اندازه‌گیری توان یک روند با ADX

توضیح طرز استفاد از MACD برای معاملات

بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه و نوسان گیری + لیست کامل

برای آنکه بتوانید به‌ طرز معقولی ترید کنید، لازم است درک روشنی از کوین‌ها داشته باشید. برای فهم ارزش پایۀ ارزهای دیجیتال، می‌توانید از اندیکاتورهای ترید روزانه استفاده کنید. لازم نیست از مسائل فنی و پیچیدۀ مربوط به پروتکل‌ها و شرکت‌های ارزهای دیجیتال سر دربیاورید، بلکه صرفاً درک و دانشی حداقلی از بهترین اندیکاتور ها برای ترید روزانه کفایت می‌کند و می‌تواند سودتان را چند برابر سازد.

برای ورود به بحث اصلی، لازم است توضیح مختصری در مورد مفاهیم مقدماتی داشته باشیم.

ترید روزانه چیست؟

به عمل خرید و فروش دارایی‌های مالی مانند سهام یا ارزهای دیجیتال، ترید گفته می‌شود که به قصد کسب سود کوتاه‌مدت ظرف یک روز معاملاتی، انجام می‌شود. یکی از اهداف ترید روزانه، کسب سودی ناچیز در هر معامله و چند‌برابر کردن آن، به ‌مرور زمان است. تریدرهای روزانه، از یک سری استراتژی معاملاتی برای مضاعف ساختن سودهای خود استفاده می‌کنند: اسکالپینگ، معاملات رنج و معاملات پُربسامد.

اندیکاتور ترید روزانه چیست؟

معمولا تفاسیر گوناگونی از نمودار قیمت ارزهای دیجیتال وجود دارد. مثلاً ممکن است تریدرها، سطوح مقاومت و حمایت را در محدوده‌های متفاوتی تشخیص دهند. در این میان، اندیکاتور ترید روزانه، برای کاهش عدم اطمینان به کار می‌رود. این نوع اندیکاتورها، محاسباتی ریاضی هستند که برای تعیین خطوط نمودار و همچنین، شناسایی روند اصلی نمودار دارایی‌های مالی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. اصطلاح «روزانه»، از این جهت به این اندیکاتورها اطلاق می‌شود که می‌توانند در کوتاه‌مدت و طی یک روز معاملاتی، به کار روند. در این مقاله، قصد داریم بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کنیم.

انواع اندیکاتورهای ترید روزانه

در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان اندیکاتورها را به دو دسته تقسیم کرد:

• اندیکاتورهای پیش‌رو: احتمال حرکت بازگشتی قیمت یا تغییر روند را پیش از وقوع، نشان می‌دهند.
• اندیکاتورهای پیرو: احتمال تغییر روند و حرکت بازگشتی قیمت پس از وقوع را نشان می‌دهند.

1. اندیکاتور سوپرترند (SuperTrend)

سوپرترند، اندیکاتوری است شبیه به میانگین متحرک. این اندیکاتور قادر است روند حاکم بر بازار را شناسایی کند. سوپرترند، یکی از ساده‌ترین اندیکاتور‌هایی است که برای ترید روزانه به کار می‌رود و بر مبنای دو پارامتر استوار است: دوره (Period) و ضریب (Multiplier).

سوپرترند، بر اساس اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) ساخته می‌شود، به نحوی که پارامتر پیش‌فرض روی 10 و ضریب روی 3 تنظیم می‌شود.

برای استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید نمودار قیمت ارز دیجیتال دلخواه خود را باز کنید. سپس سوپرترند را الحاق کنید و تنظیمات را روی 10 و 3 قرار دهید. در هنگام استفاده از این اندیکاتور، از سفارش حد ضرر غافل نباشید. برای پوزیشن لانگ، حد ضرر را سمت راست خط سبزرنگ اندیکاتور و برای پوزیشن اندازه‌گیری توان یک روند با ADX شورت نیز، حد ضرر را در پایان خط قرمز اندیکاتور جای‌گذاری کنید.

2. اندیکاتور حجم متوازن (On-Balance Volume)

اندیکاتور OBV به حجم معاملات مربوط است و با تفریق حجم معاملات در روزهای صعودی بازار از حجم معاملات روزهای نزولی، به دست می‌آید. در واقع این اندیکاتور، همان حجم معاملات است که با لحاظ‌کردن برخی جنبه‌ها برای استفاده بهتر در ترید روزانه، مهیا شده است. اهمیت OBV در این است که باید با قیمت همسو باشد، بنابراین در تشخیص روند بازار، بسیار کاربردی ظاهر می‌شود. اگر قیمت همسو با OBV تغییر نکند، به این معنی است که در آینده با آن همسو خواهد شد و این نکته‌ای بسیار مهم است.

3. اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم، نوعی نوسانگر است که می‌تواند تریدر را در تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش، یاری کند. این اندیکاتور، از طریق اندازه‌گیری سرعت تغییر قیمت یا همان شتاب قیمت، به ترسیم خطوطی اندازه‌گیری توان یک روند با ADX حول محور صفر می‌پردازد. RSI، یکی از اندیکاتورهای مومنتوم است که برای تعیین سقف و کف قیمت، به کار می‌رود و قدرت روند و همچنین احتمال بازگشت قیمت را آشکار می‌سازد. شاخص مومنتوم روزانه (Intraday Momentum Index)، مشابه RSI است و تغییرات قیمت را اندازه می‌گیرد. عدد این شاخص، بین 0 تا 100 نوسان می کند.

4. اندیکاتور نوسان (Volatility)

اندیکاتور ولاتیلیتی (Volatility) یا نوسان، یکی از بهترین اندیکاتور‌ها برای ترید روزانه است. این اندیکاتور، تغییرات قیمت را طی یک بازه زمانی انتخابی نشان می‌دهد و هر چه مقدارش بیشتر باشد، یعنی حرکات قیمتی نیز بیشتر است و این نیز، به معنی بالا‌بودن ریسکی است که تریدر باید در معاملات آتی‌، لحاظ کند. اگر قیمت در بازه زمانی کوتاهی به اوج و فرود جدیدی برسد، یعنی نوسان بالاست و اگر قیمت آهسته‌تر حرکت کند و بیشتر ثابت بماند، نوسان اندک است.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه ارزهای دیجیتال

1. خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line)

خط تراکم/توزیع، اندیکاتور محبوبی است که بر پایۀ حجم معاملات ساخته شده و جهت روند قیمت یک دارایی را بر اساس رابطه قیمت و حجم معاملات، تعیین می‌کند. اندیکاتور خط A/D، به بررسی این نکته می‌پردازد که یک ارز دیجیتال در حال انباشت و تراکم است یا توزیع. انباشت از سطوح خرید و توزیع از سطوح فروش یک دارایی، حکایت دارد. این اندیکاتور، یکی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه به شمار می‌آید و از آن برای تأیید روند و همچنین، تشخیص فشار خرید و فروش، استفاده می‌شود.

2. شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت‌دار یا ADX، اندیکاتوری است که با استفاده از سه خط، قدرت و جهت روند حاکم بر سهم یا ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. این اندیکاتور از سه خط ADX، + DI و DI – تشکیل شده است. اولی قدرت و دوتای دیگر، جهت را نشان می‌دهند. هنگامی که DI + بالاتر از DI – باشد، قیمت صعودی خواهد بود و برعکس. اگر مقدار ADX بیش از 25 باشد، قیمت دارای روند و اگر زیر 20 باشد، بدون روند خواهد بود.

