نحوه استفاده از استوکاستیک

اندیکاتور استوکستیک (Stochastic) و فرمول محاسبه آن

استوکستیک یک اندیکاتور از نوع نوسانگر است. نوسانگر استوکستیک بر این اساس بنا شده است که قیمت در روندهای صعودی تمایل دارد در نزدیکی بالاترین قیمتهای اخیر در بازه مورد نظر بسته شود. همچنین در روندهای نزولی قیمت در نزدیکی کمترین قیمتهای اخیر در آن بازه، بسته خواهد شد. استوکستیک نحوه استفاده از استوکاستیک با این فرض ایجاد شده است که اگر قیمتها طی روز دائما بالا بروند اما پس از آن نزول کنند و آخرین معامله در قیمتهای پایینی بسته شود از ادامه روند صعودی اطمینانی نیست. در واقع فروشندگان، عرضه کافی برای غلبه بر تقاضا را داشته اند. همچنین اگر قیمتها در طی روز صعود کنند و تا آخرین قیمت آن روز بتوانند بخش زیادی از این صعود را حفظ کنند نشانه ادامه صعود قیمتها می باشد.

نحوه محاسبه استوکستیک

اندیکاتور استوکستیک بین 0 و 100 نوسان می کند و بطور پیشفرض با دوره 14 تایی محاسبه می شود. این نوسانگر از دو خط شامل خط %K و خط %D تشکیل شده است. محاسبه این خطوط به صورت زیر می باشد:

C: آخرین قیمت بسته شدن

L14: کمترین قیمت در 14 روز قبل

H14: بالاترین قیمت در 14 روز قبل

D%: میانگین k% سه روز گذشته

تحلیلگر، D% را مانند میانگین متحرک بزرگتر در نظر می گیرد که ممکن است توسط میانگین کوچکتر از بالا یا از پایین نحوه استفاده از استوکاستیک قطع شود. از آنجا که D% میانگینی از k% است حرکت ملایم تری نسبت به k% دارد. به D% خط سیگنال می گویند. خط K% نوسان بیشتری دارد. مقدار k% نشان می دهد که آخرین قیمت در چند درصدی بین بالاترین و پایین ترین قیمت 14 روز گذشته قرار گرفته است.

تفسیر اندیکاتور استوکستیک

محدوده پیشفرض نحوه استفاده از استوکاستیک اشباع خرید و اشباع فروش استوستیک 20 و 80 است. اما معمولا محدوده 30 و 70 بعنوان اخطار در همه نوسانگرها مد نظر است. در نظر داشته باشید هر چه تعداد قیمتها در تایم فریم مورد نظر کمتر باشد استوکستیک نوسان بیشتری خواهد داشت. برای مثال استوکستیک با محاسبه 5 قیمت نوسان بیشتری نسبت به استوکستیک 14 تایی دارد. بنابراین سیگنال های اشتباه نیز بیشتر خواهد بود. نوسانگر استوکستیک باید با دیگر ابزارهای تحلیلی مانند خطوط روند یا الگوهای قیمتی استفاده شود. اگر هر دو ابزار همدیگر را تایید کردند می توان تا حدودی حرکت بعدی را پیش بینی کرد. اما اگر هر ابزار، سیگنال متفاوتی صادر کردند بایستی نمودار را بیشتر تحلیل کنید.

ممکن است سطوح K% و D% هر نمودار در محدوده خاصی نوسان داشته باشد. اگر استوکستیک بالاتر از محدوده نرمال آن بود تحلیلگر انتظار ریزش قیمتها را خواهد داشت و اگر پایین تر از محدوده نرمال باشد بعنوان اشباع فروش در نظر گرفته شده و نشانه صعود قیمتها است. تقاطع دو خط نیز می تواند سیگنال خرید و فروش باشد. زمانیکه K% از پایین به بالا خط D% را قطع کند سیگنال خرید جهت یک معامله کوتاه مدت صادر می شود. بالعکس اگر خط K% از بالا به پایین D% را قطع کند بعنوان کاهش قیمت در کوتاه مدت در نظر گرفته می شود. در عمل یک معامله گر می تواند با استفاده از نرم افزار تحلیل تکنیکال، محاسبه نوسانگر استوکستیک را با توجه به اهداف سرمایه گذاری خود(کوتاه مدت یا بلند مدت) و همچنین نمودار مورد نظر بهینه کند.

