نحوه معامله با شاخص Parabolic SAR

استراتژی معاملاتی ParabolicSar & RSI

اندیکاتور پارابولیک‌ سار برخلاف سایر اندیکاتورهای روندی که طرفداران زیادی دارند، به شکل چشمگیری مورد توجه قرار نگرفته است و به ندرت شاهد آن هستیم که تحلیلگران و استراتژیستهای مطرح دنیا یک استراتژی معاملاتی و یا یک سیستم معاملاتی را بر اساس اندیکاتور پارابولیک سار طراحی کنند.

در این بخش تصمیم گرفتیم تا شما را با ویژگی شگفت‌انگیز پارابولیک سار آشنا کنیم، شاید قبول این موضوع کمی سخت باشد که ترکیب پارابولیک سار و RSI می‌تواند نتایج درخشانی را داشته باشد. صادقانه باید اغراق کنم که پیش از تست این استراتژی به هیچ وجه دیدگاه مثبتی نسبت به این روش معاملاتی نداشتم تا اینکه در پلتفرم آسان بورس این استراتژی را طراحی و از آن Backtest گرفتم و نتایج آن را با اعضای تیم در میان گذاشتم. نتایج کاملا ما را شگفت‌زده کرد و حتی فکرش را هم نمی‌کردیم که یک استراتژی به این سادگی، چنین نتایجی را در بر داشته باشد.

استراتژی معاملاتی ParabolicSar & RSI

این استراتژی با دقت بالایی روند را شناسایی می‌کند و معامله‌گر با معامله در جهت روند از بازار سود می‌گیرد. در واقع این استراتژی هم در تشخیص روندهای صعودی کوتاه مدت و بلند مدت؛ و هم در تشخیص روندهای نزولی کاربرد دارد و در بازارهایی که قابلیت معامله دو طرفه را دارند، این شانس را به معامله‌گر می‌دهد که از افزایش و کاهش قیمتها کسب سود کند.

اما در بورس تهران که صرفا بازاری یک طرفه هست و معامله‌گران فقط از بالا رفتن قیمتها سود می‌کنند؛ این استراتژی فقط در تشخیص روند صعودی می‌تواند کارایی داشته باشد. لذا در ادامه آموزش صرفا به نحوه استفاده از این استراتژی در بورس می‌پردازیم و روش استفاده در بازارهای دو طرفه خود به خود برای شما روشن خواهد شد.

در این استراتژی تنطیمات پارابولیک سار را تغییر می‌دهیم و از شتاب ۰.۰۵ استفاده می‌کنیم و همچنین مقدار ماکزیمم را ۰.۵ در نظر می‌گیریم.

شروط ورود به استراتژی

1. شرط اول: زمانی نخستین شرط ورود برقرار می‌‌گردد که قیمت از پایین به بالا با پارابولیک سار تقاطع ایجاد کند.
2. شرط دوم: دومین اندیکاتوری که در این استراتژی مورد استفاده قرار می‌گیرد RSI نام دارد. شرط ثانویه زمانی صادر می‌شود که RSI نیز بزرگتر از ۳۰ باشد یا به عبارتی دیگر از ناحیه اشباع فروش خارج شده باشد.

شرط خروج از استراتژی

برای خروج از این استراتژی نیز دو شرط لازم است که تا حدودی عکس شروط ورود می‌باشند:

1. شرط اول: قیمت از بالا به پایین پارابولیک سار را کراس کند.
2. شرط دوم: نمودار RSI کوچکتر یا مساوی سطح ۶۰ قرار داشته باشد.

حد سود و حد ضرر استراتژی

این استراتژی از حد سود و حد ضرر به روش تریلینگ استفاده می‌کند. تریلینگ یا به عبارتی دیگر Trailing Stop به روشی از تعیین حد سود و حد ضرر می‌گویند که به صورت مداوم و با حرکت نمودار قیمت حد سود و حد ضرر جابه جا می‌گردد.

به عنوان مثال: مادامی که قیمت در حال افزایش است، حد سود و حد ضرر نیز به مکانهای بالاتری از نمودار منتقل می‌شوند و زمانی که قیمت نحوه معامله با شاخص Parabolic SAR از بالا به پایین پارابولیک سار را کراس کند در آن لحظه سیگنال خروج ما صادر می‌گردد.

سلام
در تهیه فیلم طراحی و تست استراتژی اشتباهی فکر میکنم کردید که کلا نتایج تست رو به اشتباه نشون میده.
برای استراتژی فروش مقدار اندیکاتور RSI باید کوچیکتر مساوی ۶۰ باشد اما شما با مقدار بزرگتر مساوی ۶۰ تست گرفتید که این سیگناهای کاملا اشتباهی میدهد..

سلام؛ این موضوع پیگیری میشه و در صورت تایید اصلاح میشه.

با سلام
وقتی این استراتژی رو امتحان میکنم بیش از ۱۰ تا نماد رو قبول نمیکنه اینو چجوری درستش کنم؟
و اینکه چطور نمادهایی رو پیدا کنم که تاریخ شروع شون جدید باشه هر نمادی میزنم دو سال پیش شروع شده؟
سوم اینکه یکی از شرط های خروج اینه که RSI کمتر از ۶۰ باشه اما در نوشتن استرتژی بزرگتر از ۶۰ گذاشتید؟ حالا کدومش درسته

سلام وقت بخیر.
۱. این موضوع بخاطر رایگان بودن اشتراک شماست.
۲. از منوی بالای صفحه؛ گزینه تنظیمات رو بزنید و تاریخ شروع و پایان استراتژی رو تعیین کنید.
۳. احتمالاً غلط املایی بوده و رفع می‌گردد.

