Developing an Intelligent Model to Predict Stock Trend Using the Technical Analysis
Developing an Intelligent Model to Predict Stock Trend Using the Technical Analysis
2018, Financial Research Journal
Objective: The aim of this study is to predict trend in stock using both analytical methods of stock prediction and intelligent machine learning methods on the case study of the Tehran Stock Exchange index. Methods: The proposed method consists of the following steps: at first, required data are collected. Afterwards, the data are evaluated using 25 analytical methods certified by Tehran stock exchange, Inc. Then, 10 highest rank methods are selected based on feature selection technique leading to a decrease in dimensions. Results: The output of the final step is given to five intelligent machine learning methods, i.e., linear support vector machines, Gaussian kernel support vector machines, decision trees, Naïve Bayes and K nearest neighbors. Conclusion: Eventually, majority voting approach is used to make the final decision. The advantage of the proposed technique is the flexibility to use any technical analysis methods which means there is almost no limitation for this approach. Moreover, the feature selection technique is utilized for technical analysis and these methods are prioritized.
LIMITLESS
اندیکاتور CCI چیست – بررسی کاربردهای اندیکاتور سی سی آی CCI
اندیکاتور CCI چیست؟ بررسی کاربردهای اندیکاتور CCI
شخصی به نام دونالد لمبر، اندیکاتور یا به عبارتی دیگر، ابزارهای مشخص کننده کانال کالا یا همان CCI را طراحی کرده است. در حقیقت اندیکاتورهای CCI نوسانگر یا اسیلاتوری است که براساس حرکت کار می کند. کارایی این شاخص زمانی است که سهام مورد نظر در بورس به دفعات فوق العاده زیاد خرید و فروش شده باشد. از جمله کارکردهای دیگر این اندیکاتور این است که در بورس می تواند، قدرت و جهت حرکت بازار بورس را مورد ارزیابی قرارر دهد. معمولا شاخص ها کارهای زیادی انجام می دهند و به راحتی می توانند حرکت تازه ای که در نمودار روی می دهد را شناسایی کنند، همچنین راهکار های متناسب با روند جدید را به کار ببرند.
بنابراین با توجه به شواهد و اطلاعات جمع شده از بازار سهام، انتخاب سرمایه گذارن در جهت ماندن یا بیرون آمدن از معاملات را سبب می شود. وقتی ابزار CCI روند بخصوصی را پیش می برد، سیگنال های متنوع بازار سهام را دریافت کرده و آنها را برای معامله گران نمایان می سازد.
فرمول اندیکاتور CCI
به فرمول زیر که مربوط به اندیکاتور CCI است، توجه کنید:
در این فرمول، قیمت معمول را با کلمه Typical price نشان می دهند.
میانگین متحرک نیز نشان دهنده MA (Moving average) است.
معنی میانگین انحراف در فرمول زیر Mean diviation است.
و در آخر مقدارهای زیاد، نزدیک و کم را هم با High،Low،Close نشان می دهند.
پریودها یا دوره نیز معرف کلمه Pاست.
به خاطر اینکه مطمئن شوید این اندیکاتور حدودا بین 70 تا 80 درصد و بین اعداد 100- و 100+ باشد، عدد 15/0 در آن ثابت می ماند. مدت زمان دوره نیز باعث وجود این درصد خواهد شد. باید این نکته را خاطر نشان کرد که اندیکاتورهایی با مدت زمانی کم تر مثلا 10 دوره، مقدار کمی از درصد را میان 100- تا 100+ در نظر می گیرند. اما اگر عکس این روند را در نظر بگیرید، باید تعداد زیاد 100- و 100+ بوسیله روندی بسیار طولانی و به مدت 40 روز در نظر گرفته شود.
نوع محاسبه برای اندیکاتور CCI چیست؟
درتحلیل تکنیکال، نحوه کار کردن ابزار CCI شامل موارد زیر است:
باید در ابتدا برای اندیکاتور، میزان تجزیه، تحلیل و اینکه از چندین دوره تشکیل می شود ارزیابی خاص اندیکاتور کانالی CCI را مشخص کنید.
به طور میانگین برای معاملات بورس به 20 دوره احتیاج دارید.
اگر تعداد پریودها کمتر از این باشد، شاخص ثباتش را از دست می دهد. ولی اگر بالاتر باشد سبب صاف شدن CCI می شود.
در روندهایی با تعداد دوره 20 تایی، در صورت استفاده از چندین دوره، دیگر بهتر است مطابق با شرایط جدید محاسباتتان را مرتب کنید.
تعدادهای زیاد، کم و نزدیک را درصفحه نموداری بزرگ تر، در مدت زمانی 20 دوره مورد تحلیل و بررسی قرار داده، سپس می توانید هزینه های معمولی تر برای آن را حساب کنید.
میانگین متحرک قیمت معمول، بعد از سپری شدن 20 دوره، از تقسیم 20 قیمت آخر و معمول بر عدد 20 بدست آورده می شود.