3. اندیکاتور آرون (Aroon Indicator)

اندیکاتور آرون مانند اندیکاتور ADX، به تشخیص روند قیمت کمک می‌کند. با این تفاوت که ADX از 3 خط و آرون از 2 خط تشکیل می‌شود. هر دو اندیکاتور، حرکات صعودی و نزولی قیمت را نشان می‌دهند و روند را مشخص می‌سازند. اندیکاتور آرون، در حدفاصل 0 تا 100 نوسان می‌کند. دو خط تشکیل‌دهنده آرون، AroonUp و AroonDown هستند. خط AroonUp، با نمایاندن تعداد روزهایی که قیمت به اوج 25 روزه رسیده، روند صعودی را ارزیابی می‌کند. یعنی اگر قیمت یک ارز دیجیتال در حال حاضر در اوج قیمت 25 روزه باشد، در این صورت مقدار AroonUp آن، 100 خواهد بود.

سایر اندیکاتورهای ترید روزانه

میانگین متحرک (Moving Averages)

میانگین متحرک، ساده‌ترین اندیکاتوری است که می‌توان برای معاملات از آن استفاده کرد. این اندیکاتور، مبنای اصلی ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر است. اندیکاتور میانگین متحرک، نوسانات قیمت را هموار می‌کند و تشخیص روند کلی را آسان می‌سازد. این اندیکاتور، میانگین قیمت‌ را در بازه‌های زمانی مختلف (عمدتاً 10، 20، 50 و 100) حساب می‌کند. با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک، می‌توان نواحی بالقوه مقاومت و حمایت را شناسایی کرد و با توجه به تقاطع، استراتژی ورود و خروج را ترسیم کرد. میانگین متحرک، از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI، نوسانگری است که تغییرات سرعت را اندازه‌گیری می‌کند. دامنه نوسان این اندیکاتور، بین 0 تا 100 است. در این اندیکاتور، شاخص بالای 70، سطح اشباع خرید و شاخص زیر 30 نیز، اشباع فروش را نشان می‌دهد. می‌توان با استفاده از RSI در ترید روزانه، به سیگنال خرید و فروش رسید. علاوه بر سیگنال خرید و فروش، این اندیکاتور تریدر را در تشخیص روند کلی بازار نیز یاری می‌کند و در واقع، انعکاسی از بازدهی یک سهم یا ارز دیجیتال خاص است.

میانگین محدوده واقعی (Average True Range)

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، ابزاری است که تلاطم و نوسان یک ارز دیجیتال را بررسی و اندازه‌گیری می‌کند. استفاده از ATR در ترکیب با سفارش حد ضرر، می‌تواند در ترید روزانه بسیار مفید واقع شود. این اندیکاتور، ورژن تکامل‌یافته‌تری از میانگین متحرک نمایی است و محدوده در آن، به قدر مطلق اختلاف میان بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت در یک بازه زمانی، اشاره دارد. هر چه اختلاف میان سطح بالا و پایین قیمت بیشتر باشد، نشان از نوسان بالای سهم یا ارز دیجیتال دارد و برعکس. ATR از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

اندیکاتور باند بولینگر، با استفاده از میانگین متحرک ساده، در حاشیۀ قیمت یک ارز دیجیتال نوارهایی ترسیم می‌کند که به بولینگر باند موسوم‌اند و وقتی از هم فاصله می‌گیرند، یعنی نوسان قیمت افزایش یافته است. هر چه قیمت به نوار بالا و پایین بیشتر نزدیک شود، به معنای اشباع خرید و فروش است.

شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index)

شاخص کانال کالا یا به اختصار CCI، نوسانگری است که نواحی اشباع خرید و فروش را مشخص می‌سازد. این اندیکاتور، با نوسان بین دو سطح 100+ و 100–، قدرت روند را نشان می‌دهد. حرکت در قسمت مثبت نشانگر روند صعودی و حرکت در بخش منفی، نمایانگر روند نزولی است. هنگامی که نوسانگر از 100+ و 100– فراتر می‌رود، وارد منطقه اشباع خرید و فروش می‌شود. اگر CCI از 100+ رد شود و بازگردد، در واقع سیگنال فروش صادر کرده است.

نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

نوسانگر استوکاستیک، با مقایسه قیمت پایانی یک ارز دیجیتال نسبت به دامنه قیمتی آن، نواحی اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد و سیگنال فراهم می‌کند. نوسانگر، بین مقادیر 0 تا 100 در نوسان است که شاخص بالای 80، نشانگر اشباع خرید و شاخص زیر 20، نمایانگر اشباع فروش است. اگر میان این اندیکاتور و قیمت، واگرایی رخ دهد، ممکن است نشان از بازگشت روند باشد.

سخن پایانی

هدف از معاملات روزانه، کسب سود در بازه یک‌روزه است که طبیعتاً، ملزومات ویژه‌ای می‌طلبد. استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهایی که در این مطلب به آنها اشاره شد، می‌تواند به تریدرها در رسیدن به این هدف، کمک زیادی کند. در این مقاله، تعدادی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کردیم که اکثراً با نشان‌ دادن روند کلی بازار و نواحی اشباع خرید و فروش، می‌توانند به کمک معامله‌گران برای ترید روزانه بیایند.

۷ اندازه‌گیری توان یک روند با ADX اندیکاتور تکنیکال برای ساخت یک جعبه ابزار معاملاتی

شاخص‌های(اندیکاتورها) تکنیکال توسط معامله‌گران(تریدرها) برای بدست آوردن درکی از سیستم عرضه و تقاضای سهام و روانشناسی بازار استفاده می‌شوند. این اندیکاتورها روی هم رفته بنیان تحلیل تکنیکال را شکل می‌دهند. معیارهایی مثل حجم معاملات، سرنخ‌هایی را در مورد اینکه حرکت قیمت چه روندی خواهد داشت، ارائه می‌دهند. به این ترتیب می‌توان از این اندیکاتور‌ها برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کرد. در این لیست، با هفت اندیکاتور تکنیکال برای افزودن به جعبه ابزار معاملات خود آشنا خواهید شد. شما نیازی به استفاده از همه آنها نخواهید داشت، بهتر است فقط چند مورد که کمک می‌کنند تصمیم‌‌های معاملاتی بهتری بگیرید را انتخاب کنید.

نکات کلیدی

تریدرهای تکنیکال و چارتیست‌ها برای تولید سیگنال‌ها در مجموعه ابزارهای خود از طیف گسترده‌ای از اندیکاتورها، الگوها و نوسانگر‌ها(اسیلاتور) استفاده می‌کنند.

برخی از این موارد پیشینه‌ی قیمت را در نظر می‌گیرند، برخی دیگر ناظر به حجم معاملات‌اند و برخی دیگر شاخص‌های حرکتی هستند. غالباً، این شاخص‌ها به طور همزمان و یا در ترکیبی با یکدیگر استفاده می‌شوند.

در اینجا، هفت ابزار برتری که تحلیل‌گران تکنیکال بازار به کار می‌گیرند را بررسی می‌کنیم. اگر قصد انجام معامله بر اساس تحلیل تکنیکال دارید، باید با آنها آشنا شوید.