با سلام و خسته نباشید من یک استراتزی معاملاتی دارم که بر اساس اون هم روند تشخیص میدم که ار اس ای من هم دقیقا همین مدلی عمل میکنه و دو سالی دارم استفاده میکنم خیلی خوب عمل میکنه منتها من بجای پاربولیک از یک اندیکاتور دیگه استفاده میکنم اصل قضیه همین حرکت ار اس ای میباشد و از وقتی که این استراتزی دنبال میکنم دیگه نیازی به هیچ خط و تحلیل بنیادی ندارم حتی صعودهای بزرگ و بلند هم از قبل پیش بینی میکند فقط بخاطر قدرت ار اس ای پس از ار اس ای غافل نشیم ممنون از شما

سلام این میزان موفقیت آمیز بودن استراتژی میباشد میزان سوددهی چقدر است؟؟باتوجه به اینکه میدونم به بازار ربط دارد ولی باید یه تخمین زد تا دید آیا ارزش استفاده کردن دارد یاخیر.ممنون

سلام؛ میزان سودهی همین مقدار است. وقتی شما در روزهایی که نوتیف ارسال میشه و طبق استراتژی عمل کنید؛ طبیعتاً بازده و سود شما مطابق با دیتاهای استراتژی هست.

سلام خسته نباشید در چه تایم فریمی بهتر جواب میدهد . البته من فکر میکنم تایم فریم ۱ ساعته مناسب باشه . ولی نظر شما مهمتر هست . باسپاس

سلام. در تایم‌فریم روزانه طراحی کنید استراتژی رو.

با سلام و تشکر بابت سایت خوبتون
لطقا ویدیو این استراتزی را هم مثله باقی بسازید که امکان استفاده برای سایرین نیز میسر شود

عالی، تشکر بابت معرفی این سیستم قوی

چرا در این استرتاژی شرایط ورود و خروج rsi با استراتژی macd-rsi-ema فرق دارد. در این استراتژی برای ورود rsi باید بزرگتر از ۳۰ باشد ولی دقیقا برعکس در استراتژی macd-rsi-ema برای خروج باید rsi بزرگتر از ۳۰ باشد.

سلام؛ ببینید هر استراتژی مطابق با شروط خاص خودش طراحی میشه و این موضوع که هردو باید یکسان باشند درست نیست.

سلاام . امکانش هست که ساخت استراتژِی و نتایج اون رو به صورت ویدیو قرار بدین ؟ ممنون میشم

بسیار عالی
این استراتژی مثل بقیه فیلم آموزشی نداره
اگر داره لطفا برای من ارسال کنید .
ممنون

خیر متاسفانه، انشاالله در آینده فیلم استراتژی رو هم قرار میدیم.

سلام، آموزش کامل با این استراتژی و طراحی آن چگونه است، چون توضیحات کلی است، چگونه باید بهره مند گردیم

سلام؛ همه مطالب مورد نیاز توضیح داده شد.
اگر سوال مشخصی دارید بفرمایید پاسخ میدم.

اتفاقا ترکیب اندیکاتور AO هم با این دوتا خیلی جالبه

سلام.برای منم خیلی جالب بود. امیداوارم ازین سیستم های کارامد بیشتر بذارین

با سلام
ممنون از استراتژی عالی تون ممنون میشم مثل سایر استراتژی ها ویدیو این استارتژی رو هم بسازین

سلام ممنون از توضیحات کامل و جامع و اموزش این استراتژى خوب

با عرض درود و خسته نباشید
من این اندیکاتور paraolic sar رو با MACD مقایسه کردم ولی اندیکاتور شما یه کم زودتر و به موقع تر سیونال ورود و خروج میده
خوشم اومد. مرسی بابت آموزشتون

سپاسگذارم از لطف شما.

سلام لطفا چند تا فیلتر فروش خوب ترکیبی معرفی کنید اینجا بیشتر فیلتر خرید معرفی کردید تشکر

معمولاً میشه عکس حالت خرید را در نظر بگیرید، اما چشم؛ در آینده مثال‌های فروش بیشتری خواهیم زد.

سلام ممنون از سایت خوبتون
نحوه نوشتن این استراتژی به چه صورت هستش؟

متشکرم، باید بر اساس شروط ورود و خروج طراحی کنید.

با سلام، این استراتژی برای چه تایم فریمی مناسب تره؟
با تشکر

سلام؛ بر اساس تایم‌فریم رورانه بهتر عمل میکنه.

مشکلی که sar داره اینه که تاخیر داره و چند روز رو از دست میدیم. یه فکر برای این باید کرد شاید اگه با stochastic و تقاطع k, d تلفیق بشه نتیجه به روزتری بده

بله، همه‌ی اندیکاتورهای تاخیری با تاخیر سیگنال ارائه می‌کنند.

پارابولیک سار واقعا فوق العادست
این استراتژی خیلی خوب جواب داد.
ممنون از وقتی که میزارید.

سلام؛ خواهش میکنم.
سپاس از شما.

استاد تنظیمات RSI تاثیری تو نتایج نداره که عنوان نکردین؟

سلام وقت بخیر.
چون گفته نشده شما روی حالت پیش فرض یعنی ۱۴ دوره قرار بدید.

سلام. میشه بگین این استراتژی توی چه تایم فریمی بهتر کار میکنه؟ سپاس

سلام؛ در تایم‌فریم روزانه.

با تشکر از سایت کاربردیتون.
این فیلتر فقط سیگنال خرید میده یا خروج هم اعلام میکنه .منظورم نمادهایی که باید خروج بزنیم را مشخص نکرده.
ممنون میشم اگه راهنمایی بکنید.

سلام؛ شروط ورود و خروج از استراتژی مشخص است و هم نوتیف خرید و هم نوتیف فروش ارسال میکند.

سلام در تنظیمات سار پارا بولیک منظورتون از شتاب چیست؟چون در تنظیمات من:start =0.02
and increament=0.02
and maximum=0.2 میباشد.منظور از شتاب اینکریمنت است یا استارت؟ با تشکر

سلام؛ منظور مقدار increament هست.

سلام و خسته نباشید.اگه امکان داره اندیکاتور smi را هم به لیست اندیکاتورها اضافه نمایید

سلام؛ پیشنهاد شما به واحد برنامه‌نویسی ارجاع داده میشه.