مثال

نمودار زیر مثال خوبی از چگونگی استفاده نوسانگر استوکستیک به همراه تحلیل روند قیمتها است. تصویر زیر قیمتهای هفتگی سهام یک شرکت را از ژوئن 2008 تا ژوئن 2009 در تایم فریم هفتگی نشان می دهد. توجه داشته باشید که در روند نزولی قیمتها(سمت چپ نمودار) استوکستیک دائما به زیر 20 حرکت کرده است. اما هر بار که نوسانگر به 80 رسیده سیگنال فروش معتبری صادر شده است. زمانیکه در نوامبر 2008 روند نزولی پایان یافته و روند صعودی آغاز شده استوکستیک معمولا به بالای 80 رسیده است. اما هر بار که خط K% بالاتر از D% رسیده سیگنال خرید معتبری صادر شده است.

نحوه ترکیب‌ اندیکاتورهای مناسب و جلوگیری از سیگنال‌های اشتباه

اندیکاتورها در سه طبقه‌بندی قرار می‌گیرند و می‌توان چند اندیکاتور از طبقه‌بندی مشابه را با هم ترکیب کرد که به افزونگی اندیکاتور معروف است، از طرفی می‌توان چند اندیکاتور از طبقه بندی‌های متفاوت را با هم ترکیب نمود تا به روشی هدفمند دست یافت.

سه نوع طبقه‌بندی برای اندیکاتورها وجود دارد:

1. اندیکاتورهای مومنتوم (مقدار حرکت) (momentum indicators)
2. اندیکاتورهای تعقیب روند (trend-following indicators)
3. اندیکاتورهای تغییر‌پذیری (volatility indicators)

دانستن این که کدام اندیکاتور به کدام طبقه‌بندی تعلق دارد و نحوه ترکیب آنها با یک روش هدفمند، بهتر می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری‌های تجاری کمک کند. از سوی دیگر، ترکیب اندیکاتورها به روش اشتباه منجر به سردرگمی زیاد، تفسیر قیمت اشتباه و در نتیجه تصمیمات اشتباه در تجارت می‌شود.

افزودن چندین اندیکاتور- دیدن موارد مشابه در اندیکاتورهای مختلف

افزودن چند اندیکاتور به این معنی است که یک معامله‌گر از اندیکاتورهای چندگانه استفاده می‌کند تا اطلاعات مشابهی را نشان دهد؛ چنانچه معامله‌گر از دو یا چند اندیکاتور از طبقه‌بندی یکسان استفاده کند، افزونگی اندیکاتور وجود دارد.

تصویر زیر نحوه استفاده از استوکاستیک نموداری با سه اندیکاتور مومنتوم را نشان می‌دهد (MACD، RSI و استوکاستیک). اساسا هر سه اندیکاتور اطلاعات مشابهی را ارائه می‌دهد زیرا آنها مقدار حرکات را در رفتار قیمت بررسی می‌کنند؛ شما می‌توانید مشاهده کنید که تمام اندیکاتورها به طور همزمان بالا و پایین می‌روند، از هم عبور می‌کنند و در دوره‌های بدون حرکت، مسطح می شوند (مستطیل‌های قرمز رنگ).

تصویر بعدی نموداری، دو اندیکاتور روند را نشان می‌دهد (ADX و باند بولینگر). باز هم هدف هر دو اندیکاتور، یکی است، یعنی شناسایی قدرت روند. در طول روند می‌توانید ببینید باند بولینگر به سمت پایین حرکت می‌کند و قیمت به سمت باندهای بیرونی نزدیک می‌شود؛ در همان لحظه ADX بالا می‌رود، در طول محدوده، باند بولینگر باریک می‌شود و به یک سمت حرکت می‌کند و قیمت در مرکز روند معلق می‌ماند. ADX در طول محدوده، مسطح است یا به سمت پایین حرکت می‌کند.