ابزارهای ترید

ابزارهای ترید برای تریدهای روزانه و تحلیل‌گران تکنیکال، متشکل از ابزارهای نمودارسازی است که سیگنال‌هایی را برای خرید یا فروش تولید می‌کنند یا نشان‌دهنده‌ی روندها یا الگوهای موجود در بازار هستند. به طور کلی، دو نوع اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

1. پوششی(overlays): اندیکاتورهای تکنیکالی که از مقیاسی یکسان نظیر قیمت‌ها استفاده می‌کنند و روی نمودار قیمت‌های هر سهم ترسیم می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به میانگین‌های متحرک (moving averages)، بولینگر باند (bolinger bands) یا فیبوناچی اشاره کرد.
2. اسیلاتورها: به جای اینکه (مثل اندیکارتورهای پوششی) روی نمودار قیمت قرار گیرند، اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که بین حداقل و حداکثرِ موضعی در نوسان هستند و بالاتر یا پایین‌تر از نمودار قیمت رسم می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به نوسان‌گر تصادفی(استوکاستیک) ، مکدی (MACD) یا RSI (شاخص مقامت نسبی) اشاره کرد. در این مقاله عمدتا همین نوع دوم اندیکاتورهای تکنیکال، مدنظر ماست.

تریدرها هنگام تجزیه و تحلیل یک سهم یا اوراق بهادار، اغلب از چندین اندیکاتور تکنیکالِ مختلف به طور همزمان استفاده می‌کنند. با هزاران گزینه مختلف عینی، تریدرها باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنند که برای آنها بهترین باشد و با نحوه کار آنها آشنا شوند. تریدرها همچنین ممکن است اندیکاتورهای تکنیکال را با اشکال ذهنی‌تر و شخصی‌تری از تحلیل تکنیکال مانند توجه به الگوهای نمودار، ترکیب کنند تا ایده‌هایی برای معامله ارائه دهند. اندیکاتورهای تکنیکال همچنین با توجه به ماهیت کمی‌ای که دارند می‌توانند در سیستم‌های ترید خودکار گنجانده شوند.

حجم تعادلی(On-Balance Volume)

اول از همه از اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در طول یک دوره زمانی استفاده می‌کنیم.

اندیکاتور(obv) مجموع کامل حجم بالا و حجم پایین معاملات است. حجم بالا، میزان حجم روزی است که که قیمت افزایش یافته است. حجم پایین، حجم روزی است که قیمت کاهش می‌یابد. حجم هر روزه بر اساس افزایش یا کاهش قیمت به اندیکاتور افزوده یا کاسته می‌شود.

افزایش OBV نشان می‌دهد که خریداران تمایل دارند وارد عمل شوند و قیمت را بالاتر ببرند. سقوط OBV یعنی حجم فروش بیش از حجم خرید است که نشان‌دهنده‌ی پایین آمدن قیمت است. به این ترتیب، مثل ابزاری برای تایید روند عمل می‌کند. اگر قیمت و OBV در حال افزایش باشد، نشان‌دهنده‌ی ادامه‌ی روند است.

تریدرهایی که از OBV استفاده می‌کنند مراقب انحراف نیز هستند. انحراف زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور و قیمت در جهات مختلف حرکت می‌کنند. اگر قیمت در حال افزایش و OBV در حال سقوط است، می‌تواند نشان دهد که روند مورد حمایتِ خریداران از قدرت کافی برخوردار نیست و به زودی معکوس می‌شود.

توضیح طرز استفاد از OBV برای معاملات

خط تراکم / توزیع (Accumulation/Distribution Line)

یکی از اندیکاتورهای متداول برای تعیین جریان سرمایه در داخل و خارج از یک سهام، خط تراکم/ توزیع (خط A/D ) است.

این اندیکاتور مشابه اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) است، اما به جای اینکه صرفا قیمت بسته شدن سهمی در یک دوره زمانی در نظر گرفته شود، محدوده معاملات دوره و محل بسته شدن قیمت در نسبت با آن را هم در نظر می‌گیرد. اگر سهم نزدیک به بالاترین قیمت خود تمام شود، اندیکاتور حجم بیشتری نسبت به بسته شدن سهم در نزدیکی نقطه میانی محدوده خود، به آن تخصیص می‌دهد. گزارشات مختلف نشان از این دارد که OBV در برخی موارد بهتر عمل می‌کند و A/D در برخی دیگر.

اگر خط اندیکاتور توزیع روند صعودی داشته باشد، این امر میل به خرید را نشان می‌دهد، زیرا سهام در نیمه بالای محدوده در حال بسته شدن است. چنین چیزی به تصدیق روند صعودی کمک می‌کند. از طرف دیگر، اگر A/D در حال سقوط باشد، این بدان معناست که قیمت در قسمت پایین‌تر از محدوده روزانه خود در حال بسته شدن است و بنابراین حجم منفی در نظر گرفته می شود. اینگونه به تصدیق روند نزولی کمک می‌کند.

تریدرها همچنین با استفاده از خط A/D بر واگرایی نظارت می‌کنند. اگر A/D در حالی‌که قیمت در حال افزایش است شروع به کاهش کند، این نشان می‌دهد که روند به مشکل خورده است و می‌تواند معکوس شود. به همین ترتیب، اگر قیمت روند نزولی داشته باشد و A/D شروع به افزایش کند، این می‌تواند نشان‌دهنده قیمت‌های بالاتر باشد.

توضیح طرز استفاد از A/D برای معاملات

شاخص میانگین جهت‌دار(Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) یک اندیکاتور روندی است که برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود. وقتی ADX بالای 40 باشد، روند بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است، دارای قدرت جهت‌گیری زیادی به سمت بالا یا پایین است.

زمانی که شاخص ADX زیر 20 باشد، روند ضعیف یا بدون روند در نظر گرفته می‌شود.

ADX خط اصلی اندیکاتور است که معمولاً سیاه رنگ است. دو خط اضافی وجود دارد که می‌تواند به صورت اختیاری نشان داده شود. این خطوط «DI+» و «DI-» هستند و اغلب به ترتیب قرمز و سبز رنگ‌اند. هر سه خط با هم کار می‌کنند تا جهت و همچنین روند حرکت را نشان دهند.

• ADX بالای 20 و «DI+» بالاتر از «DI-»: روند صعودی است.
• ADX بالای 20 و «DI-» بالاتر از «DI+»: روند نزولی است.
• ADX زیر 20 یک روند ضعیف یا یک دوره رنج کشیدن(Range) است، که اغلب با «DI-»و «DI+» به سرعت به صورت ضربدری از یکدیگر عبور می‌کنند.

اندیکاتور آرون(Aroon)

اسیلاتور Aroon یک اندیکاتور تکنیکال است که برای سنجش امنیت روند رو به رشد و به ویژه اگر قیمت در دوره محاسبه به بالاترین یا پایین‌ترین حد خود برسد (به طور معمول 25) استفاده می‌شود.

از این اندیکاتور می‌توان برای تعیین زمان شروع یک روند جدید نیز استفاده کرد. شاخص Aroon شامل دو خط است: یک خط « Aroon-up»و یک خط « Aroon-down».

وقتی که خط « Aroon-up» از بالای «Aroon-down» عبور می‌کند، این اولین نشانه تغییر روند احتمالی است. اگر «Aroon-up» به 100 برسد و تقریباً نزدیک به همین سطح بماند، در حالیکه «Aroon-down» نزدیک به صفر باقی بماند، به معنای تایید مثبت روند صعودی است.