سلام. از اینکه استراتژی های مختلف را در اختیار همگان قرار میدید سپاس و خدا قوت.
من این استراتژی را با شتاب۰.۰۵ و ماکزیمم ۰.۵ و rsi با تایم پریود ۱۴ بکتست کردم. روی چند نحوه معامله با شاخص Parabolic SAR سهم تست کردم، مثلا در بازه تاریخی ۲۰۱۵/۰۱/۰۱ تا ۲۰۱۶/۰۹/۰۱ روی سهم های حکمت، فایرا و دسینا تست گرفتم، بازده خیلی بدی داشت ! توی این ۱ سال و ۸ ماه روی این سبد ۵۰درصد ضرر داد یعنی شد منفی ۵۰ درصد !!
این نظر را اینجا زدم بیشتر برای اینکه از شما مشورت بخوام، امکانش هست این ۳ نماد را روی بازه تاریخی که گفتم با همین استراتژی تست کنید ؟ آیا مشکل از پیاده سازی من هست ؟ درضمن من از قیمت تعدیل شده برای بکتست استفاده می کنم و حد سود و ضرر هم برابر با نقاط سیگنال خرید و فروش استراتژی که توضیح دادید درنظر گفتم.
بازهم متشکر بابت مطالب مفیدتان

سلام.
ببینید یک استراتژی معاملاتی اینطور نیست که برای همه نمادها یا همه بازارها جوابگو باشه؛ ممکنه همین استراتژی در فارکس جواب نده فرضاً. به همین دلیل نباید اینطور در نظر گرفت که استراتژی باید برای همه نمادها عالی باشه.

لطفا مثال را با اندیکاتور مطرح کنید

سلام؛ در مطالب بعدی حتماً این مورد را رعایت میکنیم.

در شرط خروج گفتید RSI کوچکتر یا مساوی ۶۰ باشد من تست کردم بنظر میاد باید بیشتر از ۶۰ باشه درسته ؟

خیر؛ مقدار RSI باید کمتر از سطح ۶۰ باشد یعنی از ناحیه اشباع خرید خارج شده باشد.

با سلام.
با تشکر از آموزشتون.
ببخشید سوالی داشتم. این استراتژی در چه تایم فریمی، برای کدام ابزارها مانند طلا و نفت و گاز یا جفت ارزها کارایی داره؟تنظیمات RSI باید چند باشد؟

سلام.
این استراتژی در بازار بورس تهران تست شده و برای استفاده از سایر بازارها باید از اون بک‌تست بگیرید و عملکردش رو ببینید.

بهترین اندیکاتور فارکس

آشنایی با بهترین اندیکاتورهای فارکس به هنگام معامله در بازار فارکس، بسیار ضروری محسوب می‌شود زیرا معامله‌گران از این شاخص‌های فارکس برای درک بهتر زمان خرید یا فروش در بازار استفاده می‌کنند. این اندیکاتورها به عنوان بخش مهمی از تحلیل بازار شناخته می‌شوند و هر تحلیل‌گر تکنیکال یا فاندامنتال باید به خوبی با آن‌ها آشنا باشد.

در این مقاله ۱۰تا از بهترین اندیکاتورهای فارکس را که هر معامله‌گر باید آن‌ها را به خوبی بشناسد بررسی می‌کنیم.

اندیکاتورهای مهم در فارکس

1. میانگین متحرک «Moving Average»
2. اندیکاتور قدرت نسبی Relative Strength Index» RSI»
3. اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence» MACD»
4. باندهای بولینگر Bollinger Bands
5. استوکاستیک Stochastic
6. ایچیموکو کینکو هیو Ichimoku Kinko Hyo
7. فیبوناچی Fibonacci
8. اندیکاتور ATR یا Average True Range
9. پارابولیک سر Parabolic SAR
10. نقطه‌ی محوری Pivot Point

اندیکاتور میانگین متحرک

مفهوم میانگین متحرک بسیار مهم است و هر معامله‌گر باید به خوبی با آن آشنا باشد. بانک مرکزی و شرکت‌های چند ملیتی بازار فارکس را پیش می‌برند. بنابراین درک آنچه در سطح کلان اتفاق می‌افتد بسیار حائز اهمیت است.

میانگین متحرک یکی از شاخص‌های فارکس است که میانگین قیمت آخرین تعداد کندل بوده و نشان‌دهنده‌ی تمایل کلی قیمت است. چنانچه قیمت بالاتر از میانگین متحرک معامله شود نشان‌گر این است که خریداران قیمت را کنترل می‌کنند.

اگر قیمت زیر میانگین متحرک معامله شود به این معنی است که فروشندگان قیمت را کنترل می‌کنند. بنابراین در استراتژی معاملاتی خود، چنانچه قیمت بالاتر از میانگین متحرک است، باید بر معاملات خرید تمرکز کنید.

علاوه بر این، میانگین متحرک ساده SMA قیمت متوسط ​​تعداد آخرین کندل‌ها را نشان می‌دهد که به معامله‌گران در درک بازار کمک می‌کند. میانگین متحرک نمایی EMA نیز بر جدیدترین حرکتی که به معامله‌گران کمک می‌کند تا وارد معامله شوند تمرکز می‌‌نماید.

اندیکاتور قدرت نسبی RSI

اندیکاتور RSI نوع دیگری از شاخص‌های فارکس بوده و از ۰ تا ۱۰۰ متغیر است. این شاخص نشان می‌دهد که قیمت احتمالاً در کجا معکوس می‌شود.

