اندیکاتور همبستگی ارز و طلا

نمودار بازار آتی طلا تایم فریم ۱ روزه

نظر یک اقتصاددان: یک اندیکاتور خاص آغاز حرکت بزرگ بیت کوین را پیش‌بینی می‌کند

در حالی که بسیاری از تحلیلگران منتظر پیامد‌های افزایش احتمالی نرخ بهره بانکی در آمریکا، پس از اعلام نرخ تورم ماه قبل ایالات متحده در آخر این هفته هستند، الکس کروگر (Alex Krüger)، اقتصاددان و تحلیلگر شناخته‌شده ارزهای دیجیتال، می‌گوید از منظر تاریخی یک اندیکاتور کمترشناخته‌شده می‌تواند شروع دوره جدیدی از نوسانات قیمت بیت کوین را پیش‌بینی کند.

به گزارش دیلی‌ هودل، کروگر به ۱۴۶٬۲۰۰ دنبال‌کننده خود در توییتر گفته که شاخص نوسانات بیت کوین (BVOL) را زیر نظر گرفته است. این شاخص، نوسانات بیت کوین را در بازه‌های ۳۰ روزه با مبنای سالانه، با استفاده از میانگین موزون زمانی قیمت (TWAP) اندازه‌گیری می‌کند.

به‌گفته کروگر، از منظر تاریخی بسته‌شدن شاخص نوسانات بیت کوین زیر عدد ۲۵ مقدمهٔ آغاز حرکت‌های بزرگ قیمت بوده است.

هر بار که شاخص نوسانات بیت کوین زیر ۲۵ بسته شده است، در مدتی کوتاه حرکت ناگهانی قیمت بیت کوین را به دنبال داشته است. دو حرکت صعودی و یک حرکت نزولی (نوامبر ۲۰۱۸).

این اقتصاددان می‌گوید اعلام شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده (CPI) در آمریکا (که یکی از ابزارهای اصلی سنجش تورم در این کشور است) در روز پنجشنبه می‌تواند محرکی بنیادی برای شروع موج بعدی نوسانات قیمت بیت کوین در جهت صعودی یا نزولی باشد. از آنجا که پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم سپتامبر (شهریور) امسال در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۸.۱درصد رشد کرده باشد، تفاوت قابل‌توجه در نرخ اعلامی می‌تواند باعث ایجاد نوسان در قیمت بیت کوین شود.

کروگر می‌گوید در حالی که بیت کوین در تلاش است از خط مقاومت مورب بلندمدت (یک‌ ساله) خود عبور کند، شرایط تکنیکال بازار نیز روندی صعودی را نشان می‌دهد.

شرایط بیت کوین خوب به‌نظر می‌رسد؛ همه منتظر شکست همان سطح هستند.

همچنین، این اقتصاددان به هم‌بستگی به‌ظاهر تنگاتنگ اخیر بین بازار ارزهای دیجیتال و سهام اشاره کرده است. او نموداری را به اشتراک گذاشته که هم‌بستگی بین بیت کوین و شاخص نزدک را نشان می‌دهد.

کروگر دراین‌باره می‌گوید:

این باورکردنی نیست. احتمالاً معامله‌گران ارز دیجیتال دیگر باید به‌جای قراردادهای آتی دائمی (Perpetual) اتریوم یا بیت کوین، از معاملات فیوچرز نزدک برای پوشش ریسک موقعیت‌های صعودی‌شان (Long) استفاده کنند.

نظر یک اقتصاددان: یک اندیکاتور خاص آغاز حرکت بزرگ بیت کوین را پیش‌بینی می‌کند

در حالی که بسیاری از تحلیلگران منتظر پیامد‌های افزایش احتمالی نرخ بهره بانکی در آمریکا، پس از اعلام نرخ تورم ماه قبل ایالات متحده در آخر این هفته هستند، الکس کروگر (Alex Krüger)، اقتصاددان و تحلیلگر شناخته‌شده ارزهای دیجیتال، می‌گوید از منظر تاریخی یک اندیکاتور کمترشناخته‌شده می‌تواند شروع دوره جدیدی از نوسانات قیمت بیت کوین را پیش‌بینی کند.