برعکس آن هم درست است. اگر Aroon-down از بالای Aroon-up عبور کند و در نزدیکی 100 باقی بماند، نشان‌دهنده روند نزولی است.

توضیح طرز استفاد از Aroon برای معاملات

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) به تریدرها کمک می‌کند تا جهت روند و حرکت آن را ببینند. این اندیکاتور بعضی از سیگنال‌های خرید و فروش را هم ارائه می‌کند.

وقتی MACD بالای صفر باشد، قیمت در روند صعودی قرار دارد. اگر MACD زیر صفر باشد، وارد روند نزولی شده است.

این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است: خط MACD و یک خط سیگنال که کندتر حرکت می‌کند. وقتی MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، نشان‌دهنده کاهش قیمت است. زمانی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، قیمت در حال افزایش است.

بررسی اینکه اندیکاتور در کدام سمت صفر (بالا یا پایین) است، به شما در تعیین اینکه کدام سیگنال را دنبال کنید، کمک می‌کند. به عنوان مثال، اگر اندیکاتور بالای صفر است، برای خرید منتظر بمانید که MACD از خط سیگنال به سمت بالا عبور کند. اگر MACD زیر صفر باشد، عبور MACD از زیر خط سیگنال ممکن است سیگنالی برای ترید موقعیت short احتمالی فراهم کند.

در نمودار زیر خط نارنجی رنگ خط سیگنال است که می‌توانید عبور خط آبی رنگ از آن را بررسی کنید.

توضیح طرز استفاد از MACD برای معاملات

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

شاخص مقاومت نسبی (RSI) حداقل سه کاربرد عمده دارد. این اندیکاتور بین صفر و 100 حرکت می‌کند و افزایش اخیر قیمت‌ها را در مقابل کاهش‌‌های اخیر قیمت ترسیم می‌کند. بنابراین سطح RSI به اندازه‌گیری مومنتوم و قدرت روند کمک می‌کند.

ابتدایی‌ترین کاربرد RSI به صورت اندیکاتور بیش‌خرید و بیش‌فروش است. وقتی RSI بالای 70 حرکت می‌کند، دارایی بیش از حد ‌خریداری می‌شود و ممکن است کاهش یابد. وقتی RSI زیر 30 باشد، دارایی بیش از حد فروخته می‌شود و می‌تواند افزایش یابد. با این حال، این فرض پرریسک است. بنابراین، بعضی از تریدرها صبر می‌کنند تا شاخص بالاتر از 70 قرار بگیرد و قبل از فروش سقوط کند، یا به زیر 30 برسد و قبل از خرید دوباره بالا برود.

واگرایی یکی دیگر از کاربردهای RSI است. وقتی شاخص در جهتی متفاوت از جهت قیمت حرکت می‌کند، نشان می‌دهد که روند قیمت فعلی در حال ضعیف شدن است و می‌تواند به زودی معکوس شود.

سومین کاربرد RSI، سطوح حمایت و مقاومت است. طی روند صعودی، سهام در اکثر مواقع بالاتر از سطح 30 است و اغلب به 70 یا بالاتر می‌رسد. وقتی سهام در روند نزولی قرار می‌گیرد، RSI معمولاً زیر 70 نگه داشته می‌شود و اغلب به 30 یا پایین‌تر می‌رسد.

توضیح طرز استفاد از RSI برای معاملات

اسیلاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی

اسیلاتور استوکاستیک اندیکاتوری است که قیمت فعلی را نسبت به محدوده قیمت در چند دوره اندازه‌گیری می‌کند. استوکاستیک بین صفر تا 100 برنامه‌ریزی شده است؛ ایده این است که وقتی روند صعودی افزایش یابد، قیمت باید به بالاترین سطح برسد. در روند نزولی، قیمت تمایل به پایین آمدن دارد. استوکاستیک بررسی می‌کند که آیا این اتفاق می‌افتد یا نه.

استوکاستیک نسبتاً سریع بالا و پایین می‌رود؛ چون به ندرت اتفاق می‌افتد که قیمت به طور مداوم بالا برود و استوکاستیک را نزدیک به 100 نگه دارد یا اینکه قیمت به طور مداوم پایین بیاید و استوکاستیک نزدیک به صفر نگه داشته شود. بنابراین، استوکاستیک اغلب به عنوان شاخص بیش‌خرید و بیش‌فروش استفاده می‌شود. مقادیر بالای 80 مناطق بیش‌خرید محسوب می‌شوند، در حالی که سطوح زیر 20 مناطق بیش‌فروش‌اند.

موقع استفاده از سطوح بیش‌خرید و بیش‌فروش، روند کلی قیمت را در نظر بگیرید. به عنوان مثال، در طول روند صعودی، وقتی که اندیکاتور به زیر 20 می‌رسد و دوباره از آن بالا می‌رود، ممکن است سیگنال خرید باشد. اما ترقی‌های ناگهانی به بالاتر از 80 از اهمیت بالایی برخوردار نیستند؛ چون انتظار داریم که در طول روند صعودی، اندیکاتور به صورت قاعده‌مند به 80 و بالاتر برسد. در طی روند نزولی، بدنبال این باشید که شاخص به بالای 80 برسد و بعد پایین بیاید تا سیگنال احتمالی ترید short را بدهد. سطح 20 در روند نزولی چندان مهم نیست.

توضیح طرز استفاد از اسیلاتور استوکاستیک برای معاملات

حرف آخر

هدف هر تریدر کوتاه‌مدت تعیین جهت حرکت دارایی معین و تلاش برای سود بردن از آن است. صدها اندیکاتور فنی و اسیلاتور برای این منظور خاص تولید شده است. در این مقاله کوتاه تنها به معرفی تعداد معدودی پرداختیم که می توانید آزمایششان کنید. از اندیکاتورها برای توسعه استراتژی‌های جدید استفاده کنید و یا اینکه آنها را در استراتژی‌های فعلی خود بگنجانید. برای تعیین اینکه کدام یک را استفاده کنید، آنها را در یک حساب دمو امتحان کنید. آنهایی را که بیشتر دوست دارید انتخاب کنید و بقیه را کنار بگذارید.

۷ اندیکاتور تکنیکال برای ساخت یک جعبه ابزار معاملاتی

شاخص‌های(اندیکاتورها) تکنیکال توسط معامله‌گران(تریدرها) برای بدست آوردن درکی از سیستم عرضه و تقاضای سهام و روانشناسی بازار استفاده می‌شوند. این اندیکاتورها روی هم رفته بنیان تحلیل تکنیکال را شکل می‌دهند. معیارهایی مثل حجم معاملات، سرنخ‌هایی را در مورد اینکه حرکت قیمت چه روندی خواهد داشت، ارائه می‌دهند. به این ترتیب می‌توان از این اندیکاتور‌ها برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کرد. در این لیست، با هفت اندیکاتور تکنیکال برای افزودن به جعبه ابزار معاملات خود آشنا خواهید شد. شما نیازی به استفاده از همه آنها نخواهید داشت، بهتر است فقط چند مورد که کمک می‌کنند تصمیم‌‌های معاملاتی بهتری بگیرید را انتخاب کنید.

نکات کلیدی

تریدرهای تکنیکال و چارتیست‌ها برای تولید سیگنال‌ها در مجموعه ابزارهای خود از طیف گسترده‌ای از اندیکاتورها، الگوها و نوسانگر‌ها(اسیلاتور) استفاده می‌کنند.