در یک ترند صعودی، وقتی قیمت از ۷۰ بالاتر می‌رود، نشان‌ دهنده‌ معکوس شدن بازار نزولی است و اگر قیمت در روند نزولی به زیر ۳۰ سطح برسد، نشان‌دهنده‌ی وارونه شدن بازار صعودی است. از سوی دیگر، RSI با ایجاد واگرایی در قیمت، فرصت‌های معاملاتی را فراهم می‌کند.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یکی از شاخص‌های فارکس است که بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

MACD یک شاخص معاملاتی است که از یک هیستوگرام و یک EMA تشکیل شده است. هدف اصلی این شاخص محاسبه واگرایی قیمت است. واگرایی منظم با MACD و قیمت نشان‌ دهنده‌ تغییر بازار است، در حالی که واگرایی پنهان آن‌ها نشان‌دهنده‌ی ادامه بازار است.

معامله‌گران اغلب از MACD به عنوان شاخص اصلی برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی استفاده می‌کنند. از طرف دیگر، می‌توان از این شاخص برای یافتن نقطه معکوس احتمالی بازار یا نقطه ادامه استفاده کرد. بنابراین، می‌توانید طبق یک استراتژی معاملاتی بر اساس سایر شاخص‌های MT4 وارد معامله شوید.

باندهای بولینگر Bollinger Bands

جان بولینگر شاخص Bollinger Bands را ایجاد کرد که یکی از شاخص‌های مهم در فارکس است. عنصر اصلی باندهای بولینگر میانگین متحرک است.

دو انحراف استاندارد در بالا و پایین و یک میانگین متحرک کلاسیک در وسط وجود دارد. به طور کلی استفاده از این شاخص معاملاتی بسیار آسان است و یک ورود قابل اعتماد را فراهم می‌کند. خط بالا و پایین در اندیکاتور باندهای بولینگر به عنوان سطوح پشتیبانی و مقاومت پویا عمل می‌کند.

هرگونه رد از این سطوح نشان دهنده ورود احتمالی است. علاوه بر این، هرگونه شکست از این سطوح معاملات سودآوری را نیز فراهم می‌آورد. با این حال، یک کندل که در زیر یا بالای خط وسط قرار دارد، امکان آزمایش سطح بعدی را ایجاد می‌کند.

اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

استوکاستیک یک شاخص شتاب عمومی است که در اوایل دهه ۱۹۵۰ توسعه یافت. هدف اصلی این شاخص شناسایی منطقه خرید و فروش بیش از حد است. معامله‌گران اغلب باید در استراتژی معاملاتی خود منطقه سودآوری احتمالی را بیابند.

آن‌ها از این شاخص فارکس برای پیدا کردن محلی که انتظار می‌رود قیمت معکوس شود استفاده می‌کنند. شاخص استوکاستیک از ۰ تا ۱۰۰ سطح تغییر می‌کند. اگر قیمت به بیش از ۷۰ سطح برسد، احتمالاً معکوس می‌شود. از سوی دیگر، اگر قیمت به زیر ۳۰ سطح برسد، امکان برگشت صعودی را ایجاد می‌کند.

ایچیموکو کینکو هیو Ichimoku Kinko Hyo

ایچیموکو کینکو هیو یا همان ابر ایچیموکو یکی از شاخص‌های فارکس است که دارای عناصری برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی کامل است.

چندین عنصر در این شاخص به معامله‌گران کمک می‌کند تا هر جنبه‌ای از بازار را شناسایی کنند. ابر کومو The Kumo Cloud اولین عنصر این شاخص است که به درک زمینه بازار کمک می‌کند. اگر قیمت زیر ابر کومو معامله شود، روند کلی نزولی است و در بالای ابر کومو صعودی است.

Tenkan Sen و Kijun Sen دو عنصر دیگر مهم این شاخص هستند که با مفهوم میانگین متحرک ساخته شده‌اند. این دو خط با قیمت حرکت می‌کنند و هرگونه رد از این موارد باعث ورود یک معامله می‌شود.

فیبوناچی Fibonacci

فیبوناچی یک ابزار معاملاتی است که دقیق‌ترین جهت بازار را نشان می‌دهد.

مهم‌ترین بخش ابزار فیبوناچی نسبت طلایی ۱.۶۱۸ است. در بازار فارکس، معامله‌گران از این نسبت برای شناسایی معکوس شدن بازار و حوزه‌ی سودآوری استفاده می‌کنند. اگر قیمت با یک ترند حرکت کند، به سمت ۶۱.۸% فیبوناچی اصلاح شود و بازار را معکوس کند، قیمت به احتمال زیاد ۱۶۱.۸% سطح گسترش فیبوناچی پایه فعلی را جابجا می‌کند.

علاوه بر این، بر اساس رفتار و شتاب بازار، سطوح فیبوناچی دیگری مانند ۲۳.۶%، ۳۸.۲%، %۵۰.۰، %۸۸.۶، %۱۲۷.۰، %۲۶۱.۸ و … وجود دارد.

اندیکاتور ATR Average True Range

اندیکاتور ATR نوسانات یک جفت ارز را نشان می‌دهد. در بازار فارکس اندازه‌گیری نوسانات بسیار مهم است، زیرا به حرکت مستقیم بازار مربوط می‌شود. در هر بازار مالی، افزایش نوسانات نشان‌دهنده‌ وارونه شدن بازار و کاهش نوسانات نشان‌دهنده‌ی ادامه بازار است.

ATR کمتر، نوسان کمتری را نشان می‌دهد و ATR بالاتر نشان‌دهنده نوسان بیشتر است. بنابراین اگر نوسان کم باشد، می‌توانید تیک‌پرافیت خود را افزایش دهید. از سوی دیگر در نوسان کمتر می‌توانید تنظیمات معکوس معاملات را پیدا کنید.

پارابولیک سر Parabolic SAR

SAR سهمی نشان دهنده روند بازار یک جفت ارز است. اگر قیمت بالاتر از SAR سهمی باشد روند کلی صعودی است. از سوی دیگر، اگر قیمت زیر SAR باشد، روند کلی نزولی است. معامله‌گران از این نشانه برای شناسایی ترند استفاده می‌کنند. علاوه بر این، رد بازار از شاخص Parabolic SAR یک نقطه ورود احتمالی را فراهم می‌کند.