به گزارش دیلی‌ هودل، کروگر به ۱۴۶٬۲۰۰ دنبال‌کننده خود در توییتر گفته که شاخص نوسانات بیت کوین (BVOL) را زیر نظر گرفته است. این شاخص، نوسانات بیت کوین را در بازه‌های ۳۰ روزه با مبنای سالانه، با استفاده از میانگین موزون زمانی قیمت (TWAP) اندازه‌گیری می‌کند.

به‌گفته کروگر، از منظر تاریخی بسته‌شدن شاخص نوسانات بیت کوین زیر عدد ۲۵ مقدمهٔ آغاز حرکت‌های بزرگ قیمت بوده است.

هر بار که شاخص نوسانات بیت کوین زیر ۲۵ بسته شده است، در مدتی کوتاه حرکت ناگهانی قیمت بیت کوین را به دنبال داشته است. دو حرکت صعودی و یک حرکت نزولی (نوامبر ۲۰۱۸).

این اقتصاددان می‌گوید اعلام شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده (CPI) در آمریکا (که یکی از ابزارهای اصلی سنجش تورم در این کشور است) در روز پنجشنبه می‌تواند محرکی بنیادی برای شروع موج بعدی نوسانات قیمت بیت کوین در جهت صعودی یا نزولی باشد. از آنجا که پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم سپتامبر (شهریور) امسال در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۸.۱درصد رشد کرده باشد، تفاوت قابل‌توجه در نرخ اعلامی می‌تواند باعث ایجاد نوسان در قیمت بیت کوین شود.

کروگر می‌گوید در حالی که بیت کوین در تلاش است از خط مقاومت مورب بلندمدت (یک‌ ساله) خود عبور کند، شرایط تکنیکال بازار نیز روندی صعودی را نشان می‌دهد.

شرایط بیت کوین خوب به‌نظر می‌رسد؛ همه منتظر شکست همان سطح هستند.

همچنین، این اقتصاددان به هم‌بستگی به‌ظاهر تنگاتنگ اخیر بین بازار ارزهای دیجیتال و سهام اشاره کرده است. او نموداری را به اشتراک گذاشته که هم‌بستگی بین بیت کوین و شاخص نزدک را نشان می‌دهد.

کروگر دراین‌باره می‌گوید:

این باورکردنی نیست. احتمالاً معامله‌گران ارز دیجیتال دیگر باید به‌جای قراردادهای آتی دائمی (Perpetual) اتریوم یا بیت کوین، از معاملات فیوچرز نزدک برای پوشش ریسک موقعیت‌های صعودی‌شان (Long) استفاده کنند.

آیا افزایش قیمت بیت کوین ادامه دارد؟ وضعیت شاخص دلار، S&P500، طلا و نفت چگونه است؟

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین تلگراف، جروم پاول، رییس فدرال رزرو آمریکا در گفتگویی به میزبانی موسسه کاتو در تاریخ ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور)، خاطرنشان کرد بانک مرکزی تا زمانی که تورم کنترل شود، به افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد. با این حال، این اظهار نظرها آنقدر که پیش‌بینی می‌شد بر بازارها تاثیر نگذاشت و نشان می‌دهد معامله‌گران، ممکن است از قبل، افزایش احتمالی ۷۵ واحدی نرخ بهره در جلسه بعدی فدرال رزرو در تاریخ ۲۰ تا ۲۱ سپتامبر (۲۹ تا ۳۰ شهریور) را در نظر گرفته باشند.

بیت کوین در چند هفته گذشته همبستگی زیادی با شاخص S&P 500 و همبستگی معکوسی با شاخص دلار آمریکا (DXY) داشته است. حالا به نظر می‌رسد با کاهش تب و تاب شاخص دلار آمریکا پس از رسیدن به بالاترین سطح دو دهه اخیر، دارایی‌های پرریسک در تلاش برای بهبود هستند.

بازارهای سهام آمریکا در تلاشند تا روند ضرر سه هفته‌ای خود را به پایان برسانند. در همین حال، بیت کوین موفق شده است تا مقاومت روانی ۲۱،۰۰۰ دلاری را به سمت بالا بشکند.