برخی از این موارد پیشینه‌ی قیمت را در نظر می‌گیرند، برخی دیگر ناظر به حجم معاملات‌اند و برخی دیگر شاخص‌های حرکتی هستند. غالباً، این شاخص‌ها به طور همزمان و یا در ترکیبی با یکدیگر استفاده می‌شوند.

در اینجا، هفت ابزار برتری که تحلیل‌گران تکنیکال بازار به کار می‌گیرند را بررسی می‌کنیم. اگر قصد انجام معامله بر اساس تحلیل تکنیکال دارید، باید با آنها آشنا شوید.

ابزارهای ترید

ابزارهای ترید برای تریدهای روزانه و تحلیل‌گران تکنیکال، متشکل از ابزارهای نمودارسازی است که سیگنال‌هایی را برای خرید یا فروش تولید می‌کنند یا نشان‌دهنده‌ی روندها یا الگوهای موجود در بازار هستند. به طور کلی، دو نوع اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

1. پوششی(overlays): اندیکاتورهای تکنیکالی که از مقیاسی یکسان نظیر قیمت‌ها استفاده می‌کنند و روی نمودار قیمت‌های هر سهم ترسیم می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به میانگین‌های متحرک (moving averages)، بولینگر باند (bolinger bands) یا فیبوناچی اشاره کرد.
2. اسیلاتورها: به جای اینکه (مثل اندیکارتورهای پوششی) روی نمودار قیمت قرار گیرند، اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که بین حداقل و حداکثرِ موضعی در نوسان هستند و بالاتر یا پایین‌تر از نمودار قیمت رسم می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به نوسان‌گر تصادفی(استوکاستیک) ، مکدی (MACD) یا RSI (شاخص مقامت نسبی) اشاره کرد. در این مقاله عمدتا همین نوع دوم اندیکاتورهای تکنیکال، مدنظر ماست.

تریدرها هنگام تجزیه و تحلیل یک سهم یا اوراق بهادار، اغلب از چندین اندیکاتور تکنیکالِ مختلف به طور همزمان استفاده می‌کنند. با هزاران گزینه مختلف عینی، تریدرها باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنند که برای آنها بهترین باشد و با نحوه کار آنها آشنا شوند. تریدرها همچنین ممکن است اندیکاتورهای تکنیکال را با اشکال ذهنی‌تر و شخصی‌تری از تحلیل تکنیکال مانند توجه به الگوهای نمودار، ترکیب کنند تا ایده‌هایی برای معامله ارائه دهند. اندیکاتورهای تکنیکال همچنین با توجه به ماهیت کمی‌ای که دارند می‌توانند در سیستم‌های ترید خودکار گنجانده شوند.

حجم تعادلی(On-Balance Volume)

اول از همه از اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در طول یک دوره زمانی استفاده می‌کنیم.

اندیکاتور(obv) مجموع کامل حجم بالا و حجم پایین معاملات است. حجم بالا، میزان حجم روزی است که که قیمت افزایش یافته است. حجم پایین، حجم روزی است که قیمت کاهش می‌یابد. حجم هر روزه بر اساس افزایش یا کاهش قیمت به اندیکاتور افزوده یا کاسته می‌شود.

افزایش OBV نشان می‌دهد که خریداران تمایل دارند وارد عمل شوند و قیمت را بالاتر ببرند. سقوط OBV یعنی حجم فروش بیش از حجم خرید است که نشان‌دهنده‌ی پایین آمدن قیمت است. به این ترتیب، مثل ابزاری برای تایید روند عمل می‌کند. اگر قیمت و OBV در حال افزایش باشد، نشان‌دهنده‌ی ادامه‌ی روند است.

تریدرهایی که از OBV استفاده می‌کنند مراقب انحراف نیز هستند. انحراف زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور و قیمت در جهات مختلف حرکت می‌کنند. اگر قیمت در حال افزایش و OBV در حال سقوط است، می‌تواند نشان دهد که روند مورد حمایتِ خریداران از قدرت کافی برخوردار نیست و به زودی معکوس می‌شود.

توضیح طرز استفاد از OBV برای معاملات

خط تراکم / توزیع (Accumulation/Distribution Line)

یکی از اندیکاتورهای متداول برای تعیین جریان سرمایه در داخل و خارج از یک سهام، خط تراکم/ توزیع (خط A/D ) است.

این اندیکاتور مشابه اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) است، اما به جای اینکه صرفا قیمت بسته شدن سهمی در یک دوره زمانی در نظر گرفته شود، محدوده معاملات دوره و محل بسته شدن قیمت در نسبت با آن را هم در نظر می‌گیرد. اگر سهم نزدیک به بالاترین قیمت خود تمام شود، اندیکاتور حجم بیشتری نسبت به بسته شدن سهم در نزدیکی نقطه میانی محدوده خود، به آن تخصیص می‌دهد. گزارشات مختلف نشان از این دارد که OBV در برخی موارد بهتر عمل می‌کند و A/D در برخی دیگر.

اگر خط اندیکاتور توزیع روند صعودی داشته باشد، این امر میل به خرید را نشان می‌دهد، زیرا سهام در نیمه بالای محدوده در حال بسته شدن است. چنین چیزی به تصدیق روند صعودی کمک می‌کند. از طرف دیگر، اگر A/D در حال سقوط باشد، این بدان معناست که قیمت در قسمت پایین‌تر از محدوده روزانه خود در حال بسته شدن است و بنابراین حجم منفی در نظر گرفته می شود. اینگونه به تصدیق روند نزولی کمک می‌کند.

تریدرها همچنین با استفاده از خط A/D بر واگرایی نظارت می‌کنند. اگر A/D در حالی‌که قیمت در حال افزایش است شروع به کاهش کند، این نشان می‌دهد که روند به مشکل خورده است و می‌تواند معکوس شود. به همین ترتیب، اگر قیمت روند نزولی داشته باشد و A/D شروع به افزایش کند، این می‌تواند نشان‌دهنده قیمت‌های بالاتر باشد.

توضیح طرز استفاد از A/D برای معاملات

شاخص میانگین جهت‌دار(Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) یک اندیکاتور روندی است که برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود. وقتی ADX بالای 40 باشد، روند بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است، دارای قدرت جهت‌گیری زیادی به سمت بالا یا پایین است.

زمانی که شاخص ADX زیر 20 باشد، روند ضعیف یا بدون روند در نظر گرفته می‌شود.

ADX خط اصلی اندیکاتور است که معمولاً سیاه رنگ است. دو خط اضافی وجود دارد که می‌تواند به صورت اختیاری نشان داده شود. این خطوط «DI+» و «DI-» هستند و اغلب به ترتیب قرمز و سبز رنگ‌اند. هر سه خط با هم کار می‌کنند تا جهت و همچنین روند حرکت را نشان دهند.

• ADX بالای 20 و «DI+» بالاتر از «DI-»: روند صعودی است.
• ADX بالای 20 و «DI-» بالاتر از «DI+»: روند نزولی است.
• ADX زیر 20 یک روند ضعیف یا یک دوره رنج کشیدن(Range) است، که اغلب با «DI-»و «DI+» به سرعت به صورت ضربدری از یکدیگر عبور می‌کنند.

اندیکاتور آرون(Aroon)

اسیلاتور Aroon یک اندیکاتور تکنیکال است که برای سنجش امنیت روند رو به رشد و به ویژه اگر قیمت در دوره محاسبه به بالاترین یا پایین‌ترین حد خود برسد (به طور معمول 25) استفاده می‌شود.