نقطه محوری Pivot Point

نقطه محوری سطح تعادل عرضه و تقاضای یک جفت ارز را نشان می‌دهد. اگر قیمت به سطح نقطه محوری برسد، نشان می‌دهد که عرضه و تقاضای جفت خاص یکسان است.

اگر قیمت از سطح نقطه محوری بالاتر برود، نشان می‌دهد که تقاضا برای یک جفت ارز زیاد است. با این حال، اگر قیمت زیر نقطه محوری حرکت کند عرضه بالا خواهد بود. در بازار مالی، قیمت تمایل دارد تا قبل از تعیین جهت در نقطه تعادل حرکت کند. بنابراین، این شاخص معاملاتی یک ورود معاملاتی احتمالی را از رد نقطه محوری فراهم می‌کند.

سخن آخر

اندیکاتورهای‌های فارکس ابزارهای مهم معاملاتی هستند که اکثر معامله‌گران باید به خوبی با آن‌ها آشنا باشند. با این حال اثربخشی یک شاخص معاملاتی بستگی به نحوه‌ی استفاده‌ی شما از آن دارد. معامله‌گران اغلب از شاخص‌های متعدد با پارامترهای مختلف برای افزایش احتمال حرکت در بازار استفاده می‌کنند.

اندیکاتور Parabolic SAR

SAR پارابولیک یا توقف پارابولیک و معکوس یک شاخص محبوب است که عمدتا توسط معامله گران برای تعیین حرکت کوتاه مدت یک دارایی مشخص استفاده می شود. این شاخص توسط تکنسین مشهور J. Welles Wilder Jr توسعه یافته است و می تواند به راحتی به یک استراتژی تجاری اعمال شود و به یک معامله گر اجازه می دهد تا تعیین کند که کدام دستور توقف باید قرار گیرد. (محاسبه این شاخص نسبتا پیچیده است و فراتر از محدوده چگونگی استفاده عملا در تجارت است.)

یکی از جالب ترین جنبه های این شاخص این است که فرض بر این است که یک معامله گر به طور کامل در موقعیتی در هر نقطه ای از زمان سرمایه گذاری می کند. به همین دلیل، آن را به ویژه کسانی که سیستم های تجاری و معامله گران که مایل به همیشه پول در محل کار در بازار توسعه استفاده کنند.

شاخص SAR پارابولیکی بر روی نمودار دارایی به صورت نمودار گرافیکی نشان داده می شود و به عنوان یک سری از نقاط قرار داده شده در بالای یا پایین قیمت (بسته به حرکت ). هنگامی که روند دارایی به سمت بالا حرکت می کند، یک نقطه کوچک در زیر قیمت قرار می گیرد، در حالی که یک نقطه در بالای قیمت زمانی که روند روند پایین است، قرار می گیرد.

سیگنال های معامله زمانی ایجاد می شود که موقعیت نقطه ها جهت را عوض می کند و در طرف مخالف قیمت قرار می گیرد.

22 اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

یکی از نکات مهم هنگام آموزش تحلیل تکنیکال، یادگیری نحوه کار با اندیکاتورها است.

آشنایی با اندیکاتورها و نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب و کمک به عدم ایجاد سیگنال‌های اشتباه، یک اقدام موثر در تحلیل تکنیکال خواهد بود.

اندیکاتورها به‌طورکلی در 4 دسته جای می‌گیرند، البته امکان ترکیب چند اندیکاتور از دسته‌های مختلف نیز با یکدیگر وجود دارد.

دسته‌های اندیکاتور عبارت‌اند از:

• اندیکاتورهای حرکتی
• اندیکاتورهای تعقیب روند
• اندیکاتورهای تغییرپذیری
• اندیکاتورهای مطالعات نمودار

با ترکیب درست این اندیکاتورها و شناخت کافی درباره هرکدام و هر دسته می‌توان به نتایج و اطلاعات مناسبی دست پیدا کرد. البته در صورت رعایت‌نشدن این موضوع و ترکیب اشتباه نیز به همان میزان کار ما گره خواهد خورد!

پرکاربردترین اندیکاتورها

در جدول زیر پرکاربردترین اندیکاتورها را در چهار دسته قرار داده‌ایم:

حرکت	روند	تغییرپذیری	مطالعات نمودار
استوکاستیک	ADX	باند بولینگر	خط افقی – محدوده معامله و شکست
RSI	میانگین حرکت	انحراف معیار	فیبوناچی – ریتریسمنت و پولبک
CCI	ATR	ATR	فیبو اکستنشن – تعقیب روند
ویلیامز	MACD	کانال کلتنر	خطوط روند – تعقیب و شکست روند
MACD	پارابولیک SAR	پوششی
ابر ایچیموکو	باند بولینگر
ابر ایچیموکو

با استفاده از چند اندیکاتور از یک دسته در حقیقت ما اطلاعات یکسانی را که در یک حوزه جای می‌گیرند ارائه می‌دهیم.

باید بپذیریم که افزونگی اندیکاتور تا حدودی باعث سردرگمی و از دست‌دادن برخی اطلاعات نمایش‌داده‌شده می‌شود و این تکرار نمایش داده‌های مشابه سرنخ‌های مهمی را از ما پنهان می‌کند.

در ادامه ویژگی‌های هر اندیکاتور را به طور خلاصه توضیح می‌دهیم:

1. اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور به‌طورکلی محدوده‌ای و برگستی است و سرعت حرکت قیمت را به ما نشان می‌دهد.

گسترش این اندیکاتور نشان‌دهنده قدرت قیمت بوده و هرچه محدودتر و باریک‌تر باشد، کاهش حرکت را شاهد خواهیم بود.

2. اندیکاتور RSI

این اندیکاتور قدرت روند را نشان می‌دهد و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. کندل صعودی و نزولی را می‌توان از RSI دریافت کرد.

3. اندیکاتور ADX

میزان قدرت و ضعف سیگنال را از این اندیکاتور می‌توان دریافت کرد.