آیا رشد اخیر در بازارهای سهام و رمزارز به این معناست که رونق به این بازارها بازگشته است؟ برای پاسخ به این سوال، عملکرد قیمت بیت کوین، شاخص دلار، S&P 500، طلا و نفت خام بررسی شده است.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین در تاریخ ۷ سپتامبر (۱۶ شهریور) از حمایت ۱۸،۶۲۶ دلاری افزایش یافت و دو روز بعد، در تاریخ ۹ سپتامبر از ۱۹،۵۲۰ دلار فراتر رفت. در ادامه نیز قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه خود در حوالی ۲۰،۴۳۴ دلار فراتر رفت.

نمودار قیمت بیت کوین تایم فریم فریم ۱ روزه

شاخص قدرت نسبی (RSI) به محدوده مثبت بازگشته است و میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه نیز در حال کاهش و صاف شدن است؛ این ممکن است حاکی از افت قدرت فروشندگان بر بازار باشد.

میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در محدوده ۲۱،۹۸۱ دلار، مقاومت بعدی در مسیر بیت کوین است و در صورت شکسته شدن، احتمالا قیمت تا مقاومت سربار (overhead resistance) در حوالی ۲۵،۲۱۱ دلار افزایش خواهد یافت. در صورتی که این مقاومت شکسته و کندل بالاتر از آن بسته شود، الگوی کف دو قلویی که قبلا بررسی اندیکاتور همبستگی ارز و طلا شده است تکمیل خواهد شد.

در صورت تکمیل الگوی کف دو قلو، رالی جدیدی آغاز شده و ممکن است قیمت تا هدف الگو در حوالی ۳۱،۷۹۶ دلار افزایش یابد.

در سمت مقابل، اگر قیمت از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲۵،۲۱۱ دلار) کاهش یابد، ممکن است برای چند روز به فاز تثبیتی وارد شویم.

نمودار قیمت بیت کوین تایم فریم ۴ ساعته

با توجه به نمودار ۴ ساعته، مومنتوم جفت ارز بیت کوین – دلار آمریکا پس از شکستن مقاومت ۱۹،۵۲۰ دلار افزایش یافته است. همچنین میانگین‌های متحرک تقاطعی صعودی را تکمیل کرده‌اند که نشان می‌دهد خریداران فعلا کنترل بازار را در اختیار دارند. با این حال، اندیکاتور RSI در محدوده اشباع خرید قرار گرفته است و نشان می‌دهد احتمالا در کوتاه‌مدت قیمت تثبیت شده یا دچار اصلاح جزئی خواهد شد.

در صورتی که قیمت از سطوح فعلی یا مقاومت سربار ۲۱،۹۰۰ دلاری کاهش پیدا کند اما به زیر ۲۰،۵۷۶ دلار نرسد، می‌توان این طور استنباط کرد که احساسات معامله‌گران از فروش در زمان افزایش قیمت به خرید در کف تغییر کرده است. در این صورت، احتمال شکسته شدن محدوده ۲۱،۹۰۰ دلاری و صعود به بالای آن افزایش خواهد یافت.

اما کاهش قیمت به زیر میانگین‌های متحرک نشان‌دهنده ضعف بیت کوین خواهد بود. چنین اتفاقی نشان می‌دهد رشد قیمت کنونی ممکن است یک رالی گول زننده (Sucker rally) بوده باشد.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا (DXY)، در روندی صعودی در حال اصلاح شدن است. این شاخص پس از آنکه به اوج چند ساله اندیکاتور همبستگی ارز و طلا خود در حوالی ۱۱۰.۷۸ رسید، با فروش معامله‌گران، کاهش یافت و تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه خود (۱۰۸.۶۴ دلار) سقوط کرد.

نمودار شاخص دلار آمریکا تایم فریم ۱ روزه

در حالی که رشد میانگین‌های متحرک مزیتی برای خریداران به شمار می‌رود، شاخص قدرت نسبی DXY واگرایی منفی را نشان می‌دهد که حاکی از تضعیف احتمالی حرکت صعودی است. در صورتی که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بسته شود، احتمالا تا خط روند صعودی (خط مورب آبی رنگ) کاهش خواهد یافت.