تاکید بر اطلاعات

مشکل افزونگی اندیکاتور این است که وقتی معامله‌گر از اندیکاتورهای چندگانه استفاده می‌کند که اطلاعات مشابه را نشان می‌دهد او با توجه به اطلاعات زیادی که توسط اندیکاتورها ارائه می‌شود، بسیاری از چیزها را از دست می‌دهد. معامله‌گری که از ۲ یا چند اندیکاتور روند استفاده می‌کند، ممکن است بر این باور باشد که روند قوی‌تر از آن باشد و ممکن است بعضی از سر نخ‌های مهم دیگر نمودار را از دست بدهد.

استفاده از اندیکاتورهای چندگانه که یک کار را انجام می‌دهند و داده‌ها را به شیوه‌ای مشابه تحلیل می‌کنند، باعث می‌شود موارد دیگر از اهمیت کمی برخوردار باشد زیرا شما چندین بار داده‌های مشابه را مشاهده می‌کنید.

طبقه‌بندی‌های اندیکاتور

جدول زیر بیشترین اندیکاتورهای مورد استفاده بر اساس طبقه‌بندی را مرتب کرده است. اکنون می‌توانید از اندیکاتورهایی که متعلق به طبقه‌بندی مشابه هستند جلوگیری کنید و اندیکاتورهایی با طبقه‌بندی متفاوت که مکمل یکدیگر هستند را ترکیب نمایید.

توجه: اندیکاتورها کار می‌کنند اما نمی‌دانید چگونه از آنها استفاده کنید.

ترکیب ابزارها به روشی هدفمند

در این قسمت با بخش جالبی آشنا می‌شوید. تصویر زیر نموداری با سه اندیکاتور مختلف را نشان می‌دهد که مکمل یکدیگر هستند و همدیگر را پشتیبانی می‌کنند. RSI بازی‌ حرکتی (مومنتوم) را می‌سنجد، ADX روند را پیدا می‌کند و باند بولینگر نوسانات را اندازه‌گیری می‌کند. نقاط ۱ تا ۵ را بررسی می‌کنیم تا مشاهده کنیم چگونه اندیکاتورها مکمل یکدیگر هستند و چگونه انتخاب یک اندیکاتور از هر طبقه‌بندی به شما در درک بهتر قیمت می‌تواند کمک کند.

نقطه ۱: قبل از نقطه ۱، ADX یک روند مداوم را نشان می دهد و RSI روند صعودی را ثابت می‌کند. در طول این روند، حمایت و مقاومت زمانی که ADX بیش از ۳۰ و بالاتر بود، شکسته شده است.

نقطه ۲: ADX تغییر مسیر داده و روند قوی صعودی (بولیش) را از دست می‌دهد ، به بیانی دیگر سطح حمایت شکسته نشده است و قیمت از باند بولینگر عبور نکرده اما روی باند بیرونی بانس می‌کند.

نقطه ۳: در نقطه ۳، قیمت در محدوده است و ADX اعتبار خود را از دست می دهد، ADX زیر ۳۰ محیط محدوده را تایید می‌کند. در محدوده اندیکاتور RSI می‌تواند در شناسایی نقاط برگشتی همراه با باندهای بولینگر کمک کند.

نقطه ۴: همین مسئله برای نقطه ۴ صدق می‌کند، ADX هنوز هم زیر ۳۰ قرار دارد، در این محدوده معامله‌گر بایستی به دنبال خطوط روند و رد شدن از باندهای بولینگر بیرونی باشد، ؛ RSI نشان می‌دهد که سرعت حرکت در محدوده است.