برای بررسی این اندیکاتور باید میزان کمتر از 25 را به‌عنوان روند ضعیف، مقدار 25 تا 50 را به‌عنوان روند متعادل و مقدار بیشتر از 50 را به‌عنوان روند قوی در نظر بگیریم.

4. اندیکاتور MACD

این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. بالا بودن آن روندی صعودی و قوی را به ما نشان می‌دهد و متعاقبا پایین بودنش نیز بیانگر روندی نزولی و قوی است.

خطوط متقاطع این اندیکاتور سیگنال محل خریدوفروش را ارسال می‌کنند. باید زمانی از این اندیکاتور استفاده شود که اندیکاتور ADX سیگنال سناریوی روند را صادر کرده باشد.

5. اندیکاتور میانگین متحرک

این اندیکاتور در حقیقت ابزاری چندمنظوره برای مقاصد مختلف است و در جایی که قیمت وجود دارد قادر است سیگنال مسیر معامله را به ما نشان دهد.

شیب میانگین متحرک نشان‌دهنده قدرت روند است و جهت این اندیکاتور نیز ما را از سیگنال نحوه معامله با شاخص Parabolic SAR روند و یا شرایط محدوده آگاه می‌کند.

6. اندیکاتور باند بولینگر

از باند بولینگر برای سنجش نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن به ما نوسان موجود را نشان می‌دهد.

درصورتی‌که قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و در باند بیرونی قرار گیرد نشان‌دهنده روند قوی است و می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر کند.

7. اندیکاتور ATR

این اندیکاتور ابزاری برای تغییرپذیری و محدوده قیمت است که اندازه کندل‌های گذشته را می‌سنجد.

از ATR برای مشخص‌کردن محلی که در آن سود به‌دست‌آمده و مقدار ضرر حاصل شده بر اساس نوسانات استفاده می‌شود.

8. اندیکاتور A/D

اندیکاتور انباشت و توزیع (خط A/D) یکی از رایج‌ترین شاخص‌های تحلیل تکنیکال برای تعیین جریان پول در داخل و خارج از امنیت است.

این شاخص توسط مارک چایکین برای اندازه‌گیری جریان تجمعی پول در داخل و خارج از اوراق بهادار توسعه داده شده است. A/D قبلاً به‌عنوان خط جریان پول تجمعی نام‌گذاری شده بود. اندیکاتور A/D، اندیکاتور کاربردی و مهمی است که با تعیین آمار سرمایه‌گذاران در حال خرید (انباشت) یا فروش (توزیع) یک سهام خاص، میزان عرضه و تقاضا را اندازه‌گیری می‌کند.

9. اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI (Commodity Chanel Index) یکی از اندیکاتور‌های مهمی است که تحلیل‌های تکنیکال و دیگر بررسی‌های رفتاری بازار استفاده می‌شود.

این اندیکاتور تفاوت بین قیمت‌های فعلی و قیمت های تاریخی را اندازه گیری می‌کند. خوانش عددی این شاخص بین 100 تا -100 است. هنگامی که CCI از منفی به نزدیک 100 حرکت می‌کند، قیمت‌ها صعودی در نظر گرفته می‌شوند. از طرف دیگر وقتی CCI از مثبت به نزدیک 100- می‌رسد، قیمت‌ها نزولی هستند.

10. اندیکاتور Aroon

اندیکاتور آرون یک نشانگر حرفه‌ای برای تحلیل تکنیکال بازار است. این اندیکاتور برای اندازه‌گیری اینکه آیا یک روند مناسب و قابل اعتماد در سهم یا کریپتو در حال شکل‌گیری است استفاده می‌شود.

برای شناسایی زمانی که روندها احتمالاً جهت را تغییر می‌دهند می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد. این اندیکاتور مدت زمانی را که طول می‌کشد تا قیمت به بالاترین یا پایین‌ترین نقطه در یک بازه زمانی خاص برسد را اندازه‌گیری می‌کند. این نشانگر از خط “Aaroon up” و “Aroon down” تشکیل شده است.

خط بالا آرون قدرت روند صعودی را اندازه‌گیری می‌کند درحالی‌که خط “پایین آرون” قدرت روند نزولی را اندازه‌گیری می‌کند.

11. ویلیام R%

ویلیام %R یک اسیلاتور متحرک است که همانند نشانگر تصادفی عمل می‌کند. بین مقادیر 0 تا 100 در نوسان است که در آن بالای 70 به‌عنوان منطقه اشباع خرید و زیر 30 به‌عنوان منطقه فروش بیش از حد در نظر گرفته می‌شود.

12. اندیکاتور حجم

حجم به تعداد سهام معامله شده در یک سهام خاص اشاره دارد. این یک شاخص مفید است؛ زیرا به تأیید اقدامات قیمت کمک می‌کند. وقتی حجم با افزایش قیمت افزایش می‌یابد، روند ادامه‌دار تایید می‌شود و زمانی که با افزایش قیمت کاهش می‌یابد، ضعف در روند ادامه دارد.

13. اندیکاتور حجم قیمت

شاخص روند قیمت حجم برای تعیین تعادل بین تقاضا و عرضه سهام استفاده می‌شود. تغییر در درصد روند قیمت سهم بیانگر عرضه یا تقاضای نسبی یک سهم خاص است، درحالی‌که حجم نشان‌دهنده نیرویی است که پشت این روند است. این نشانگر شبیه به نشانگر حجم در تعادل (OBV) است که حجم تجمعی را اندازه‌گیری می‌کند.

14. اندیکاتور Open intrest

اندیکاتور Open intrest به تعداد قراردادهای مشتق معوق در بازار اشاره دارد. این اندیکاتور یک شاخص مهم برای تعیین ادامه یا معکوس شدن روند جاری است.

هنگامی که قیمت همراه با حجم و بهره باز افزایش می‌یابد، نشان‌دهنده صعودی بودن در بازار است. زمانی که قیمت همراه با سود باز و کاهش حجم کاهش می‌یابد، نشان می‌دهد که بازار در حال سقوط است.