از این اندیکاتور می‌توان برای تعیین زمان شروع یک روند جدید نیز استفاده کرد. شاخص Aroon شامل دو خط است: یک خط « Aroon-up»و یک خط « Aroon-down».

وقتی که خط « Aroon-up» از بالای «Aroon-down» عبور می‌کند، این اولین نشانه تغییر روند احتمالی است. اگر «Aroon-up» به 100 برسد و تقریباً نزدیک به همین سطح بماند، در حالیکه «Aroon-down» نزدیک به صفر باقی بماند، به معنای تایید مثبت روند صعودی است.

برعکس آن هم درست است. اگر Aroon-down از بالای Aroon-up عبور کند و در نزدیکی 100 باقی بماند، نشان‌دهنده روند نزولی است.

توضیح طرز استفاد از Aroon برای معاملات

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) به تریدرها کمک می‌کند تا جهت روند و حرکت آن را ببینند. این اندیکاتور بعضی از سیگنال‌های خرید و فروش را هم ارائه می‌کند.

وقتی MACD بالای صفر باشد، قیمت در روند صعودی قرار دارد. اگر MACD زیر صفر باشد، وارد روند نزولی شده است.

این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است: خط MACD و یک خط سیگنال که کندتر حرکت می‌کند. وقتی MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، نشان‌دهنده کاهش قیمت است. زمانی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، قیمت در حال افزایش است.

بررسی اینکه اندیکاتور در کدام سمت صفر (بالا یا پایین) است، به شما در تعیین اینکه کدام سیگنال را دنبال کنید، کمک می‌کند. به عنوان مثال، اگر اندیکاتور بالای صفر است، برای خرید منتظر بمانید که MACD از خط سیگنال به سمت بالا عبور کند. اگر MACD زیر صفر باشد، عبور MACD از زیر خط سیگنال ممکن است سیگنالی برای ترید موقعیت short احتمالی فراهم کند.

در نمودار زیر خط نارنجی رنگ خط سیگنال است که می‌توانید عبور خط آبی رنگ از آن را بررسی کنید.

توضیح طرز استفاد از MACD برای معاملات

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

شاخص مقاومت نسبی (RSI) حداقل سه کاربرد عمده دارد. این اندیکاتور بین صفر و 100 حرکت می‌کند و افزایش اخیر قیمت‌ها را در مقابل کاهش‌‌های اخیر قیمت ترسیم می‌کند. بنابراین سطح RSI به اندازه‌گیری مومنتوم و قدرت روند کمک می‌کند.

ابتدایی‌ترین کاربرد RSI به صورت اندیکاتور بیش‌خرید و بیش‌فروش است. وقتی RSI بالای 70 حرکت می‌کند، دارایی بیش از حد ‌خریداری می‌شود و ممکن است کاهش یابد. وقتی RSI زیر 30 باشد، دارایی بیش از حد فروخته می‌شود و می‌تواند افزایش یابد. با این حال، این فرض پرریسک است. بنابراین، بعضی از تریدرها صبر می‌کنند تا شاخص بالاتر از 70 قرار بگیرد و قبل از فروش سقوط کند، یا به زیر 30 برسد و قبل از خرید دوباره بالا برود.

واگرایی یکی دیگر از کاربردهای RSI است. وقتی شاخص در جهتی متفاوت از جهت قیمت حرکت می‌کند، نشان می‌دهد که روند قیمت فعلی در حال ضعیف شدن است و می‌تواند به زودی معکوس شود.

سومین کاربرد RSI، سطوح حمایت و مقاومت است. طی روند صعودی، سهام در اکثر مواقع بالاتر از سطح 30 است و اغلب به 70 یا بالاتر می‌رسد. وقتی سهام در روند نزولی قرار می‌گیرد، RSI معمولاً زیر 70 نگه داشته می‌شود و اغلب به 30 یا پایین‌تر می‌رسد.

توضیح طرز استفاد از RSI برای معاملات

اسیلاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی

اسیلاتور استوکاستیک اندیکاتوری است که قیمت فعلی را نسبت به محدوده قیمت در چند دوره اندازه‌گیری می‌کند. استوکاستیک بین صفر تا 100 برنامه‌ریزی شده است؛ ایده این است که وقتی روند صعودی افزایش یابد، قیمت باید به بالاترین سطح برسد. در روند نزولی، قیمت تمایل به پایین آمدن دارد. استوکاستیک بررسی می‌کند که آیا این اتفاق می‌افتد یا نه.

استوکاستیک نسبتاً سریع بالا و پایین می‌رود؛ چون به ندرت اتفاق می‌افتد که قیمت به طور مداوم بالا برود و استوکاستیک را نزدیک به 100 نگه دارد یا اینکه قیمت به طور مداوم پایین بیاید و استوکاستیک نزدیک به صفر نگه داشته شود. بنابراین، استوکاستیک اغلب به عنوان شاخص بیش‌خرید و بیش‌فروش استفاده می‌شود. مقادیر بالای 80 مناطق بیش‌خرید محسوب می‌شوند، در حالی که سطوح زیر 20 مناطق بیش‌فروش‌اند.

موقع استفاده از سطوح بیش‌خرید و بیش‌فروش، روند کلی قیمت را در نظر بگیرید. به عنوان مثال، در طول روند صعودی، وقتی که اندیکاتور به زیر 20 می‌رسد و دوباره از آن بالا می‌رود، ممکن است سیگنال خرید باشد. اما ترقی‌های ناگهانی به بالاتر از 80 از اهمیت بالایی برخوردار نیستند؛ چون انتظار داریم که در طول روند صعودی، اندیکاتور به صورت قاعده‌مند به 80 و بالاتر برسد. در طی روند نزولی، بدنبال این باشید که شاخص به بالای 80 برسد و بعد پایین بیاید تا سیگنال احتمالی ترید short را بدهد. سطح 20 در روند نزولی چندان مهم نیست.

توضیح طرز استفاد از اسیلاتور استوکاستیک برای معاملات

حرف آخر

هدف هر تریدر کوتاه‌مدت تعیین جهت حرکت دارایی معین و تلاش برای سود بردن از آن است. صدها اندیکاتور فنی و اسیلاتور برای این منظور خاص تولید شده است. در این مقاله کوتاه تنها به معرفی تعداد معدودی پرداختیم که می توانید آزمایششان کنید. از اندیکاتورها برای توسعه استراتژی‌های جدید استفاده کنید و یا اینکه آنها را در استراتژی‌های فعلی خود بگنجانید. برای تعیین اینکه کدام یک را استفاده کنید، آنها را در یک حساب دمو امتحان کنید. آنهایی را که بیشتر دوست دارید انتخاب کنید و بقیه را کنار بگذارید.

22 اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

یکی از نکات مهم هنگام آموزش تحلیل تکنیکال، یادگیری نحوه کار با اندیکاتورها است.

آشنایی با اندیکاتورها و نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب و کمک به عدم ایجاد سیگنال‌های اشتباه، یک اقدام موثر در تحلیل تکنیکال خواهد بود.

اندیکاتورها به‌طورکلی در 4 دسته جای می‌گیرند، البته امکان ترکیب چند اندیکاتور از دسته‌های مختلف نیز با یکدیگر وجود دارد.