نقطه ۵: نقطه ۵ یک واگرایی حرکتی را درست در خط روند و سطح مقاومت نشان می‌دهد که بیانگر این است احتمال بیشتر در این محدوده وجود دارد. باز هم قیمت نمی‌تواند از باند بولینگر خارج شود و ADX نیز مسطح است.

مثال ۲

نمودار بعدی ترکیب RSI با باند بولینگر را نشان می‌دهد. شما می توانید اطلاعات مکمل را نیز دریافت کنید.

RSI اطلاعات حرکتی را فراهم می کند: RSI پایین و نزولی بیانگر افزایش حرکت نزولی می‌باشد؛ RSI حدود ۵۰، سیگنال کمبود حرکت است؛ RSI بالا و صعودی، حرکت صعودی قوی را نشان می‌دهد.

باند بولینگر نه تنها اطلاعات نوسانات و تغییرپذیری را ارائه می‌دهد، بلکه اطلاعات مربوط به روند را نیز فراهم می‌کند: قیمت بین باندهای میانی و بیرونی فاز روند را نشان می‌دهد؛ زمانی که قیمت، باند میانی را می‌شکند حاکی از پتانسیل برگشتی است و زمانی که قیمت به باندهای بیرونی نرسد، حاکی از کمرنگ شدن حمایت روند است.

همیشه تعداد ابزارهای بیشتر، بهتر نیست بلکه ترکیب مناسب ابزارها اهمیت دارد.

ترکیب کاملی از اندیکاتورها به این معنی نیست که همیشه به مسیر مشابه اشاره کند، بلکه بایستی اطلاعات را نشان دهد. دانستن این که کدام اندیکاتور تحت چه شرایطی در معاملات استفاده شود، بسیار مهم است.

اندیکاتورهایی را ترکیب نمایید که اندازه‌گیری‌های مختلف را بر اساس حرکت قیمت مشابه محاسبه می‌کنند و سپس این اطلاعات را با مطالعات نمودار خود ترکیب کنید که به سرعت، تاثیر مثبت بسیاری بر روی معاملات شما می‌گذارد.

راهنمای نهایی استفاده از اندیکاتورها در معاملات

استوکاستیک

• به طور کلی اندیکاتور محدوده‌ای و برگشتی است.
• سرعت حرکت قیمت را نشان می‌دهد.
• حرکت قیمت را اندازه گیری می‌کند.گسترش استوکاستیک نشان دهنده قدرت قیمت است. استوکاستیک محدود و باریک در مقابل نشان دهنده کاهش حرکت در روند می‌باشد.
  

RSI

• اندیکاتور قدرت روند
• مقایسه کندل صعودی و نزولی
• اندازه گیری قدرت و حرکت

هنگامی که RSI بالا است، به این معنی است که از قبل تعداد زیادی کندل‌ صعودی وجود داشته و به لحاظ اندازه نیز بزرگتر بودند. RSI پایین نشان می‌دهد که حرکت قیمت گذشته کاهش یافته بود.

ADX

• قدرت و ضعف سیگنال‌ها

۲۵> روند ضعیف یا محدوده‌ای

۲۵-۵۰ روند معتدل

اندیکاتور ADX برای تمایز بین شرایط روند و محدوده‌ای به کار می‌رود.

MACD

• اندیکاتور تعقیب روند و مقدار حرکت
• MACD بالا یک روند صعودی قوی را نشان می‌دهد. MACD پایین نشان‌دهنده روند نزولی قوی است.
• خطوط متقاطع (میانگین متحرک) MACD می‌تواند سیگنال پوزیشن خرید یا فروش را صادر نماید.

MACD در طول روند موثر است و باید زمانی به کار رود که ADX سیگنال سناریوی روند را صادر کرده باشد.