این خط روند، محدوده مهمی است و در صورتی که به سمت پایین شکسته شود، شاهد تغییر روند احتمالی خواهیم بود. پس از آن این شاخص می‌تواند به ۱۰۴.۶۳ کاهش یابد. در صورت ریزش به زیر این محدوده، می‌توان این طور استنباط کرد که DXY به اوج خود رسیده و حالا روند نزولی را آغاز کرده است.

در سمت مقابل، بازگشت قیمت در حوالی میانگین‌های متحرک به سمت بالا، نشان‌ می‌دهد احساسات همچنان صعودی باقی مانده‌اند و معامله‌گران، به افت قیمت به عنوان فرصتی برای خرید نگاه می‌کنند. در ادامه اگر شاخص دلار آمریکا از ۱۱۰.۷۸ بالاتر برود، احتمالا در ادامه تا ۱۱۳.۹۵ افزایش خواهد یافت.

تحلیل تکنیکال شاخص S&P 500

شاخص S&P 500 در حال تشکیل کف قیمت خود است و به دنبال آن است تا حوالی ۳۹۰۰ دلار افزایش یابد. علاوه بر این، قیمت به تازگی از خط روند صعودی خود به سمت بالا بازگشته است که نشان می‌دهد خریداران در سطوح پایین در حال خرید هستند.

نمودار شاخص S&P 500 تایم فریم ۱ روزه

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۴۰۵۰ دلار) محدوده مهمی است که باید در کوتاه مدت زیر نظر گرفته شود. در صورتی که خریداران موفق شوند این مقاومت را به سمت بالا بشکنند، نشان می‌دهد فاز اصلاحی به پایان خود رسیده است.

شاخص S&P 500 در ادامه می‌تواند تا ۴۲۰۰ دلار صعود کند. البته ممکن است در این محدوده با مقاومت کوچکی مواجه شود و در صورت غلبه بر آن، احتمالا قیمت تا مقاومت سربار ۴۳۲۵ دلاری افزایش خواهد یافت.

پیش‌بینی صعودی در صورتی که قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه کاهش یابد، باطل خواهد شد. در صورتی که این اتفاق رخ دهد، فروشندگان تلاش می‌کنند تا قیمت را به زیر خط روند صعودی کاهش دهند و در صورت موفقیت، S&P 500 احتمالا تا حمایت ۳۷۰۰ دلاری سقوط خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال بازار آتی طلا

بازار آتی طلا (GC) در روند نزولی قرار دارد اما به دنبال آن است تا کف بالاتری (higher low) در حوالی ۱۷۰۰ دلار تشکیل دهد. علاوه بر این، قیمت در حال حاضر تا میانگین‌های متحرک خود افزایش یافته است. این میانگین‌ها همانطور که از سایه بلند روی کندل ۹ سپتامبر (۱۸ شهریور) مشخص است، مقاومتی قوی در مسیر GC به شمار می‌روند.

نمودار بازار آتی طلا تایم فریم ۱ روزه

در صورت کاهش قیمت از سطوح فعلی، می‌توان متوجه شد احساسات منفی باقی مانده و معامله‌گران، در حال فروش در زمان افزایش قیمت هستند. پس از آن فروشندگان بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر ۱۷۰۰ دلار برسانند و حمایت کلیدی ۱۶۷۵ دلاری را به چالش بکشند.

در سمت مقابل اما، اگر قیمت از میانگین‌های متحرک خود بالاتر برود، نشان می‌دهد فروشندگان ممکن است کنترل خود بر بازار را از دست داده باشند. این می‌تواند قیمت را تا خط روند نزولی افزایش دهد. در ادامه، شکسته شدن و بسته شدن کندل بالاتر از این خط روند می‌تواند نشانه‌ای بر پایان روند نزولی و رشد تا ۱۸۲۵ دلار باشد.

تحلیل تکنیکال بازار آتی نفت خام

بازار آتی نفت خام (CL) در چند هفته گذشته در روندی نزولی قرار داشته است. خریداران در ماه آگوست (مرداد) تلاش کردند تا قیمت را افزایش دهند اما در تاریخ ۳۰ آگوست (۸ شهریور) با مقاومت فروشندگان در حوالی میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۹۴ دلار) مواجه شدند.