دسته‌های اندیکاتور عبارت‌اند از:

• اندیکاتورهای حرکتی
• اندیکاتورهای تعقیب روند
• اندیکاتورهای تغییرپذیری
• اندیکاتورهای مطالعات نمودار

با ترکیب درست این اندیکاتورها و شناخت کافی درباره هرکدام و هر دسته می‌توان به نتایج و اطلاعات مناسبی دست پیدا کرد. البته در صورت رعایت‌نشدن این موضوع و ترکیب اشتباه نیز به همان میزان کار ما گره خواهد خورد!

پرکاربردترین اندیکاتورها

در جدول زیر پرکاربردترین اندیکاتورها را در چهار دسته قرار داده‌ایم:

حرکت	روند	تغییرپذیری	مطالعات نمودار
استوکاستیک	ADX	باند بولینگر	خط افقی – محدوده معامله و شکست
RSI	میانگین حرکت	انحراف معیار	فیبوناچی – ریتریسمنت و پولبک
CCI	ATR	ATR	فیبو اکستنشن – تعقیب روند
ویلیامز	MACD	کانال کلتنر	خطوط روند – تعقیب و شکست روند
MACD	پارابولیک SAR	پوششی
ابر ایچیموکو	باند بولینگر
ابر ایچیموکو

با استفاده از چند اندیکاتور از یک دسته در حقیقت ما اطلاعات یکسانی را که در یک حوزه جای می‌گیرند ارائه می‌دهیم.

باید بپذیریم که افزونگی اندیکاتور تا حدودی باعث سردرگمی و از دست‌دادن برخی اطلاعات نمایش‌داده‌شده می‌شود و این تکرار نمایش داده‌های مشابه سرنخ‌های مهمی را از ما پنهان می‌کند.

در ادامه ویژگی‌های هر اندیکاتور را به طور خلاصه توضیح می‌دهیم:

1. اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور به‌طورکلی محدوده‌ای و برگستی است و سرعت حرکت قیمت را به ما نشان می‌دهد.

گسترش این اندیکاتور نشان‌دهنده قدرت قیمت بوده و هرچه محدودتر و باریک‌تر باشد، کاهش حرکت را شاهد خواهیم بود.

2. اندیکاتور RSI

این اندیکاتور قدرت روند را نشان می‌دهد و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. کندل صعودی و نزولی را می‌توان از RSI دریافت کرد.

3. اندیکاتور ADX

میزان قدرت و ضعف سیگنال را از این اندیکاتور می‌توان دریافت کرد.

برای بررسی این اندیکاتور باید میزان کمتر از 25 را به‌عنوان روند ضعیف، مقدار 25 تا 50 را به‌عنوان روند متعادل و مقدار بیشتر از 50 را به‌عنوان روند قوی در نظر بگیریم.

4. اندیکاتور MACD

این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. بالا بودن آن روندی صعودی و قوی را به ما نشان می‌دهد و متعاقبا پایین بودنش نیز بیانگر روندی نزولی و قوی است.

خطوط متقاطع این اندیکاتور سیگنال محل خریدوفروش را ارسال می‌کنند. باید زمانی از این اندیکاتور استفاده شود که اندیکاتور ADX سیگنال سناریوی روند را صادر کرده باشد.

5. اندیکاتور میانگین متحرک

این اندیکاتور در حقیقت ابزاری چندمنظوره برای مقاصد مختلف است و در جایی که قیمت وجود دارد قادر است سیگنال مسیر معامله را به ما نشان دهد.

شیب میانگین متحرک نشان‌دهنده قدرت روند است و جهت این اندیکاتور نیز ما را از سیگنال روند و یا شرایط محدوده آگاه می‌کند.

6. اندیکاتور باند بولینگر

از باند بولینگر برای سنجش نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن به ما نوسان موجود را نشان می‌دهد.

درصورتی‌که قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و در باند بیرونی قرار گیرد نشان‌دهنده روند قوی است و می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر کند.

7. اندیکاتور ATR

این اندیکاتور ابزاری برای تغییرپذیری و محدوده قیمت است که اندازه کندل‌های گذشته را می‌سنجد.

از ATR برای مشخص‌کردن محلی که در آن سود به‌دست‌آمده و مقدار ضرر حاصل شده بر اساس نوسانات استفاده می‌شود.

8. اندیکاتور A/D

اندیکاتور انباشت و توزیع (خط A/D) یکی از رایج‌ترین شاخص‌های تحلیل تکنیکال برای تعیین جریان پول در داخل و خارج از امنیت است.

این شاخص توسط مارک چایکین برای اندازه‌گیری جریان تجمعی پول در داخل و خارج از اوراق بهادار توسعه داده شده است. A/D قبلاً به‌عنوان خط جریان پول تجمعی نام‌گذاری شده بود. اندیکاتور A/D، اندیکاتور کاربردی و مهمی است که با تعیین آمار سرمایه‌گذاران در حال خرید (انباشت) یا فروش (توزیع) یک سهام خاص، میزان عرضه و تقاضا را اندازه‌گیری می‌کند.

9. اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI (Commodity Chanel Index) یکی از اندیکاتور‌های مهمی است که تحلیل‌های تکنیکال و دیگر بررسی‌های رفتاری بازار استفاده می‌شود.

این اندیکاتور تفاوت بین قیمت‌های فعلی و قیمت های تاریخی را اندازه گیری می‌کند. خوانش عددی این شاخص بین 100 تا -100 است. هنگامی که CCI از منفی به نزدیک 100 حرکت می‌کند، قیمت‌ها صعودی در نظر گرفته می‌شوند. از طرف دیگر وقتی CCI از مثبت به نزدیک 100- می‌رسد، قیمت‌ها نزولی هستند.

10. اندیکاتور Aroon

اندیکاتور آرون یک نشانگر حرفه‌ای برای تحلیل تکنیکال بازار است. این اندیکاتور برای اندازه‌گیری اینکه آیا یک روند مناسب و قابل اعتماد در سهم یا کریپتو در حال شکل‌گیری است استفاده می‌شود.

برای شناسایی زمانی که روندها احتمالاً جهت را تغییر می‌دهند می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد. این اندیکاتور مدت زمانی را که طول می‌کشد تا قیمت به بالاترین یا پایین‌ترین نقطه در یک بازه زمانی خاص برسد را اندازه‌گیری می‌کند. این نشانگر از خط “Aaroon up” و “Aroon down” تشکیل شده است.

خط بالا آرون قدرت روند صعودی را اندازه‌گیری می‌کند درحالی‌که خط “پایین آرون” قدرت روند نزولی را اندازه‌گیری می‌کند.

11. ویلیام R%

ویلیام %R یک اسیلاتور متحرک است که همانند نشانگر تصادفی عمل می‌کند. بین مقادیر 0 تا 100 در نوسان است که در آن بالای 70 به‌عنوان منطقه اشباع خرید و زیر 30 به‌عنوان منطقه فروش بیش از حد در نظر گرفته می‌شود.

12. اندیکاتور حجم

حجم به تعداد سهام معامله شده در یک سهام خاص اشاره دارد. این یک شاخص مفید است؛ زیرا به تأیید اقدامات قیمت کمک می‌کند. وقتی حجم با افزایش قیمت افزایش می‌یابد، روند ادامه‌دار تایید می‌شود و زمانی که با افزایش قیمت کاهش می‌یابد، ضعف در روند ادامه دارد.