می توانید بوسیله میانگین متحرک، آن را از هزینه معمولی که طی گذشت 20 روز انجام شده کم کرده و براحتی میانگین انحراف را مورد محاسبات قرار دهید. با چشم پوشی از علامت های منفی مقدارهای مطلق را جمع کرده و در نهایت عددی که حاصل می شود را تقسیم بر عدد 20 کنید.
با در نظر گرفتن فرمول بالا، می توان میانگین متحرک، قیمت فعلی معمول و همچنین میانگین انحراف را محاسبه کرده، سپس اندیکاتور CCI بدست خواهد آمد.
نکات مهم بررسی اندیکاتور CCI
آنچه که فرق میان تاریخ میانگین قیمت و هزینه های فعلی را مورد محاسبه قرار می دهد، اندیکاتور CCI است.
زمانی که میانگین تاریخ نسبت به قیمت فعلی پایین تر است، نمایانگر بالاتر بودن CCI از صفر است. ولی وقتی میانگین تاریخی نسبت به قیمت فعلی بالاتر باشد، نشان دهنده زیر صفر بودن مقدار این اندیکاتور است.
زمانی که قیمت های فعلی بسیار بالاتر از میانگین تاریخ است، اندیکاتورCCI عدد100 یا بیشتر از آن را نشان می دهند، بنابراین روند رو به بالای نمودار افزایش پیدا می کند.
اما اگر برعکس این نکته را در نظر بگیرید، یعنی قیمت ها پایین تر از میانگین تاریخی بوده و کارکرد نمودار به شدت کاهشی می شود. این وضعیت وقتی ایجاد می شود که مقدارهای موجود در نمودار، به زیر عدد 100 برسد.
اگر سیگنال در راستای حرکت و رو به افزایش در نمودار مشهود شود، به معنی مقدارهای منفی و همچنین بسیار نزدیک به صفر است.
اما در صورتیکه راستای این حرکت در نمودار رو به کاهش شود، یعنی مقدارهای منفی و همچنین بسیار نزدیک به صفر است.
عبارت نامحدود بودن CCI، این معنی را روشن می سازد که اندیکاتور می تواند به شدت، بصورت کاهشی و افزایشی حرکت کند. بنابراین با توجه به نوسانات زمانی و قوی در این اندیکاتور و معکوس شدن قیمت ها، توانایی مشخص کردن خرید و فروش های بیش از معمول را دارد.
اندیکاتور CCI و ظهور روند جدید
قبلا هم اشاره کردیم حرکت هایی که خارج از محدوده های 100+ و 100- باشد، بیانگر ضعف یا قدرت غیر عادی بوده و روندهای انواع سهام در بورس را شناسایی کند. در مباحث تحلیل تکنیکال زمانی که CCI منفی می شود، نشان دهنده ایجاد سود برای خریداران خرسی است و اگر اندیکاتور مربوطه مثبت باشد، اوضاع به سود خریداران گاوی است.
با توجه به نمودار، اره های بسیاری توسط خط صفر و به همراه تقاطع های معمولی ایجاد شده است. یعنی به منظور ایجاد سیگنال کاهشی، باید حرکت پایین ارزیابی خاص اندیکاتور کانالی CCI تر 100- باشد تا حالت موجود در اره را کم کند. همچنین برای سیگنال های افزایشی مسیر حرکت بالاتر از 100+، حالت اره ها بیشتر می شود.
روند صعودی و نزولی در اندیکاتور CCI
مسئله ای که باعث می شود تا قیمت ها، به سمت شروع روند افزایشی در بازار بورس بروند، حرکت مقادیری اندیکاتور از سمت نزدیک به صفر، یا حتی منفی و بیشتر از 100 است. بنابراین سهام داران قادر خواهند بود برای رسیدن قیمت های افزایشی و کاهشی منتظر بمانند. دقیقا سیگنال خرید بوسیله اندیکاتور CCI در همین موقع فعال می شود. به منظور ایجاد حرکات نزولی در بورس ، باید مقدارهایی که شاخص آن نزدیک به صفر یا مثبت هستند، به کم ترین حد از 100 رسیده باشند.
نمودار سطح خرید و فروش حداکثری در اندیکاتور CCI
در مورد خرید و فروش های بیش از حد نمی توان با قاطعیت از اندیکاتورهای CCI استفاده کرد. چون به دلیل محدود نبودن اندیکاتور، میزان خرید و فروش نمی توانند پایدار باشند. بنابراین اوراق بهادار، در صورتی حرکت افزایشی پیدا می کنند که خریدهای شاخص بیش از حد باشند. همینطور اگرفروش هم به همین نحو و بیش از اندازه باشد، حرکت اوراق بهادار به طرف پایین نمودار تغییر مسیر می دهد. در این وضعیت معامله گران به بررسی اندیکاتورهای گذشته دقت بیشتری می کنند تا بتوانند قیمت های معکوس را کشف کنند. به عنوان مثال امکان معکوس شدن برای اندازه های 150- و200+، سهام موجود در بورس را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می کنید کالاهای دیگری هم در اندازه های 325+ و 350- دچار حالت های معکوس شده اند.