نمودار بازار آتی نفت خام تایم فریم ۱ روزه

در ادامه فروشندگان سعی کردند تا ریزش قیمت را در نزدیکی ۸۵.۷۳ دلار متوقف کنند، با این حال موفق نشدند و این محدوده در تاریخ ۷ سپتامبر (۱۶ شهریور) به سمت پایین شکست و روند نزولی CL از سر گرفته شد. نیمه پر لیوان اما توقف روند نزولی است که حاکی از فعالیت خریداران در سطوح پایین است. در ادامه احتمالا خریداران به دنبال آن اندیکاتور همبستگی ارز و طلا خواهند بود تا قیمت را از ۸۵.۷۳ دلار فراتر ببرند.

محدوده ۸۵.۷۳ دلاری بسیار مهم است و باید به آن توجه کرد. در صورتی که قیمت بالاتر از این محدوده باقی بماند، احتمالا با شورت اسکوییز (Short Squeeze) مواجه خواهیم شد و قیمت را میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه افزایش خواهد داد.

در سمت مقابل اما، اگر قیمت به زیر ۸۵.۷۳ دلار سقوط کند، می‌توان گفت که فروشندگان این ناحیه را به مقاومت تغییر داده‌اند. در ادامه آنها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر ۸۱.۲۰ دلار بکشانند و روند نزولی را از سر بگیرند. در صورت موفقیت، احتمالا قیمت تا ۷۰ دلار کاهش خواهد یافت.

• آیا افزایش قیمت بیت کوین می‌تواند ادامه‌دار باشد؟

بهبود اخیر قیمت بیت کوین عمدتا به دلیل ریزش شاخص دلار آمریکا و صعود شاخص S&P 500 است. قیمت آینده بیت کوین و شاخص S&P 500 تا حد زیادی به فدرال رزرو و جلسه آتی آنها وابسته است. این جلسه می‌تواند مسیر بیت کوین در اندیکاتور همبستگی ارز و طلا کوتاه‌مدت را مشخص کند. همچنین خریداران بایستی همچنان شاخص دلار آمریکا و S&P 500 را برای تایید به کف رسیدن بیت کوین زیر نظر داشته باشند.

نوسان پذیری Volatility و همبستگی جفت ارزها Currency Correlation

روزبه کیان روشن 28/07/2021

برای اینکه در بازار ارزهای دیجیتالی یک معامله گر موثر باشید، درک حساسیت کل پورتفولیوها نسبت به نوسان پذیری بازار مهم است. این امر به ویژه در معاملات بازار ارزهای دیجیتال بسیار زیاد است. از آنجا که ارزها به صورت جفت قیمت گذاری می شوند، هیچ جفت واحدی کاملاً مستقل از بقیه معاملات نخواهد بود. هنگامی که از این همبستگی ها و نوسان پذیری و نحوه تغییر آنها آگاهی پیدا کردید، می توانید از آنها برای کنترل قرار دادن حساب و رمز ارزهای خود بهره ببرید. اگر قصد دارید با دو مفهوم Volatility و Currency Correlation آشنا شوید ادامه مطلب را از دست ندهید.

نوسان پذیری چیست | نحوه محاسبه نوسان پذیری (Volatility)

برای بسیاری از افراد سقوط بازار ارزهای دیجیتال در سال 2018 درسی بسیار دشوار درباره بی ثباتی شدید ارزهای رمزپایه بود. در طی 2 سال، قیمت رمز ارزها به شدت افت کرد و بسیاری از رمز ارزها را به بازاری بی ثبات تبدیل کرد. اولین و بزرگترین ارز رمزنگاری شده مبتنی بر سرمایه بازار بیت کوین نام داشت که در سال 2017 رشد گسترده ای را تجربه کرد و از 700 دلار به تقریبا 20،000 دلار رسید. اما این روزها، ارزهای رمزنگاری شده به عنوان یک فناوری پیچیده، مخل و ​​ظریف دیده می شود که افراد زیادی را ثروتمند کرده است. بنابراین جای تعجب نیست که بسیاری از افراد جذب جذابیت و ریسک ارزهای رمزپایه می شوند.

