامل گفته می شود. و دوم اینکه بعد از اتمام دوره کاربران می توانند مسیر رسیدن به سود مستمر را تشخیص دهد. در آخر اینکه ما تمامی مباحث مربوط به مکدی را بطور جامع در این دوره برای شما آماده کرده ایم.

از مزیت ها منحصر به فرد دوره جامع و پیشرفته اندیکاتور مکدی؛ رسیدن به یک ستاپ معاملاتی با ضریب موفقیت فوق العاده می باشد. که در تمامی بازارهای مالی حتی بورس ایران، پاسخگو بوده و قابل اجرا می باشد.

این دوره برای چه مزایا و معایب استفاده از MACD کسانی مناسب است؟

برای این که دوره برای شرکت کنندگان مفید واقع شود بهتر است، که با اصول اولیه تحلیل تکنیکال مانند ترسیم خط روند و مشخص نمودن نواحی حمایتی و مقاومتی و همچنین مدیریت سرمایه آشنایی داشته باشند. هرچند که ما در این دوره سعی کرده ایم تمامی موارد فوق را هنگام آموزش تکرار کنیم تا هم یاد آوری شود و هم افرادی که تجربه کمتری دارند بهتر درک نمایند.

در صورتی که شما تا بحال به مقوله تحلیل تکنیکال ورود نکرده اید و با اصطلاحات فوق آشنایی ندارید، می توانید همزمان با شرکت در دوره؛ فیلم های آموزشی رایگان موجود در سایت حامی تریدر را مشاهده نمایید. در آموزش های رایگان، ما سعی کرده ایم تمام اطلاعات اولیه مورد نیاز را به شما ارائه دهیم.

از روش ترید با مکدی در چه بازارهایی استفاده می شود؟

کاربران بعد از اینکه دوره را با موفقیت به اتمام رساندند، می توانند در بازار های مانند فارکس؛ ارز دیجیتال؛ بورس ایران؛ طلا و هر بازار مالی که به صورت نمودار حرکت قیمتی نمایش داده می شود، و همچنین دارای پلتفرم استاندارد می باشد، از اندیکاتور مکدی برای ترید خود استفاده کنند. تمامی پلتفرم های استاندارد مانند متاتریدر یا وب تریدها همگی اندیکاتور مک دی را بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار میدهند.

سوالات متداول دروره آموزش مکدی

با شرکت در این دوره و آموزش کامل دوره، آیا نیاز است دیگر روش ها را نیز یاد بگیریم؟

اینکه شما این روش را بلد شدین دیگر نیازی به یاد گیری روش دیگر نیست، حرف درستی نخواهد بود. برای ترید کردن راه ها و روشهای زیادی وجود دارد که هر روش مزایا و معایب خود را دارد، اما اگر شما چندین روش را یاد بگیررین مسلما درصد خطای شما کاهش پیدا خواهد کرد.

شاخص MACD : بررسی اندیکاتور مکدی (میانگین متحرک) در ارزهای دیجیتال

اندیکاتور میانگین همگرایی واگرایی MACD یا شاخص MACD در واقع مخفف شده عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence می باشد. در این مقاله با ما همراه باشید تا مفهوم MACD، نحوه محاسبه و کاربرد های آن را مورد بررسی قرار دهیم.

مومنتوم چیست؟

برای درک بهتر مفهوم MACD بهتر است ابتدا با تعریف مومنتوم (Momentum) آشنا شوید؛ مومنتوم که اصطلاحاً به آن تکانه نیز گفته می شود، به معنای تمایل یک فرایند حرکتی قیمت یا سود برای باقی ماندن در حالت موجود تا هنگامی که یک عامل خارجی بازدارنده آن را متوقف کند.

MACD چیست؟

شاخص MACD یک شاخص نوسانی و اندیکاتور شتاب قیمت می باشد که مورد استفاده تحلیلگران تکنیکال به طور گسترده می باشد، این شاخص با استفاده از شاخص میانگین متحرک، مومنتوم یک ارز دیجیتال، سهام و یا دارایی های دیگر را مشخص می کند. این شاخص به طور معمول در یکی از سه روش زیر کاربرد دارد:

1. تقاطع
2. واگرایی‌ها
3. صعود و نزول‌های شتابدار

تاریخچه MACD

جرالد اپل در سال 1979 میلادی واگرایی همگرایی متحرک یا MACD را به عنوان یکی از برترین شاخصه‌ها تکنیکال برای معاملات راه اندازی و ابداع کرد. این شاخصه از سوی معامله گران و سرمایه گذاران سراسر جهان به سرعت مورد استفاده قرار گرفت و دلیل اصلی آن را می توان در دو مورد خلاصه کرد که شامل:

• سادگی و انعطاف پذیری
• شاخص روند یا حرکت

چگونه مقدار MACD محاسبه می شود؟

مقدار MACD از تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای از میانگین متحرک نمایی مزایا و معایب استفاده از MACD 26 دوره ای حاصل می شود.

میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای – میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای = MACD

در این فرمول هر دوره می تواند شامل: هفته، روز یا ساعت باشد.

میانگین متحرک نمایی SMA: میانگین متحرکی که وزن نمایی دارد.

لازم است به این مورد توجه داشته باشید زمانی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای بیشتر از میانگین نمایی 26 دوره ای باشد، MACD مثبت و زمانی که کمتر باشد مقدار MACD منفی خواهد بود.

اندیکاتور MACD

در این اندیکاتور از خط آبی یا سبز برای نمایش میانگین متحرک نمایی 12 روزه و از خط قرمز برای نمایش میانگین متحرک نمایی 26 روزه استفاده می شود که می تواند مثبت یا منفی باشد.

لازم است بدانید که غالباً برای نمایش MACD از هیستوگرام استفاده می شود و برای نمایش فاصله این شاخصه از خط سیگنال از خطوط بکار گرفته می شود، چنانچه MACD از خط پایه یا همان صفر نمودار با فاصله زیاد پایین تر یا بالاتر باشد؛ نشان دهنده افزایش فاصله بین دو متحرک است.

بخش های اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD متشکل از سه بخش می باشد که شامل:

• خط MACD که مطابق با فرمول بدست آمده است
• خط سیگنال که از تفریق EMA در بازه 9 تایی و خط MACD بدست می آید.
• هیستوگرام که با نموداری میله ای نشان داده می شود در واقع فاصله بین خط سیگنال و MACD می باشد و در دو حالت زیر می باشد.

MACD زیر خط سیگنال؛ هیستوگرام پایین تر از خط پایه

MACD بالای خط سیگنال؛ هیستوگرام بالای خط پایه

ویژگی ها و مزایای MACD

همانطور که گفته شد شاخص MACD برای معامله گران در تحلیل های تکنیکال کاربرد حائز اهمیتی دارد و از مهم ترین ویژگی های آن می توان موارد زیر را بیان کرد:

ایجاد سیگنال های تکنیکال

خط MACD با قرار گرفتن در بالا و پایین خط سیگنال، سیگنال های تحلیل تکنیکال را ایجاد می کنند:

این خط بالاتر از خط سیگنال باشد؛ سیگنال خرید

زمانی که پایین تر از خط سیگنال باشد؛ سیگنال فروش

تفسیر خرید یا فروش افراطی

در واقع قطع کردن قطع کردن خطوط MACD به عنوان سیگنالی از بازار هستند که موقعیت پیش خرید یا بیش فروش در نظر گرفته می شود، تقاطع ها اطمینان بیشتری برای معامله گران از روند بازار ایجاد می کنند.

کمک به معامله گران برای تشخیص روند صعودی با روند نزولی در بازار

MACD به معامله گران که از نمودارهای تکنیکال در تحلیل بازار و سرمایه گذاری استفاده می کنند کمک می کند تا روند صعودی و یا نزولی یک سهام، ارز دیجیتال و … را در بازار تشخیص دهند.

معایب و محدودیت های MACD

هر شاخصه یا فرایندی غالباً علاوه بر داشتن مزایا و محاسن دارای محدودیت ها و معایبی نیز می باشد که برای استفاده بهینه از این موارد باید در نظر گرفته شود، MACD نیز این قاعده مستثنی نمی باشد و از محدودیت های این شاخصه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سیگنال نادرست از روند معکوس

یکی از اصلی ترین و مهم ترین معایب میانگین همگرایی واگرایی (MACD) ایجاد سیگنال احتمالی روند معکوس است که این روند در عمل اتفاق نمی افتد.

عدم توانایی پیش بینی معکوس شدن تمام روندها

یکی دیگر از محدودیت های MACD یا شاخص واگرایی این است که این اندیکاتور قادر به پیش بینی تمامی روندهای معکوس شدن نیست، به طور مزایا و معایب استفاده از MACD کلی این اندیکاتور سیگنال های متعددی مبنی بر نزولی شدن را اعلام می کند که تمامی آنها به وقوع نمی پیوندد و همین امر باعث عقب ماندن آن از پیش بینی بعضی از روندهای معکوس واقعی می شود.

واگرایی مثبت کاذب

زمانی که قیمت یک دارایی در محدوده خنثی در حال حرکت باشد، واگرایی مثبت کاذب رخ خواهد داد، همچون در یک الگوی مثلث پس از یک روند.