15. اندیکاتور VWAP

قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) توسط معامله گران استفاده می‌شود که بسته به حجم و قیمت، به میانگین قیمت سهامی می‌دهد که در طول روز معامله شده است. این اندیکاتور مهم است زیرا روند و ارزش سهام را به معامله گران می‌گوید.

16. اندیکاتور فیبوناچی

اندیکاتور فیبوناچی به مناطق حمایت و مقاومت اشاره دارد. این اندیکاتور از خطوط افقی برای نشان‌دادن مناطق حمایت و مقاومت در سطوح کلیدی فیبوناچی قبل از ادامه روند در جهت اصلی استفاده می‌کند.

این سطوح با رسم خط روند بین بالا و پایین و تقسیم فاصله عمودی بر نسبت‌های کلیدی فیبوناچی 23. ٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 100٪ شناسایی می‌شوند.

17. اندیکاتور On-Balance-Volume) OBV)

On-Balance-Volume یک اندیکاتور کاربردی در تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم سهم یا ارز دیجیتال و دیگر بازارهای مالی در طول زمان استفاده می‌شود. این یک شاخص حرکتی است که جریان حجمی مثبت و منفی را اندازه‌گیری می‌کند.

شاخص OBV توسط جوزف گرانویل معرفی و توسعه داده شد. به گفته گرانویل زمانی که حجم بدون تغییر قابل‌توجهی در قیمت سهام به‌شدت افزایش می‌یابد، در نهایت قیمت جهش می‌کند و زمانی که حجم بدون تغییر قابل‌توجهی در قیمت سهام به‌شدت کاهش می‌یابد، قیمت جهش روبه پایین خواهد داشت.

18. اندیکاتور ضریب همبستگی

معامله‌گران می‌توانند این اندیکاتور را برای یافتن نحوه معامله با شاخص Parabolic SAR همبستگی بین هر دو پارامتر، اعم از شاخص‌های بازار یا سهام که به‌صورت عددی قابل‌بررسی هستند، استفاده کنند. همبستگی نسخه اندازه‌گیری کوواریانس (covariance) است که پارامترها مثبت یا معکوس باشند.

مفهوم همبستگی و اندیکاتور مربوط به آن این یک ابزار بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است، زیرا به ارزیابی مکانیک الگوهای قیمت کمک می‌کند.

19. اندیکاتور سهمی SAR) Parabolic SAR)

اندیکاتور سهمی‌وار SAR یکی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای تعیین جهت قیمت امنیت و همچنین زمانی که جهت قیمت در حال تغییر است استفاده می‌شود. همچنین به‌عنوان “سیستم توقف و معکوس” شناخته می‌شود. توسط Welles Wilder توسعه داده شد.

اندیکاتور سهمی‌وار SAR به‌صورت گرافیکی در نمودار امنیت به‌صورت مجموعه‌ای از نقاط قرار داده شده در بالا یا پایین قیمت نشان‌داده‌شده است. یک نقطه کوچک بالای قیمت در صورت یک‌روند نزولی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، نقطه در صورت یک‌روند صعودی زیر قیمت قرار می‌گیرد.

20. اندیکاتور شاخص جریان پول

اندیکاتور شاخص جریان پول (Money flow index) یک نوسانگر فنی است که از قیمت و حجم برای شناسایی مناطقی که بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروش هستند استفاده می‌کند. این نشانگر همچنین می‌تواند برای تشخیص واگرایی هایی که تغییر قیمت را هشدار می‌دهند استفاده شود. نوسانگر بین 0 تا 100 نوسان می‌کند.

بر خلاف شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص جریان پول هم قیمت و هم حجم را شامل می‌شود درحالی‌که RSI فقط بر اساس قیمت است. به همین دلیل است که MFI به RSI وزنی حجمی نیز معروف است.

21. اندیکاتورهای تشخیص واگرایی

واگرایی‌ها اطلاعاتی درباره آنچه در داخل قیمت وجود دارد ارائه می‌دهند.

سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد. واگرایی‌ها اغلب برای شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار می‌روند و می‌تواند حرکت آرام و روند ضعیف را نیز نشان دهد.

22. اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

هرچه روند قوی‌تر باشد قیمت زمان بیشتری را در محدوده اشباع خرید و یا فروش سپری می‌کند.

اندیکاتور اشباع خریدوفروش می‌تواند در یک محدوده نیز سیگنال برگشتی را صادر کند.

اهمیت ترکیب اندیکاتورها

به‌دست‌آوردن مهارت کافی برای ترکیب صحیح این اندیکاتورها بسیار به شما کمک خواهد کرد.

به‌طورکلی همیشه استفاده از ابزارهای بیشتر خوب نیست؛ بلکه ترکیب مناسب ابزارهاست که اهمیت دارد.

این ترکیب صحیح ممکن است همگی بیانگر یک موضوع و نشان‌دهنده مسیری مشابه نباشند، بلکه اطلاعات کاملی را در اختیار ما قرار دهند. باید این را بدانیم که هرکدام از اندیکاتورها در چه شرایطی باید بکار بروند.

به‌عنوان‌مثال هنگامی که از اندیکاتورهای RSI، باند بولینگر و ADX در نمودار استفاده می‌کنیم می‌توان میزان و نوع حرکت را همراه با نوع روند و نوسانات را در کنار هم مشاهده کرد.

این استفاده هوشمندانه به ما کمک می‌کند تا درک بهتری به دست آوریم؛ زیرا هر اندیکاتور اگر به‌درستی استفاده شود توضیحی اضافه برای اندیکاتور دیگر ارائه می‌دهد که در روند مطالعه نمودار به ما کمک خواهد کرد.

سوالات متداول

با شناخت هر اندیکاتور و استفاده صحیح از آن‌ها، می‌توان به نتایج و اطلاعات مناسبی درباره روند پیش روی بازار دست پیدا کرد.