مفاهیم مربوط به خرید و فروش فوق العاده زیاد، در اندیکاتور CCI کاملا با هم تفاوت دارند. البته نزولی یا صعودی بودن برای مقادیر 100 برای حالت هایی که تجاری هستند، ممکن است برابر با خرید و فروش های فوق العاده زیاد باشد. ولی خارج از چنین محدوده هایی، باید دگرگونی های وسیع تری برای آن اعمال کرد.
واگرایی در اندیکاتور چگونه است؟
معمولا سیگنال های واگرایی در اندیکاتورهای CCI به وضوح قابل مشاهده است. از آن جایی که حرکت های جهت دار برای قیمت دارای تایید نیستند، بنابراین سیگنال های واگرایی یکی از علامت های بازگشت احتمالی را نشان خواهند داد. پس با این حساب زمان ارزیابی خاص اندیکاتور کانالی CCI وقوع واگرایی ها جهت حرکت شاخص و قیمت، از دو جهت کاملا متفاوت برخوردار می شوند. در صورتی که اندیکاتور CCI روند نزولی و قیمت روند صعودی داشته باشد، حرکت دچار ضعف در عملکرد خود می شود.
اندیکاتور CCI و نوسانگر تصادفی چه فرق هایی با هم دارند؟
شاخص های اندیکاتور CCI و تصادفی، هر دو از نوسانگرهای بورسی به شمار می آیند. ولی برای محاسبه هر یک از آنها باید از روش هایی کاملا متفاوت استفاده کرد. از جمله فرق هایی که برای این دو رش می توان ذکر کرد این است که مقادیر CCI برای حرکت هیچ کمبودی ندارد، در حالی که نوسانگرهای تصادفی برای ایجاد حرکت باید حتما بین 0 تا 100 باشند. بر اساس فرق های بیشماری که در آنها وجود دارد، می توانند در هر موقعیتی، سیگنال های متنوعی از خود بروز دهند. یکی از انواع سیگنال های بارز در بورس، خرید و فروش های فوق العاده بالا است که به اشکال متنوع برای هر یک از این شاخص ها رخ می دهد.
انواع مختلف محدودیت اندیکاتور CCI
همانگونه که در بسیاری از اندیکاتورهای متنوع تحلیل تکنیکال محدودیت وجود دارد، برخی از اندیکاتورهای CC نیز در بازار بورس دارای محدودیت هستند. هر چند که یکی از کارکردهای این ابزار در مورد شرایط های خرید و فروش بسیار بالا است، ولی با این حال مدل کار این ابزار، بیشتر حالت ذهنی دارد. بدلیل اینکه این شاخص دارای هیچ محدودیتی نیست، پس می توان گفت که تعداد خرید و فروش هایی که بعدا اتفاق می افتد، اثربخشی جدی بر روی آن نخواهند گذاشت.
زمان هایی که اندیکاتور CCI به کندی در حال حرکت هستند، به تناسب سیگنال های ضعیف تری را هم از خود نشان می دهند. در نظر بگیرید حتی ممکن است برای دست یافتن به نقاط 100+ و 100- در روند های جدید، مدت ها به طول بیانجامند. دلیل این موضوع هم جریان داشتن روند قیمتی و وارد اصلاح شدن آن خواهد بود. معمولا به چنین حالتی شلاق گفته می شود. بنابراین بعد از اینکه سیگنال از طریق ابزار CCI معرفی شد، دیگر پول از دست داده شده در خرید و فروش ها و همچنین قیمت های بعد از سیگنال، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. نکته قابل توجه در اینجا این است که در صورت عدم دقت در تحلیل های تکنیکال، پدیده شلاق می تواند چندین بار خود را نشان دهد. پس برای بررسی های مربوط به اندیکاتورهای CCI نیاز به بررسی قیمت و تجزیه دقیق آن خواهید داشت.
کانال هم فاصله
آموزش تحلیل تکنیکال در مورد انواع ابزارهای رسم کانال قیمت
طبق مباحث آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی انواع ابزارهای رسم کانال قیمت می رسیم که شامل موارد زیر می باشند:
1.کانال هم فاصله (Equidistant)
2.کانال رگرسیون خطی (Linear Regression)
3.چنگال اندروز (Andrew Pitchfork)
در آموزش تحلیل تکنیکال گفته می شود که کانال قیمت از انواع الگوهای ادامه است و کانال به حالتی گفته می شود که قیمت به شکل محدود به صورت دو خط موازی حرکت می کند که خط پایینی نقش حمایت و خط بالایی نقش مقاومت را دارد.
عادت معمول روندها این است که در کانال قیمتی خاص حرکت داشته باشند. در مباحث آموزش تحلیل تکنیکال بیان می کنیم اگر در مرحله ای که خطوط روند کشیده می شوند، به اندازه ی یک مرحله بالاتر رویم و هر دو خط روند رو به بالا و پایین را با زاویه ی مشابه و موازی هم رسم کنیم، در واقع کانال ترسیم خواهد شد. این امر بدین معنا است که مشابه با تعویض نقش روند در صورت تغییر شیب خط روند، خروج بازار از کانال، خود سبب تغییر در روند و شیب می شود.