بورس آموز

اسیلاتور استوکاستیک برای مشاهده اشباع خرید و اشباع فروش کاربرد فراوانی دارد هر گاه خط آبی رنگ از بالای عدد 80 قرار برگردد و خط سیگنال قرمز رنگ آن بالاتر از خط آبی باشد که معمولا با واگرایی منفی

اسیلاتور stochastic و بهترین تنظیمات آن

اسیلاتور استوکاستیک برای مشاهده اشباع خرید و اشباع فروش کاربرد فراوانی دارد

هر گاه خط آبی رنگ از بالای عدد 80 قرار برگردد و خط سیگنال قرمز رنگ آن بالاتر از خط آبی باشد که معمولا با واگرایی منفی HD- نیز همراه است سیگنال فروش سهم می باشد و هر گاه خط آبی رنگ از پایین عدد 20 را به سمت بالا قطع کند و بالای خط سیگنال قرمز باشد که ممکن است با واگرایی مثبت HD+ نیز همراه باشد سیگنال خرید می باشد.

تنظیمات پیش فرض این اسیلاتور 5,3,3 می باشد ولی این تنظیمات زود سهم را اشباع خرید میکند و سیگنال فروش را صادر می کند.

تنظیمات رایج دیگر برای این اسیلاتور 9,3,3 نحوه استفاده از استوکاستیک و 14,3,3 و 21,9,9 و غیره می باشد.

پیشنهاد میشود برای اینکه سیگنالهای خرید و فروش دقیقتری داشته باشید مانند تصویر همیشه تنظیمات را روی 14,3,3 قرار دهید.

بورس آموز

اسیلاتور استوکاستیک برای مشاهده اشباع خرید و اشباع فروش کاربرد فراوانی دارد هر گاه خط آبی رنگ از بالای عدد 80 قرار برگردد و خط سیگنال قرمز رنگ آن بالاتر از خط آبی باشد که معمولا با واگرایی منفی

اسیلاتور stochastic و بهترین تنظیمات آن

اسیلاتور استوکاستیک برای مشاهده اشباع خرید و اشباع فروش کاربرد فراوانی دارد

هر گاه خط آبی رنگ از بالای عدد 80 قرار برگردد و خط سیگنال قرمز رنگ آن بالاتر از خط آبی باشد که معمولا با واگرایی منفی HD- نیز همراه است سیگنال فروش سهم می باشد و هر گاه خط آبی رنگ از پایین عدد 20 را به سمت بالا قطع کند و بالای خط سیگنال قرمز باشد که ممکن است با واگرایی مثبت HD+ نیز همراه باشد سیگنال خرید می باشد.

تنظیمات پیش فرض این اسیلاتور 5,3,3 می باشد ولی این تنظیمات زود سهم را اشباع خرید میکند و سیگنال فروش را صادر می کند.

تنظیمات رایج دیگر برای این اسیلاتور 9,3,3 و 14,3,3 و 21,9,9 و غیره می باشد.

پیشنهاد میشود برای اینکه سیگنالهای خرید و فروش دقیقتری داشته باشید مانند تصویر همیشه تنظیمات را روی 14,3,3 قرار دهید.

اندیکاتور استوکستیک (Stochastic) و فرمول محاسبه آن

استوکستیک یک اندیکاتور از نوع نوسانگر است. نوسانگر استوکستیک بر این اساس بنا شده است که قیمت در روندهای صعودی تمایل دارد در نزدیکی بالاترین قیمتهای اخیر در بازه مورد نظر بسته شود. همچنین در روندهای نزولی قیمت در نزدیکی کمترین قیمتهای اخیر در آن بازه، بسته خواهد شد. استوکستیک با این فرض ایجاد شده است که اگر قیمتها طی روز دائما بالا بروند اما پس از آن نزول کنند و آخرین معامله در قیمتهای پایینی بسته شود از ادامه روند صعودی اطمینانی نیست. در واقع فروشندگان، عرضه کافی برای غلبه بر تقاضا را داشته اند. همچنین اگر قیمتها در نحوه استفاده از استوکاستیک طی روز صعود کنند و تا آخرین قیمت آن روز بتوانند بخش زیادی از این صعود را حفظ کنند نشانه ادامه صعود قیمتها می باشد.