در امور مالی سنتی، نوسان پذیری یا volatility به عنوان محاسبه آماری پراکندگی قیمت یک دارایی تعریف می شود. به بیان ساده تر، نوسان پذیری میزان نوسان قیمت دارایی را در طول زمان توصیف می کند. یک سرمایه گذاری در صورتی بی ثبات در نظر گرفته می شود که قیمت های آن روزانه و به شدت به سمت بالا و پایین صعود و نزول کند. دارایی های ناپایدار کم یا به انگلیسی Low-volatile مانند طلا یا اوراق قرضه دولتی بسیار پایدار هستند؛ قیمت ها به صورت ثابت نوسان دارند و به دفعات تغییر نمی کنند. از طرف دیگر، دارایی های ناپایدار بالا به انگلیسی High-volatile از نظر ارزش به سرعت و با تهاجم بیشتری حرکت می کنند.

نحوه حساب کردن نوسان پذیری Volatility

اندیکاتورهای مختلفی در بازار وجود دارد که نوسان پذیری رمز ارزها را اندازه گیری می کند. از این تعداد، تعداد قابل توجهی شاخص وجود دارد که نوسان پذیری بیت کوین را اندازه می کند، زیرا بزرگترین ارز رمزنگاری شده در بازار ارزهای دیجیتالی است و به طور کلی شاخص معتبری برای بقیه بازار می باشد.

1.نوسان پذیری بیت کوین Buy Bitcoin World Wide

Buy Bitcoin World Wide نوسان پذیری بیت کوین را با اندازه گیری انحراف استاندارد قیمت های بیت کوین فراهم می کند. انحراف معیار نشان دهنده تغییر مجموعه ای از مقادیر است. انحراف استاندارد بالاتر به این معنی است که بیت کوین نوسان بیشتری دارد زیرا قیمت های آن بسیار گسترده تر است.

2.نوسان پذیری بیت ول

Bitvol.info فرایت بیت کوین را به صورت درصد دنبال می کند. معیارهایی برای اندازه گیری نوسان پذیری 30 روزه، 60 روزه، 120 روزه و 252 روزه برای بیت کوین وجود دارد.

3.نوسان پذیری بیت گور

با توجه به ارزش بازار شاخص نوسان پذیری بیت گور 10 مورد از بزرگترین و محبوب ترین رمز ارزها را محاسبه می کند. این یکی از معدود اندیکاتورهایی است که نوسان پذیری سایر ارزهای رمزپایه را اندازه گیری می کند. برخلاف دو شاخص اول، شاخص Bitgur از محدوده 0 تا 100 استفاده می کند؛ رقمی از نوسان پذیری نزدیک به 100٪ بیانگر سطح بالاتری از نوسانات است.

آیا Volatility خوب است؟

نوسان پذیری Volatility برای افراد مختلف در بازار معانی مختلفی دارد. همه اینها به تحمل فرد در برابر خطر بستگی دارد. یک فرد متنفر از خطر از سرمایه گذاری های با نوسان پذیری زیاد جلوگیری می کند، زیرا بیشتر به فکر ثبات و حفظ ثروت خود هستند. کسانی که در بازار ارزهای رمزنگاری شده مشارکت دارند خطرپذیر به حساب می آیند. در واقع، نزدیک به 60٪ از خریداران بیت کوین در سنین 15 تا 34 سال قرار دارند. همچنین جالب است بدانید که مردان به میزان قابل توجهی بیش از 70 درصد بر بازار ارزهای رمزپایه تسلط دارند.

همبستگی جفت ارزها چیست؟ | نحوه محاسبه همبستگی جفت ارزها (Currency Correlation)

بعد از نوسان پذیری لازم است در خصوص همبستگی جفت ارزها توضیح دهیم. همبستگی جفت ارزها یا به انگلیسی Currency Correlation محاسبه آماری میزان مرتبط بودن جفت ارزها با یکدیگر است. اگر دو جفت ارزی همزمان افزایش یابد، این نشان دهنده یک همبستگی مثبت است. در حالی که اگر یکی افزایش یابد و دیگری اندیکاتور همبستگی ارز و طلا اندیکاتور همبستگی ارز و طلا کاهش یابد، این یک همبستگی منفی است. درک و نظارت همبستگی جفت ارز برای معامله گران مهم است، زیرا می تواند سطح ریسک آنها را هنگام معامله در بازار ارزهای دیجیتال تحت تاثیر قرار دهد. در ادامه، نحوه تعیین و محاسبه همبستگی رمز ارزها در بازار ارزهای دیجیتال و نحوه تأثیر آن بر معاملات و سیستم های معاملاتی را بررسی خواهیم کرد.