طبق موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، برای اینکه خط کانال را رسم کنید، باید موازی با خط روند، از آخرین قیمت کانال، خطی را رسم کنید. همانطور که در مباحث قبلی عنوان گردید، برای اینکه بتوانید خط روند رسم کنید حتما باید دو نقطه ی برخورد قیمت را در اختیار داشته باشید در صورتی که برای رسم خط کانال قیمت، با فرض اینکه خط روند به صورت موازی استفاده شده باشد، تنها به یک نقطه نیاز خواهید داشت. در آموزش تحلیل تکنیکال تأکید می کنیم که خط کانال به هیچ وجه نباید قبل از خط روند رسم شود زیرا تابعی از خط روند می باشد.
براساس آموزش تحلیل تکنیکال، کانال های قیمت به سه دسته، از لحاظ جهت، تقسیم بندی می شوند:
1-کانال افقی
2-کانال صعودی
3-کانال نزولی
آموزش تحلیل تکنیکال، رسم خط کانال قیمت
آموزش تحلیل تکنیکال، خطوط حمایت و مقاومت در خط کانال قیمت
براساس آموزش تحلیل تکنیکال، در کانال روند، به سطرهای بالایی و پایینی به ترتیب خط مقاومت و خط حمایت گفته می شود. در نقاطی که اوج قیمت وجود دارد، فشار فروش نسبت به خرید برتری دارد. این نقاط در مجموع با یکدیگر خطی به نام سطح مقاومتی را ایجاد می کنند. در نقطه ی مقابل آن، در نقاطی که پایین ترین قیمت ها وجود دارد، فشار خرید نسبت به فروش برتری دارد و به مجموع این نقاط، سطح حمایتی می گویند. در روندی که صعودی است، باید به ترتیب سطوح حمایتی و مقاومتی که در حال شکل گیری هستند از هم تجاوز کنند.
توجه داشته باشید که طبق موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، هنگامی که قیمت از سطح حمایت عبور می کند، سیگنال اخطار در مورد واژگونی روند صعودی به ما ارسال کرده که حاکی از اعلام هشدار برای فروش سهم می باشد.
آموزش تحلیل تکنیکال، اعلام هشدار فروش سهم در کانال قیمت
کانال قیمتی که نزولی باشد، دارای شیب منفی بوده و قیمت در آن بین محدوده ی حمایتی و مقاومتی در نوسان می باشد. در این نوع کانال، خط بالایی سطح مقاومت و خط پایینی نقش حمایتی دارد و در صورت شکسته شدن خط مقاومت، سیگنالی مبنی بر خرید و تغییر روند صادر می گردد.
آموزش تحلیل تکنیکال، ارسال سیگنال خرید و فروش و اقدام در زمان مناسب
از کانال قیمت برای خرید و فروش استفاده می گردد، در این هنگام وقتی قیمت در حدود سطح حمایت باشد سیگنال خرید و وقتی در حدود سطح مقاومت باشد، سیگنال فروش صادر می گردد. لذا طبق موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، در خلاف جهتی که روند پیش گرفته، اقدام به خرید و فروش نکنید.
آموزش تحلیل تکنیکال، سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
در آموزش تحلیل تکنیکال، بیان می کنیم که از جمله مهم ترین روندهای موجود، روندی است که متأثر از زمان و حجم معاملات باشد. به هر میزان که افزایش نرخ از سطوح حمایتی و مقاومتی که ذکر شد بیشتر گردد، به همان میزان نیز روند اهمیت بیشتری پیدا می کند. عامل مهم دیگری که در رابطه با سطوح حمایتی و مقاومتی بحرانی، بسیار حائز اهمیت می باشد، حجم معاملات است به صورتی که افزایش قیمت ناشی از حجم بالای معاملات، سبب افزایش اهمیت روند می شود.
طبق نکات آموزش تحلیل تکنیکال، عملکرد سطوح حمایتی و مقاومتی بازگو کننده ی اهمیت آنها می باشد. همچنین براساس آموزش تحلیل تکنیکال، در کل برای اینکه بتوانید قابل اعتماد بودن یا نبودن مرزهای یک کانال روند را، که در تصمیم گیری شما مبنی بر باز یا بسته کردن معاملات بسیار کمک کننده می باشند، بررسی و ارزیابی نمایید، ملزم به رعایت قوانین زیر می باشید:
1.میزان اعتماد پذیری یک کانال به میزان دوام آن ارتباط دارد.
2.میزان اعتماد شما به یک کانال به پهنای آن ارتباط داشته و رابطه ی مستقیمی بین این دو وجود دارد.
3.زمانی امکان شکسته شدن یک مقاومت وجود دارد که در اثر حجم بالای معاملات در مسیر صعودی قرار بگیرد.
4.کانالی که شیب زیادی داشته باشد در مقایسه با کانالی که شیب و جهت ملایمی دارد، اطمینان بیشتری می توان به آن داشت.
5.طبق آموزش تحلیل تکنیکال امکان شکسته شدن حمایت بدون تأثیرپذیری از حجم معاملات و به صورت خودبخودی وجود دارد.