نحوه محاسبه استوکستیک

اندیکاتور نحوه استفاده از استوکاستیک استوکستیک بین 0 و 100 نوسان می کند و بطور پیشفرض با دوره 14 تایی محاسبه می شود. این نوسانگر از دو خط شامل خط %K و خط %D تشکیل شده است. محاسبه این خطوط به صورت زیر می باشد:

C: آخرین قیمت بسته شدن

L14: کمترین قیمت در 14 روز قبل

H14: بالاترین قیمت در 14 روز قبل

D%: میانگین k% سه روز گذشته

تحلیلگر، D% را مانند میانگین متحرک بزرگتر در نظر می گیرد که ممکن است توسط میانگین کوچکتر از بالا یا از پایین قطع شود. از آنجا که D% میانگینی از k% است حرکت ملایم تری نسبت به k% دارد. به D% خط سیگنال می گویند. خط K% نوسان بیشتری دارد. مقدار k% نشان می دهد که آخرین قیمت در چند درصدی بین بالاترین و پایین ترین قیمت 14 روز گذشته قرار گرفته است.

تفسیر اندیکاتور استوکستیک

محدوده پیشفرض اشباع خرید و اشباع فروش استوستیک 20 و 80 است. اما معمولا محدوده 30 و 70 بعنوان اخطار در همه نوسانگرها مد نظر است. در نظر داشته باشید هر چه تعداد قیمتها در تایم فریم مورد نظر کمتر باشد استوکستیک نوسان بیشتری خواهد داشت. برای مثال استوکستیک با محاسبه 5 قیمت نوسان بیشتری نسبت به استوکستیک 14 تایی دارد. بنابراین سیگنال های اشتباه نیز بیشتر خواهد بود. نوسانگر استوکستیک باید با دیگر ابزارهای تحلیلی مانند خطوط روند یا الگوهای قیمتی استفاده شود. اگر هر دو ابزار همدیگر را تایید کردند می توان تا حدودی حرکت بعدی را پیش بینی کرد. اما اگر هر ابزار، سیگنال متفاوتی صادر کردند بایستی نمودار را بیشتر تحلیل کنید.

ممکن است سطوح K% و D% هر نمودار در محدوده خاصی نوسان داشته باشد. اگر استوکستیک بالاتر از محدوده نرمال آن بود تحلیلگر انتظار ریزش قیمتها را خواهد داشت و اگر پایین تر از محدوده نرمال باشد بعنوان اشباع فروش در نظر گرفته شده و نشانه صعود قیمتها است. تقاطع دو خط نیز می تواند سیگنال خرید و فروش باشد. زمانیکه K% از پایین به بالا خط D% را قطع کند سیگنال خرید جهت یک معامله کوتاه مدت صادر می شود. بالعکس اگر خط K% از بالا به پایین D% را قطع کند بعنوان کاهش قیمت در کوتاه مدت در نظر گرفته می شود. در عمل یک معامله گر می تواند با استفاده از نرم افزار تحلیل تکنیکال، محاسبه نوسانگر استوکستیک را با توجه به اهداف سرمایه گذاری خود(کوتاه مدت یا بلند مدت) و همچنین نمودار مورد نظر بهینه کند.

مثال

نمودار زیر مثال خوبی از چگونگی استفاده نوسانگر استوکستیک به همراه تحلیل روند قیمتها است. تصویر زیر قیمتهای هفتگی سهام یک شرکت را از ژوئن 2008 تا ژوئن 2009 در تایم فریم هفتگی نشان می دهد. توجه داشته باشید که در روند نزولی قیمتها(سمت چپ نمودار) استوکستیک دائما به زیر 20 حرکت کرده است. اما هر بار که نوسانگر به 80 رسیده سیگنال فروش معتبری صادر شده است. زمانیکه در نوامبر 2008 روند نزولی پایان یافته و روند صعودی آغاز شده استوکستیک معمولا به بالای 80 رسیده است. اما هر بار که خط K% بالاتر از D% رسیده سیگنال خرید معتبری صادر شده است.