نحوه حساب کردن همبستگی جفت ارز در بازار ارزهای دیجیتال

در قدم اول لازم است بدانید، همبستگی جفت ارز می توانند به شما کمک کنند تا از وارد شدن به دو موقعیتی که یکدیگر را لغو میکنند، جلوگیری کنید. به عنوان مثال ، با دانستن اینکه EUR / USD و USD / CHF تقریباً اکثر مواقع در جهت مخالف حرکت می کنند، خواهید دید که داشتن یک نمونه کار با EUR طولانی / USD و USD/CHF طولانی مدت بدون داشتن هیچ موقعیتی یکسان است. زیرا، همانطور که همبستگی نشان می دهد، هنگام تجمع EUR / USD ، USD / CHF دستخوش فروش مجدد می شود. از طرف دیگر، نگه داشتن طولانی EUR / USD و AUD/USD یا NZD / USD در طولانی مدت مشابه دو برابر شدن در همان موقعیت است، زیرا همبستگی ها بسیار قوی هستند.

تنوع سازی عامل دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. از آنجا که همبستگی EUR / USD و AUD / USD به طور سنتی 100٪ مثبت نیست، معامله گران می توانند در حالی که همچنان یک جهت اصلی را حفظ می کنند با استفاده از این دو جفت ریسک خود را تا حدی متنوع کنند. برای نمونه می توان گفت، برای بیان یک چشم انداز نزولی به دلار، تاجر به جای خرید دو لات EUR / USD، ممکن است یک لات از EUR / USD و یک لات از AUD / USD بخرد. لازم به ذکر است که همبستگی های ناقصی که بین دو جفت ارز مختلف ایجاد می شود، امکان تنوع و خطر کمتری را ایجاد می کند.

شایان ذکر است، یک معامله گر می تواند مقادیر مختلف pip یا point را نیز به نفع خود استفاده کند. بیایید یکبار دیگر EUR / USD و USD / CHF را در نظر بگیریم. آنها همبستگی منفی تقریباً کاملی دارند، اما ارزش حرکت پیپ در یورو/دلار آمریکا برای بسیاری از 100000 واحد 10 دلار است. در حالی که ارزش حرکت پیپ در دلار آمریکا / CHF 9.24 دلار برای همان تعداد واحد است. این بدان معناست که معامله گران می توانند از USD/CHF برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض EUR/USD استفاده کنند.

فرمول همبستگی جفت ارزها:

ضریب همبستگی Correlation Coefficients چیست؟

ضریب همبستگی در معاملات جفت استفاده می شود و این شاخص همبستگی بین دارایی های مختلف را اندازه گیری می کند. در این مورد – جفت ارز این دامنه از 1 تا -1 است. با 1 نشان دهنده یک همبستگی مثبت کامل و -1 نشان دهنده یک همبستگی منفی کامل است. اگر مقدار ضریب 0 باشد، به این معنی است که هیچ همبستگی بین حرکات قیمت جفت های مختلف ارز وجود ندارد.

ضریب همبستگی پیرسون پرکاربردترین معیار همبستگی ارزی در بازار است، اما برخی دیگر شامل همبستگی درون کلاس و همبستگی رتبه ای هستند. در زمینه همبستگی های ارزی، ضریب همبستگی پیرسون اندازه گیری قدرت یک رابطه خطی بین دو جفت رمز ارز مختلف است. بسیاری از معامله گران برای محاسبه ضریب همبستگی پیرسون از یک برنامه رایانه گسترده استفاده می کنند، زیرا روش انجام این کار به صورت دستی بسیار پیچیده است.