کالیبره کردن باتری
متن مرتبط با «دسته بندی کاربران شبکه های اجتماعی» در سایت کالیبره کردن باتری نوشته شده است
اندیکاتور CCI چیست – بررسی کاربردهای اندیکاتور سی سی آی CCI
شخصی به نام دونالد لمبر، اندیکاتور یا به عبارتی دیگر، ابزارهای مشخص کننده کانال کالا یا همان CCI را طراحی کرده است. در حقیقت اندیکاتورهای CCI نوسانگر یا اسیلاتوری است که براساس حرکت کار می کند. کارایی این شاخص زمانی است که سهام مورد نظر در بورس به دفعات فوق العاده زیاد خرید و فروش شده باشد. از جمله کارکردهای دیگر این اندیکاتور این است که در بورس می تواند، قدرت و جهت حرکت بازار بورس را مورد ارزیابی قرارر دهد. معمولا شاخص ها کارهای زیادی انجام می دهند و به راحتی می توانند حرکت تازه ای که در نمودار روی می دهد را شناسایی کنند، همچنین راهکار های متناسب با روند جدید را به کار ببرند. بنابراین با توجه به شواهد و اطلاعات جمع شده از بازار سهام، انتخاب سرمایه گذارن در جهت ماندن یا بیرون آمدن از معاملات را سبب می شود. وقتی ابزار CCI روند بخصوصی را پیش می برد، سیگنال های متنوع بازار سهام را دریافت کرده و آنها را برای معامله گران نمایان می سازد. فرمول اندیکاتور CCI به فرمول زیر که مربوط به اندیکاتور CCI است، توجه کنید: در این فرمول، قیمت معمول را با کلمه Typical price نشان می دهند. می, . ادامه مطلب
معرفی ابزارهای کاربردی اینستاگرام برای بازاریابی
رشد اینستاگرام به اندازه‌ای زیاد بوده است که نمی‌توان نقش آن را در بازاریابی دیجیتال نادیده گرفت. امروزه ابزارهایی کاربردی عرضه شده‌اند که به رشد اینستاگرام برند کمک میکنند. ادامه مطلب, . ادامه مطلب
اهمیت تهیه‌ی لیست اصلی در مدیریت مؤثر زمان و سر و سامان دادن به کارها (توصیه‌های کاربردی کریس کرافت)
تهیه‌ی لیست کارها یک ساز و کار اصلی برای مدیریت زمان است. نوشتن لیست کارها خیلی ساده است و تقریباً وقتی از شما نمی‌گیرد ولی انجامش حس خوبی به شما می‌دهد. تهیه‌ی یک لیست اصلی از همه چیز. هر کاری که لا, . ادامه مطلب
آلگوهای ادامه دهنده
الگوهای ادامه دهنده همانطور که از نامشان هم پیداست ارزیابی خاص اندیکاتور کانالی CCI نشان دهنده ادامه دار بودن روند قبلی میباشند، و فقط توقف و اصلاحی مقطعی در بازار را نشان میدهند. الگو های ادامه دهنده ، مثلث ، پرچم ، کنج و مستطیل , . ادامه مطلب
چگونه میتوان عادت‌های سالم را پرورش داد؟
رسیدن به عادت سلام به اراده‌ی قوی ربطی ندارد؛ چراکه این عادت‌ها وقتی شکل می‌گیرند که برای رسیدن به آنها تلاش کنید. انسان‌ها بنده‌ی عادت هستند. به‌عنوان مثال، معمولا هرروز سر ساعت مشخصی از خواب ب, . ادامه مطلب
آشنایی با سایت کدال و صورت های مالی
برای درک بهتر رابطه درآمد و سود نیاز هست گزارشات شرکت ها را بررسی کنیم و متوجه شویم که این دو از چه عواملی تشکیل شده اند.ممکن است یک شرکت از چندین طریق درآمد کسب کند یا اینکه هزینه پرداخت کند.اما اگر , . ادامه مطلب
داستان برند اینتویت، پیش‌گام در توسعه نرم‌افزارهای مالی
اینتویت از برندهای پیش‌گام صنعت نرم‌افزار محسوب میشود که سرویس‌های پرطرفدارای را با تمرکز بر کاربران شخصی و کسب‌وکارهای کوچک توسعه می‌دهد. اینتویت (Intuit) یک شرکت آمریکایی فعال در حوزه‌ی نرم, . ادامه مطلب
الگوهای ادامه دهنده
بررسی الگوهای ادامه دهنده در آموزش تحلیل تکنیکال همانطور که در ابتدای بحث چارت پترنها در مطالب قبلی آموزش تحلیل تکنیکال به یاد دارید، به دو نوع بازگشتی یا ریورسال و تمدیدی تقسیم بندی میشدند. اکنون پ, . ادامه مطلب
نمودار های حسابی و لگاریتمی
نمودار های حسابی و لگاریتمی قبل از تعریف و بررسی انواع این نمودار ها نکته ی اول در مورد دیتای مورد استفاده است ، دیتا همواره خام است و نمی تواند لگاریتمی شود ، بنابراین کسانی که دیتا را از شرکت های ت, . ادامه مطلب
علم کندل استیک و الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال
کلید موفقیت یک معامله گر دانش است. باید بدانیم هیچ سیستم معامله گری وجود ندارد که فقط معاملات سودده تولید کند. تصمیمات اکثر معامله گران در بازار حاصل چند فاکتور اساسی است که شامل تجربیات شخصی، احساسات, . ادامه مطلب
چه مهارت‌هایی در دنیای اتوماتیک آینده کاربرد خواهند داشت؟
,دنیای, ,آینده, به‌طور حتم از خودکارسازی و اتوماسیون استقبال میکند و در چنین وضعیتی، فرصت کار تنها برای افراد با مهارت فراهم خواهد بود. امروزه بیش از همیشه درباره‌ی مهارت‌های چهارگانه‌ی علوم، فناوری، , . ادامه مطلب
متن Lorem Ipsum چیست و چه کاربردهایی دارد؟
لورم ایپسوم، متنی ساختگی و بدون معنی با تاریخچه‌ای در کتاب‌های دوران باستان است که برای پیاده‌سازی متن در انواع طراحی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ادامه مطلب, . ادامه مطلب
بیوگرافی: جی پی مورگان، بنیان‌گذار پایه‌های اقتصاد آمریکا
جی پی مورگان فردی ثروتمند بود که سرمایه‌گذاری‌های دهان‌پرکنی در آمریکا انجام داد و به‌نوعی، پیشرفت امروزی این کشور را پایه‌گذاری کرد. سرمایه‌گذار و بانکدار آمریکایی، مفاهیم اولیه‌ی سرمایه‌گذاری, . ادامه مطلب
راهکارهای اثبات‌شده برای یادگیری سریع‌تر
میتوان با چند تمرین مثل یادداشت‌برداری دستی، جلسات مطالعاتی و همینطور حفظ آب بدن و رعایت موارد دیگر، به بهبود یادگیری کمک کرد. یادگیری بخش عمده‌ای از زندگی هر شخصی را تشکیل می‌دهد. انسان همی, . ادامه مطلب
داستان زنی که رویاهایش را در دنیای صفر و یک ساخت نگاهی به زندگی نازنین دانشور موسس تخفیفان
می‌جنگد تا تغییر ایجاد کند، به طعنه‌ها اهمیتی نمی‌دهد و با اینکه بخاطر زن بودن شاهد رفتارهای بدی بوده اما از دیوار کشیدن بین زن و مرد بیزار است. «نازنین دانشور» برای صدها هزار نفری که تا امروز میلیون, . ادامه مطلب
LIMITLESS
اندیکاتور CCI چیست – بررسی کاربردهای اندیکاتور سی سی آی CCI
اندیکاتور CCI چیست؟ بررسی کاربردهای اندیکاتور CCI
شخصی به نام دونالد لمبر، اندیکاتور یا به عبارتی دیگر، ابزارهای مشخص کننده کانال کالا یا همان CCI را طراحی کرده است. در حقیقت اندیکاتورهای CCI نوسانگر یا اسیلاتوری است که براساس حرکت کار می کند. کارایی این شاخص زمانی است که سهام مورد نظر در بورس به دفعات فوق العاده زیاد خرید و فروش شده باشد. از جمله کارکردهای دیگر این اندیکاتور این است که در بورس می تواند، قدرت و جهت حرکت بازار بورس را مورد ارزیابی قرارر دهد. معمولا شاخص ها کارهای زیادی انجام می دهند و به راحتی می توانند حرکت تازه ای که در نمودار روی می دهد را شناسایی کنند، همچنین راهکار های متناسب با روند جدید را به کار ببرند.
بنابراین با توجه به شواهد و اطلاعات جمع شده از بازار سهام، انتخاب سرمایه گذارن در جهت ماندن یا بیرون آمدن از معاملات را سبب می شود. وقتی ابزار CCI روند بخصوصی را پیش می برد، سیگنال های متنوع بازار سهام را دریافت کرده و آنها را برای معامله گران نمایان می سازد.
فرمول اندیکاتور CCI
به فرمول زیر که مربوط به اندیکاتور CCI است، توجه کنید:
در این فرمول، قیمت معمول را با کلمه Typical price نشان می دهند.
میانگین متحرک نیز نشان دهنده MA (Moving average) است.
معنی میانگین انحراف در فرمول زیر Mean diviation است.
و در آخر مقدارهای زیاد، نزدیک و کم را هم با High،Low،Close نشان می دهند.
پریودها یا دوره نیز معرف کلمه Pاست.
به خاطر اینکه مطمئن شوید این اندیکاتور حدودا بین 70 تا 80 درصد و بین اعداد 100- و 100+ باشد، عدد 15/0 در آن ثابت می ماند. مدت زمان دوره نیز باعث وجود این درصد خواهد شد. باید این نکته را خاطر نشان کرد که اندیکاتورهایی با مدت زمانی کم تر مثلا 10 دوره، مقدار کمی از درصد را میان ارزیابی خاص اندیکاتور کانالی CCI 100- تا 100+ در نظر می گیرند. اما اگر عکس این روند را در نظر بگیرید، باید تعداد زیاد 100- و 100+ بوسیله روندی بسیار طولانی و به مدت 40 روز در نظر گرفته شود.