اندیکاتورهای مکدی، RSI، باند بولینگر، حجم و میانگین های متحرک از مهمترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند.

بله. با ترکیب هوشمندانه اندیکاتورها می‌توانید استراتژی معاملاتی قدرتمندی را ایجاد کنید. به عنوان مثال ترکیب اندیکاتور باندهای بولینگر و RSI یکی از شناخته شده‌ترین آن‌هاست.

سخن پایانی

اندیکاتورها یکی از مهمترین بخش‌های تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. در این مطلب سعی کردیم تا مهمترین اندیکاتورها را برای شما جمع آوری کنیم تا بتوانید آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کرده و استراتژی معاملاتی قدرتمندی از ترکیب اندیکاتورها ایجاد کنید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد نحوه معامله با شاخص Parabolic SAR خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

چگونه از اوسیلاتور ها برای تشخیص پایان روند استفاده کنیم؟

نوسان ساز یا اوسیلاتور به هر نوع داده‌ای گفته می‌شود که بین دو نقطه به عقب و جلو حرکت می‌کند. به عبارت دیگر، اوسیلاتور آیتمی است که همیشه جایی بین نقطه A و نقطه B قرار می‌گیرد.

به زمانی فکر کنید که کلید برق را می‌زنید. اندیکاتورهای تکنیکال، چیزی شبیه به کلید «روشن» یا «خاموش» کردن چراغ است.

به طور دقیق تر، یک نوسان ساز یا اوسیلاتور معمولاً سیگنال «خرید» یا «فروش» می‌دهد؛ البته به جز مواردی که اوسیلاتور در هر دو انتهای محدوده خرید / فروش مشخص نیست.

The Williams %R، استوتاستیک (Stochastic)، Parabolic SAR و شاخص قدرت نسبی (RSI) همگی نمونه‌هایی از‌ اوسیلاتور هستند.

اوسیلاتور چگونه عمل می‌کند؟

اسیلاتورها با این فرض کار می کنند که با شروع کاهش سرعت مومنتوم، خریداران کمتر (اگر در یک روند صعودی هستند) یا فروشندگان کمتر (اگر در یک روند نزولی) مایل به معامله با قیمت فعلی هستند.

تغییر در مومنتوم اغلب سیگنالی است مبنی بر اینکه روند فعلی در حال ضعیف شدن است.

هر یک از این اندیکاتورها برای نشان دادن یک معکوس شدن احتمالی روند طراحی شده‌اند، جایی که روند قبلی مسیر خود را طی کرده و قیمت آماده تغییر جهت است.

بیایید نگاهی به چند مثال بیندازیم:

هر ۳ اوسیلاتور را بر روی نمودار روزانه GBP / USD که در زیر نشان داده شده است قرار دادیم.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، هر سه اندیکاتور سیگنال خرید را در اواخر ماه دسامبر (اوایل دی) ارائه کردند. در نظر گرفتن این معامله، حدود 400 پیپ سود به همراه داشت.

سپس، در هفته سوم ژانویه، استوتاستیک (Stochastic)، Parabolic SAR و شاخص قدرت نسبی (RSI) همگی سیگنال‌های فروش را ارائه کردند. با در نظر گرفتن ریزش 3 ماهه پس از آن، اگر این معامله شورت را انجام داده بودید، پیپ‌های زیادی کسب می‌کردید.

تقریباً در اواسط آوریل (فروردین)، هر سه اوسیلاتور سیگنال فروش دیگری دادند و پس از آن قیمت یک ریزش شدید دیگر را تجربه کرد.

حال بیایید نگاهی به همان اسیلاتورها بیاندازیم تا بدانید که این سیگنال‌ها بی‌نقص نیستند.

به عنوان مثال، Parabolic SAR در اواسط فوریه سیگنال فروش داد در حالی که استوتاستیک (Stochastic) سیگنالی دقیقا مخالف را نشان داد. و به نظر می‌رسد شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز بلاتکلیف بوده است؛ زیرا در آن زمان هیچ سیگنال خرید یا فروشی را نشان نداده بود.

با نگاهی به نمودار بالا، به سرعت متوجه می‌شوید که سیگنال‌های نادرست زیادی ظاهر می‌شوند. در هفته دوم آوریل (اردیبهشت)، هر دو اندیکاتور استوتاستیک (Stochastic) و شاخص قدرت نسبی (RSI) سیگنال‌های فروش ارائه کردند در حالی که Parabolic SAR سیگنالی نداد.

چرا اوسیلاتور های خوب چنین عملکردی داشتند؟

پاسخ در روش محاسبه هر یک نهفته است.

• اندیکاتور استوتاستیک (Stochastic) بر اساس بازه بالا به پایین دوره زمانی است؛ اما در حالت ۱ ساعته ، تغییرات یک ساعت به ساعت دیگر را در نظر نمی‌گیرد.
• شاخص قدرت نسبی (RSI) از تغییر قیمت بسته به قیمت بعدی استفاده می‌کند.
• Parabolic SAR محاسبات منحصر به فرد خود را دارد که می‌تواند باعث ایجاد مغایرت شود.

این ماهیت اوسیلاتور هاست. اوسیلاتور فرض می‌کند که یک حرکت خاص قیمت همیشه به همان تغییر رویکرد منجر می‌شود، که البته این موضوع درست نیست.

با وجود آگاهی نسبت به اینکه چرا یک اندیکاتور پیشرو ممکن است اشتباه باشد، ولی هیچ راهی برای اجتناب از آنها وجود ندارد.

اگر سیگنال‌های مختلط دریافت می‌کنید، بهتر است کاری انجام ندهید تا بتوانید بهترین حدس را بزنید.

اگر نمودار تمام معیارهای شما را برآورده نمی‌کند، از روی اجبار معامله نکنید. بلکه در این شرایط به سراغ گزینه‌ای بروید که معیارهای شما را برآورده کند.