صرف نظر از اینکه شما به دنبال تنوع بخشیدن به موقعیت های خود و یا یافتن جفت های متناوب هستید، آگاهی از ارتباط بین جفت های ارزی مختلف و روند تغییر آنها بسیار مهم است. این دانش قدرتمندی برای کلیه فعالان در عرصه ارزهای دیجیتال است که بیش از یک جفت ارز در حساب های تجاری خود دارند. دانش نوسان پذیری و همبستگی به معامله گران کمک می کند تا سود خود را متنوع کرده و از هدف خود محافظت کنند یا دو برابر کنند.

کلیپ آموزشی

در این سایت قصد دارم فیلم ها و مقالات آموزشی بورس را در اختیار شما قرار دهم تا با دانش کامل شروع به فعالیت در این زمینه کنید.با من همراه باشید کاربران عزیز میتوانید فیلم های آموزشی ما را در آپارات،اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید.

دانلود اندیکاتور Volume Profile

مقدمه ای بر اندیکاتور ولوم پروفایل یا شاخص محدوده نمایه حجم Volume Profile پلتفرم های معاملاتی اغلب حجم را به عنوان تابعی از زمان ترسیم می کنند. این بدان معنی

دانلود اندیکاتور ترسیم کانال

این اندیکاتور بروی متا تریدر 5 قابلیت نصب دارد در اندیکاتور zigzag on parabolic fibo channel ترکیبی از زیگزاگ، کانال کشی خودکار و سطوح فیبوناچی استفاده قرار گرفته است. این

مفهوم لات در فارکس

مفهوم لات در فارکس در بازارهای مالی مخصوصا فارکس خبری از یک اونس طلا و یک بشکه نفت و صد گونی گندم نیست. در این نوع بازارها، واحد معیاری وجود

همبستگی جفت ارزها

همبستگی جفت ارزها : مفهوم همبستگی جفت ارزها در بازارهای مالی، مبحثی است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، ولی از جهاتی کمتر به آن توجه شده. اساساً برای

رخدادی مهم برای اتریوم

رخدادی مهم برای اتریوم این به‌روزرسانی در شبکه آزمایشی گوئِرلی بدون مشکل خاصی انجام شد، به این معنی که ارتقای مرج (Merge) در شبکه اصلی اتریوم بدون اندیکاتور همبستگی ارز و طلا تاخیر و در

تردید در ترید

تردید در ترید دوست من آموزش های متنوعی که در اینترنت به صورت رایگان در حال دیدن هستی یک مشکل بزرگ برات ایجاد می کنه و اون اینکه در زمان

تشخیص کف بیت کوین قسمت دوم

تشخیص کف بیت کوین قسمت دوم شاخص NVT به شاخص NVT، اسامی دیگری نیز اطلاق می شود. شاخص ارزش شبکه یا نرخ تراکنش نیز مواردی است که نشانگر شاخص NVT

تشخیص کف بیت کوین قسمت اول

تشخیص کف بیت کوین قسمت اول تحلیل فاندامنتال بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال چیست؟ تحلیل فاندامنتال روش تجزیه و تحلیل از بالا به پایین است که سعی می‌کند از

تریدموفق با مولتی تایم فریم

تریدموفق با مولتی تایم فریم دوستان عزیزی که در بازار های جهانی یا حتی بورس ایران ترید و تحلیل انجام میدهند معمولا درمورد مولتی تایم فریمی زیاد سوال می پرسند

اشتباه بزرگ یک تریدر در فارکس

در بازار های دوطرفه مثل بازار فارکس بحث روانشناسی بسیار مهم است یکی ار مواردی که در خیلی از تریدر ها شایع می باشد نکته ای هست که در این

افتتاح دپارتمان فناوری اطلاعات

دپارتمان فناوری اطلاعات مجموعمون افتتاح شد انشالا از این به بعد دورهای پولساز در حوزه it هم‌براتون برگزار میکنیم با اساتید مجرب در حوزه IT هدف و شعار مجموعه ما

معرفی تریدر بزرگ نایل فولر

معرفی تریدر بزرگ نایل فولر یک معامله کر، نویسنده و مربی بسیار مشهور است و بیش از 18 سال سابقه معامله در بازارهای مالی را دارد. امروز او توسط بسیاری