نوع محاسبه برای اندیکاتور CCI چیست؟
درتحلیل تکنیکال، نحوه کار کردن ابزار CCI شامل موارد زیر است:
باید در ابتدا برای اندیکاتور، میزان تجزیه، تحلیل و اینکه از چندین دوره تشکیل می شود را مشخص کنید.
به طور میانگین برای معاملات بورس به 20 دوره احتیاج دارید.
اگر تعداد پریودها کمتر از این باشد، شاخص ثباتش را از دست می دهد. ولی اگر بالاتر باشد سبب صاف شدن CCI می شود.
در روندهایی با تعداد دوره 20 تایی، در صورت استفاده از چندین دوره، دیگر بهتر است مطابق با شرایط جدید محاسباتتان را مرتب کنید.
تعدادهای زیاد، کم و نزدیک را درصفحه نموداری بزرگ تر، در مدت زمانی 20 دوره مورد تحلیل و بررسی قرار داده، سپس می توانید هزینه های معمولی تر برای آن را حساب کنید.
میانگین متحرک قیمت معمول، بعد از سپری شدن 20 دوره، از تقسیم 20 قیمت آخر و معمول بر عدد 20 بدست آورده می شود.
می توانید بوسیله میانگین متحرک، آن را از هزینه معمولی که طی گذشت 20 روز انجام شده کم کرده و براحتی میانگین انحراف را مورد محاسبات قرار دهید. با چشم پوشی از علامت های منفی مقدارهای مطلق را جمع کرده و در نهایت عددی که حاصل می شود را تقسیم بر عدد 20 کنید.
با در نظر گرفتن فرمول بالا، می توان میانگین متحرک، قیمت فعلی معمول و همچنین میانگین انحراف را محاسبه کرده، سپس اندیکاتور CCI بدست خواهد آمد.
نکات مهم بررسی اندیکاتور CCI
آنچه که فرق میان تاریخ میانگین قیمت و هزینه های فعلی را مورد محاسبه قرار می دهد، اندیکاتور CCI است.
زمانی که میانگین تاریخ نسبت به قیمت فعلی پایین تر است، نمایانگر بالاتر بودن CCI از صفر است. ولی وقتی میانگین تاریخی نسبت به قیمت فعلی بالاتر باشد، نشان دهنده زیر صفر بودن مقدار این اندیکاتور است.
زمانی که قیمت های فعلی بسیار بالاتر از میانگین تاریخ است، اندیکاتورCCI عدد100 یا بیشتر از آن را نشان می دهند، بنابراین روند رو به بالای نمودار افزایش پیدا می کند.
اما اگر برعکس این نکته را در نظر بگیرید، یعنی قیمت ها پایین تر از میانگین تاریخی بوده و کارکرد نمودار به شدت کاهشی می شود. این وضعیت وقتی ایجاد می شود که مقدارهای موجود در نمودار، به زیر عدد 100 برسد.
اگر سیگنال در راستای حرکت و رو به افزایش در نمودار مشهود شود، به معنی مقدارهای منفی و همچنین بسیار نزدیک به صفر است.
اما در صورتیکه راستای این حرکت در نمودار رو به کاهش شود، یعنی مقدارهای منفی و همچنین بسیار نزدیک به صفر است.
عبارت نامحدود بودن CCI، این معنی را روشن می سازد که اندیکاتور می تواند به شدت، بصورت کاهشی و افزایشی حرکت کند. بنابراین با توجه به نوسانات زمانی و قوی در این اندیکاتور و معکوس شدن قیمت ها، توانایی مشخص کردن خرید و فروش های بیش از معمول را دارد.
اندیکاتور CCI و ظهور روند جدید
قبلا هم اشاره کردیم حرکت هایی که خارج از محدوده های 100+ و 100- باشد، بیانگر ضعف یا قدرت غیر عادی بوده و روندهای انواع سهام در بورس را شناسایی کند. در مباحث تحلیل تکنیکال زمانی که CCI منفی می شود، نشان دهنده ایجاد سود برای خریداران خرسی است و اگر اندیکاتور مربوطه مثبت باشد، اوضاع به سود خریداران گاوی است.
با توجه به نمودار، اره های بسیاری توسط خط صفر و به همراه تقاطع های معمولی ایجاد شده است. یعنی به منظور ایجاد سیگنال کاهشی، باید حرکت پایین تر 100- باشد تا حالت موجود در اره را کم کند. همچنین برای سیگنال های افزایشی مسیر حرکت بالاتر از 100+، حالت اره ها بیشتر می شود.
روند صعودی و نزولی در اندیکاتور CCI
مسئله ای که باعث می شود تا قیمت ها، به سمت شروع روند افزایشی در بازار بورس بروند، حرکت مقادیری اندیکاتور از سمت نزدیک به صفر، یا حتی منفی و بیشتر از 100 است. بنابراین سهام داران قادر خواهند بود برای رسیدن قیمت های افزایشی و کاهشی منتظر بمانند. دقیقا سیگنال خرید بوسیله اندیکاتور CCI در همین موقع فعال می شود. به منظور ایجاد حرکات نزولی در بورس ، باید مقدارهایی که شاخص آن نزدیک به صفر یا مثبت هستند، به کم ترین حد از 100 رسیده باشند.
نمودار سطح خرید و فروش حداکثری در اندیکاتور CCI
در مورد خرید و فروش های بیش از حد نمی توان با قاطعیت از اندیکاتورهای CCI استفاده کرد. چون به دلیل محدود نبودن اندیکاتور، میزان خرید و فروش نمی توانند پایدار باشند. بنابراین اوراق بهادار، در صورتی حرکت افزایشی پیدا می کنند که خریدهای شاخص بیش از حد باشند. همینطور اگرفروش هم به همین نحو و بیش از اندازه باشد، حرکت اوراق بهادار به طرف پایین نمودار تغییر مسیر می دهد. در این وضعیت معامله گران به بررسی اندیکاتورهای گذشته دقت بیشتری می کنند تا بتوانند قیمت های معکوس را کشف کنند. به عنوان مثال امکان معکوس شدن برای اندازه های 150- و200+، سهام موجود در بورس را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می کنید ارزیابی خاص اندیکاتور کانالی CCI کالاهای دیگری هم در اندازه های 325+ و 350- دچار حالت های معکوس شده اند.
مفاهیم مربوط به خرید و فروش فوق العاده زیاد، در اندیکاتور CCI کاملا با هم تفاوت دارند. البته نزولی یا صعودی بودن برای مقادیر 100 برای حالت هایی که تجاری هستند، ممکن است برابر با خرید و فروش های فوق العاده زیاد باشد. ولی خارج از چنین محدوده هایی، باید دگرگونی های وسیع تری برای آن اعمال کرد.
واگرایی در اندیکاتور چگونه است؟
معمولا سیگنال های واگرایی در اندیکاتورهای CCI به وضوح قابل مشاهده است. از آن جایی که حرکت های جهت دار برای قیمت دارای تایید نیستند، بنابراین سیگنال های واگرایی یکی از علامت های بازگشت احتمالی را نشان خواهند داد. پس با این حساب زمان وقوع واگرایی ها جهت حرکت شاخص و قیمت، از دو جهت کاملا متفاوت برخوردار می شوند. در صورتی که اندیکاتور CCI روند نزولی و قیمت روند صعودی داشته باشد، حرکت دچار ضعف در عملکرد خود می شود.
اندیکاتور CCI و نوسانگر تصادفی چه فرق هایی با هم دارند؟
شاخص های اندیکاتور CCI و تصادفی، هر دو از نوسانگرهای بورسی به شمار می آیند. ولی برای محاسبه هر یک از آنها باید از روش هایی کاملا متفاوت استفاده کرد. از جمله فرق هایی که برای این دو رش می توان ذکر کرد این است که مقادیر CCI برای حرکت هیچ کمبودی ندارد، در حالی که نوسانگرهای تصادفی برای ایجاد حرکت باید حتما بین 0 تا 100 باشند. بر اساس فرق های بیشماری که در آنها وجود دارد، می توانند در هر موقعیتی، سیگنال های متنوعی از خود بروز دهند. یکی از انواع سیگنال های بارز در بورس، خرید و فروش های فوق العاده بالا است که به اشکال متنوع برای هر یک از این شاخص ها رخ می دهد.
انواع مختلف محدودیت اندیکاتور CCI
همانگونه که در بسیاری از اندیکاتورهای متنوع تحلیل تکنیکال محدودیت وجود دارد، برخی از اندیکاتورهای CC نیز در بازار بورس دارای محدودیت هستند. هر چند که یکی از کارکردهای این ابزار در مورد شرایط های خرید و فروش بسیار بالا است، ولی با این حال مدل کار این ابزار، بیشتر حالت ذهنی دارد. بدلیل اینکه این شاخص دارای هیچ محدودیتی نیست، پس می توان گفت که تعداد خرید و فروش هایی که بعدا اتفاق می افتد، اثربخشی جدی بر روی آن نخواهند گذاشت.
زمان هایی که اندیکاتور CCI به کندی در حال حرکت هستند، به تناسب سیگنال های ضعیف تری را هم از خود نشان می دهند. در نظر بگیرید حتی ممکن است برای دست یافتن به نقاط 100+ و 100- در روند های جدید، مدت ها به طول بیانجامند. دلیل این موضوع هم جریان داشتن روند قیمتی و وارد اصلاح شدن آن خواهد بود. معمولا به چنین حالتی شلاق گفته می شود. بنابراین بعد از اینکه سیگنال از طریق ابزار CCI معرفی شد، دیگر پول از دست داده شده در خرید و فروش ها و همچنین قیمت های بعد از سیگنال، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. نکته قابل توجه در اینجا این است که در صورت عدم دقت در تحلیل های تکنیکال، پدیده شلاق می تواند چندین بار خود را نشان دهد. پس برای بررسی های مربوط به اندیکاتورهای CCI نیاز به بررسی قیمت و تجزیه دقیق آن خواهید داشت.
دیدگاه شما