13. اندیکاتور حجم قیمت

شاخص روند قیمت حجم برای تعیین تعادل بین تقاضا و عرضه سهام استفاده می‌شود. تغییر در درصد روند قیمت سهم بیانگر عرضه یا تقاضای نسبی یک سهم خاص است، درحالی‌که حجم نشان‌دهنده نیرویی است که پشت این روند است. این نشانگر شبیه به نشانگر حجم در تعادل (OBV) است که حجم تجمعی را اندازه‌گیری می‌کند.

14. اندیکاتور Open intrest

اندیکاتور Open intrest به تعداد قراردادهای مشتق معوق در بازار اشاره دارد. این اندیکاتور یک شاخص مهم برای تعیین ادامه یا معکوس شدن روند جاری است.

هنگامی که قیمت همراه با حجم و بهره باز افزایش می‌یابد، نشان‌دهنده صعودی بودن در بازار است. زمانی که قیمت همراه با سود باز و کاهش حجم کاهش می‌یابد، نشان می‌دهد که بازار در حال سقوط است.

15. اندیکاتور VWAP

قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) توسط معامله گران استفاده می‌شود که بسته به حجم و قیمت، به میانگین قیمت سهامی می‌دهد که در طول روز معامله شده است. این اندیکاتور مهم است زیرا روند و ارزش سهام را به معامله گران می‌گوید.

16. اندیکاتور فیبوناچی

اندیکاتور فیبوناچی به مناطق حمایت و مقاومت اشاره دارد. این اندیکاتور از خطوط افقی برای نشان‌دادن مناطق حمایت و مقاومت در سطوح کلیدی فیبوناچی قبل از ادامه روند در جهت اصلی استفاده می‌کند.

این سطوح با رسم خط روند بین بالا و پایین و تقسیم فاصله عمودی بر نسبت‌های کلیدی فیبوناچی 23. ٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 100٪ شناسایی می‌شوند.

17. اندیکاتور On-Balance-Volume) OBV)

On-Balance-Volume یک اندیکاتور کاربردی در تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم سهم یا ارز دیجیتال و دیگر بازارهای مالی در طول زمان استفاده می‌شود. این یک شاخص حرکتی است که جریان حجمی مثبت و منفی را اندازه‌گیری می‌کند.

شاخص OBV توسط جوزف گرانویل معرفی و توسعه داده شد. به گفته گرانویل زمانی که حجم بدون تغییر قابل‌توجهی در قیمت سهام به‌شدت افزایش می‌یابد، در نهایت قیمت جهش می‌کند و زمانی که حجم بدون تغییر قابل‌توجهی در قیمت سهام به‌شدت کاهش می‌یابد، قیمت جهش روبه پایین خواهد داشت.

18. اندیکاتور ضریب همبستگی

معامله‌گران می‌توانند این اندیکاتور را برای یافتن همبستگی بین هر دو پارامتر، اعم از شاخص‌های بازار یا سهام که به‌صورت عددی قابل‌بررسی هستند، استفاده کنند. همبستگی نسخه اندازه‌گیری کوواریانس (covariance) است که پارامترها مثبت یا معکوس باشند.

مفهوم همبستگی و اندیکاتور مربوط به آن این یک ابزار بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است، زیرا به ارزیابی مکانیک الگوهای قیمت کمک می‌کند.

19. اندیکاتور سهمی SAR) Parabolic SAR)

اندیکاتور سهمی‌وار SAR یکی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای تعیین جهت قیمت امنیت و همچنین زمانی که جهت قیمت در حال تغییر است استفاده می‌شود. همچنین به‌عنوان “سیستم توقف و معکوس” شناخته می‌شود. توسط Welles Wilder توسعه داده شد.

اندیکاتور سهمی‌وار SAR به‌صورت گرافیکی در نمودار امنیت به‌صورت مجموعه‌ای از نقاط قرار داده شده در بالا یا پایین قیمت نشان‌داده‌شده است. یک نقطه کوچک بالای قیمت در صورت یک‌روند نزولی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، نقطه در صورت یک‌روند صعودی زیر قیمت قرار می‌گیرد.

20. اندیکاتور شاخص جریان پول

اندیکاتور شاخص جریان پول (Money flow index) یک نوسانگر فنی است که از قیمت و حجم برای شناسایی مناطقی که بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروش هستند استفاده می‌کند. این نشانگر همچنین می‌تواند برای تشخیص واگرایی هایی که تغییر قیمت را هشدار می‌دهند استفاده شود. نوسانگر بین 0 تا 100 نوسان می‌کند.

بر خلاف شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص جریان پول هم قیمت و هم حجم را شامل می‌شود درحالی‌که RSI فقط بر اساس قیمت است. به همین دلیل است که MFI به RSI وزنی حجمی نیز معروف است.

21. اندیکاتورهای تشخیص واگرایی

واگرایی‌ها اطلاعاتی درباره آنچه در داخل قیمت وجود دارد ارائه می‌دهند.

سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد. واگرایی‌ها اغلب برای شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار می‌روند و می‌تواند حرکت آرام و روند ضعیف را نیز نشان دهد.

22. اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

هرچه روند قوی‌تر باشد قیمت زمان بیشتری را در محدوده اشباع خرید و یا فروش سپری می‌کند.

اندیکاتور اشباع خریدوفروش می‌تواند در یک محدوده نیز سیگنال برگشتی را صادر کند.

اهمیت ترکیب اندیکاتورها

به‌دست‌آوردن مهارت کافی برای ترکیب صحیح این اندیکاتورها بسیار به شما کمک خواهد کرد.

به‌طورکلی همیشه استفاده از ابزارهای بیشتر خوب نیست؛ بلکه ترکیب مناسب ابزارهاست که اهمیت دارد.

این ترکیب صحیح ممکن است همگی بیانگر یک موضوع و نشان‌دهنده مسیری مشابه نباشند، بلکه اطلاعات کاملی را در اختیار ما قرار دهند. باید این را بدانیم که هرکدام از اندیکاتورها در چه شرایطی باید بکار بروند.

به‌عنوان‌مثال هنگامی که از اندیکاتورهای RSI، باند بولینگر و ADX در نمودار استفاده می‌کنیم می‌توان میزان و نوع حرکت را همراه اندازه‌گیری توان یک روند با ADX با نوع روند و نوسانات را در کنار هم مشاهده کرد.

این استفاده هوشمندانه به ما کمک می‌کند تا درک بهتری به دست آوریم؛ زیرا هر اندیکاتور اگر به‌درستی استفاده شود توضیحی اضافه برای اندیکاتور دیگر ارائه می‌دهد که در روند مطالعه نمودار به ما کمک خواهد کرد.

سوالات متداول

با شناخت هر اندیکاتور و استفاده صحیح از آن‌ها، می‌توان به نتایج و اطلاعات مناسبی درباره روند پیش روی بازار دست پیدا کرد.

اندیکاتورهای مکدی، RSI، باند بولینگر، حجم و میانگین های متحرک از مهمترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند.

بله. با ترکیب هوشمندانه اندیکاتورها می‌توانید استراتژی معاملاتی قدرتمندی را ایجاد کنید. به عنوان مثال ترکیب اندیکاتور باندهای بولینگر و RSI یکی از شناخته شده‌ترین آن‌هاست.

سخن پایانی

اندیکاتورها یکی از مهمترین بخش‌های تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. در این مطلب سعی کردیم تا مهمترین اندیکاتورها را برای شما جمع آوری کنیم تا بتوانید آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کرده و استراتژی معاملاتی قدرتمندی از ترکیب اندیکاتورها ایجاد کنید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید: