معامله گران رنج

معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟

افراد به منظور سرمایه‌گذاری در هر زمینه‌ای باید نسبت به ساز و کار و چهارچوب‌های آن بازار شناخت داشته باشند. آموزش رکن اساسی هرگونه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و افراد با مجهز بودن به آن می‌توانند موفق‌تر عمل کنند. بازار سرمایه یکی از بازارهای مهیج و سودآور در کشور است که افراد می‌توانند با تزریق سرمایه خود به این بازار کسب درآمد کنند. در بازار بورس انواع و اقسام روش‌های معامله وجود دارد که هر شخص با فراگرفتن آن‌ها و چیدن استراتژی معاملاتی بورسی موفق می‌تواند معاملات یا خرید و فروش سهام را آغاز کند. یکی از انواع معاملات در بازار بورس، معاملات الگوریتمی است. در این مقاله قصد داریم بگوییم معاملات الگوریتمی در بورس چیست و به صورت مفصل به جزئیات و چهارچوب‌های این نوع از معامله در بورس بپردازیم.

منظور از معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟

معاملات الگوریتمی یکی از انواع معاملات بازار بورس است که مبنای آن بر اساس علوم برنامه‌نویسی است. در این روش تا حد زیادی از خطای انسانی و محاسباتی کاسته می‌شود. از معاملات الگوریتمی در بورس به عنوان معاملات دقیق هم یاد می‌شود. در نظر داشته باشید که معاملات الگوریتمی با نام الگو تریدینگ هم شناخته می‌شود که از مجموعه دانش برنامه‌نویسی برای استفاده از این روش می‌توان بهره برد. همان‌طور که اشاره کردیم در روش معاملات الگوریتمی خطای انسانی از بعد محاسباتی به حداقل رسیده و امکان کسب سود نیز بیشتر خواهد بود.

این نوع از معاملات در بورس بر مبنای برنامه‌نویسی و با استفاده از الگوهای ریاضی امکان‌پذیر است. بر اساس این اصل، به دلیل عدم دخالت هیجانات و احساسات سرمایه‌گذاران، بازار بیشتر به سمت نقدینگی می‌رود و رنگ و بوی معاملات بهتر حس می‌شود. همان‌طور که می‌دانید و در ابتدای مقاله هم اشاره کردیم، استراتژی‌های متنوعی برای فعالیت در بازار بورس وجود دارد که استراتژی معاملاتی الگو تریدینگ به دلیل پردازش دقیق کامپیوتری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و افراد با کسب دانش مربوطه نسبت به این استراتژی می‌توانند به شکل بهتری در سرمایه‌گذاری‌های خود اقدام کنند.

معامله‌گر در معاملات الگوریتمی با تنظیمات مربوط به آن می‌تواند قیمت سهام را مانیتور کند و زمانی که وضعیت تعریف شده شناسایی شد، دستور خرید و فروش اعمال می‌شود. در این روش معامله‌گر زمان زیادی را برای بررسی بازار و مانیتور قیمت سهم‌ها صرف نمی‌کند و تمامی فرآیندها طی یک برنامه‌نویسی مشخص به اجرا درمی‌آیند.

کسب سود بیشتر با معاملات الگوریتمی

هر شخص برای انجام معاملات در بازار بورس باید به مجموعه اطلاعات و دانش‌هایی تجهیز شده باشد که در غیر این صورت این فرآیند نتیجه جالبی نخواهد داشت. معامله‌گر با استفاده از استراتژی معاملاتی الگوریتمی، قادر است که نسبت به روش‌های دیگر سود بیشتری را کسب کند. در معامله گران رنج نظر داشته باشید که ساده‌ترین روش برای معامله، الگوی ترند یا بررسی روند تغییرات است. بر اساس این الگو معامله‌گر با ارزیابی تغییرات قیمتی در بازه زمانی مختلف تصمیم می‌گیرد که سهم را به پرتفوی خود اضافه کند یا برای فروش آن اقدام کند. در این روش ابتدایی شخص باید مدت ‌زمان بیشتری را صرف بررسی و مشاهده قیمت‌های سهم‌های مختلف کند و همچنین اجازه می‌دهد که هیجانات و احساساتش در معاملات دخیل شود، اما همان‌طور که گفتیم در الگو تریدینگ معیار اصلی معامله‌گر بر اساس برنامه‌نویسی است، هیجانات و احساسات در آن دخیل نمی‌شود و در نهایت می‌تواند کسب سود بیشتری از این استراتژی معاملاتی برای خود داشته باشد.

مزایای معاملات الگوریتمی چیست؟

تا این بخش از مقاله تا حدودی با مزایای این نوع از معاملات در بورس آشنا شدیم. به منظور بررسی دقیق‌تر سایر مزایای این نوع از معاملات در بازار بورس به موارد زیر دقت کنید:

• انجام معاملات در بهترین شرایط قیمتی سهم
• اعمال سریع‌تر دستورهای قیمتی در خرید و فروش سهام
• زمان‌بندی دقیق معاملات و جلوگیری از تغییرات آنی قسمت سهم
• کاهش زیاد ریسک‌های محاسباتی توسط انسان
• لحاظ نشدن دو عامل احساس و هیجان در فرآیند معاملات و کسب سود بیشتر
• یافتن سهام مد نظر در کسری از ثانیه

معایب معاملات الگوریتمی چیست؟

1. یکی از ارکان مهم در استفاده از روش الگوریتمی در معاملات، تسلط به بازار بورس و داشتن دانش نسبت به نحوه معاملات در این بازار است. از همین جهت این روش به ‌هیچ ‌عنوان برای افراد مبتدی مناسب نیست.
2. در صورتی که شما در بازار بورس به عنوان یک معامله‌گر فعال و موفق شناخته شده باشید اما توانایی ورود اطلاعات و کدنویسی صحیح را در فرآیند معاملات الگوریتمی رعایت نکنید، به نتیجه دلخواه خود دست پیدا نمی‌کنید. پس برای استفاده از روش الگوریتمی شما باید در زمینه معاملات و علوم برنامه‌نویسی و کامپیوتر، دانش کافی را داشته باشید.
3. در نظر داشته باشید برای استفاده از روش الگوریتمی در معاملات بورس، باید به اینترنت خوب که احتمال قطعی ندارد دسترسی داشته و از این موضوع مطمئن باشید. اطلاعاتی که شما در این کدنویسی وارد می‌کنید بنا به چهارچوب تعریف شده، به صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شود. حال اگر ارتباط سیستم با اینترنت قطع شود، نتیجه متفاوتی از این فرآیند برای شما حاصل خواهد شد.
4. این باور به غلط میان معامله‌گران وجود دارد که افرادی که با روش الگوریتمی به معاملات خود رسیدگی می‌کنند، نیازی به رصد بازار ندارند. در صورتی که این باور به کل اشتباه است و شما به عنوان یک معامله‌گر باید از زوایای مختلف نسبت به رصد بازار تمرکز داشته باشید.

به صورت کلی به این نکته توجه داشته باشید که اگر اطلاعات شما به صورت درست به سیستم وارد شود در نهایت پروسه معاملات شما به بهترین شکل ممکن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و به نتیجه دلخواه خود می‌رسید و از همین روش ممکن است به سودهای کلانی در بازار بورس دست پیدا کنید. تمامی این‌ها به این شرط است که شما یک استراتژی معاملاتی را به شکل صحیح در کامپیوتر به شکل کدنویسی تعریف کنید. در غیر این صورت ممکن است به هر نتیجه‌ای غیر از نتیجه دلخواه خود برسید که البته در این حالت ممکن است سرمایه شما در فرآیند انجام شده با ضرر و زیان مواجه شود.

بررسی استراتژی معاملات الگوریتمی

هر استراتژی معاملاتی در بورس نیازمند یک سری فرصت‌های مشخص به منظور عملکرد خوب است که در این بخش به رایج‌ترین استراتژی‌های الگوریتمی اشاره می‌کنیم:

استراتژی‌های پیرو روند یا ترند فالویینگ: متداول‌ترین استراتژی‌های الگو تریدینگ در میانگین حرکت (طریقه محاسبه فرمول میانگین متحرک ساده) ، شکست کانال، تغییرات سطح قیمت و اندیکاتورهای تکنیکالی مرتبط، از روند پیروی می‌کنند. این مراحل از ساده‌ترین انواع استراتژی‌های معاملاتی از طریق معاملات الگوریتمی است و به نوعی در این روش هیچ‌گونه پیش‌بینی قیمتی انجام نمی‌شود. استفاده از میانگین‌های حرکت 50 و 200 روز از استراتژی‌های پرطرفدار در استراتژی‌های ترند فالویینگ به شمار می‌روند.

آربیتراژ در معاملات الگوریتمی: همان‌طور که می‌دانید خرید سهم در قیمت پایین و به فروش رساندن آن در قیمت‌های بالاتر، موقعیت آربیتراژ را به وجود می‌آورد. اجرای یک الگوریتم برای شناسایی این تغییرات قیمت و پوزیشن‌گیری‌های کارا باعث ایجاد فرصت‌های معاملاتی سودده سرمایه‌گذاری در بورس می‌شود.

رنج یا محدوده معاملاتی: استراتژی محدوده معاملاتی در معاملات الگوریتمی یعنی قیمت‌های بالا و پایین دارای یک پدیده موقت هستند و به صورت دوره‌ای به قیمت‌های میانگین خود باز خواهند گشت. شناسایی و تعیین محدوده قیمت و اجرای یک الگوریتم معاملاتی مبتنی بر آن، به معامله‌گران این اجازه را می‌دهد تا در قیمت‌های داخل و خارج از رنج تعیین شده به طور خودکار پوزیشن‌گیری کنند.

درصد حجم: در این استراتژی تا زمان تکمیل شدن سفارش معاملات، این الگوریتم با توجه به نسبت مشارکت تعیین می‌شود و با توجه به حجم معامله شده، سفارش‌ها را با درصد مشخصی از حجم بازار ارسال می‌کند. وقتی قیمت سهام به سطوح تعریف شده توسط کاربر رسید، این میزان مشارکت افزایش یا کاهش داده می‌شود.

بررسی الزامات فنی معاملات الگوریتمی

انجام معاملات الگوریتمی، الزاماتی وجود دارد که در این بخش به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

• قابلیت اتصال به شبکه و پلتفرم‌های معاملاتی به منظور پوزیشن‌گیری
• امکان دسترسی به اطلاعات و داده‌های بازار که به واسطه یک سری الگوریتم‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
• امکان تست گرفتن از سیستم قبل از اجرای فرآیند مد نظر در بازارهای واقعی
• با توجه به پیچیدگی‌های موجود در علم برنامه‌نویسی، نسبت به انتشار نرم‌افزار معاملاتی مخصوص اقدام شود.

سخن آخر

در این مقاله از زوایای گوناگون معاملات الگوریتمی را بررسی کردیم و به استراتژی‌های متداول در این نوع از معاملات اشاره کردیم. همان‌طور که خواندید روش‌های متنوعی از معاملات در بازار بورس وجود دارد که هر کدام مزایای خاص خود را دارد به شرطی که شما دانش مربوط به آن‌ها را کسب کرده باشید. در این میان معاملات الگوریتمی یا همان الگو تریدینگ یکی از انواع معاملات در بورس است که به دلیل سیستمی بودن آن و نبود خطاهای انسانی، می‌توان به سود بیشتری دست یافت. البته برای استفاده از این استراتژی معاملاتی در بورس باید دانش‌های مربوط به آن را کسب کنید و بعد معاملات خود را بر این اساس اجرا کنید. این نوع از معاملات دارای مزیت‌های بیشتری است که به شرط تسلط به آن می‌توانید عملکرد بهتری در سرمایه‌گذاری خود داشته باشید.

آموزش جامع کانال کشی در تحلیل تکنیکال + نحوه ترسیم آن

سیستم‌های پیچیده بازار سهام، ارز فیات، کالا و ارز دیجیتال تحت تأثیر عوامل بسیاری قرار دارند. به‌گونه‌ای که کسی نمی‌تواند حرکات قیمت را به ویژه در کوتاه‌مدت با دقت بالا پیش‌بینی کند. این یعنی معامله‌گرانی که به دنبال سرمایه‌گذاری و معامله‌گری در این بازارهای مالی هستند، باید ریسک معاملات را به جان بخرند. خوشبختانه ابزارها و تکنیک‌هایی مثال کانال کشی در تحلیل تکنیکال به کمک معامله‌گر می‌آیند تا از موقعیت‌های معاملاتی بیشترین سود ممکن را ببرد؛ در حالی که کمترین خطر ممکن سرمایه‌اش را تهدید می‌کند.

در این مقاله قصد داریم ضمن آشنایی با مفهوم کانال کشی، نحوه ترسیم آن روی نمودارهای قیمت بیاموزیم و معامله با آن را یاد بگیریم. همراه ما باشید.

کانال چیست و چه نقشی در تحلیل تکنیکال دارد؟

قبل از هرچیز بیایید با مفهوم کانال کشی در تحلیل تکنیکال آشنا شویم. بازارهای مالی همیشه در حال نوسانند و قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر را تجربه می‌کنند. در این میان به کررات دوره‌های اصلاح در بازارهای مالی اتفاق می‌افتد. در واقع عامل وجود روند در بازارهای مالی همین اصلاحات دوره‌ای است.

کانال‌ها روی نمودار دارایی روند تغییرات قیمت را توصیه می‌کنند و نشان می‌دهند قیمت دارایی چطور در یک بازه زمانی خاص بین سطوح حمایت و مقاومت حرکت می‌کند. هر کانال از یک خط روند و خطی موازی با آن تشکیل می‌شود. چنانچه روند فعلی بازار صعود باشد، خط دوم بالای خط اول و اگر روند نزولی باشد، خط دوم زیر خط اول خواهد بود.

علت اهمیت و فایده کانال کشی در تحلیل تکنیکال

معامله گران، به ویژه آنهایی که برای استراتژی‌های معاملاتی خود سراغ تحلیل تکنیکال می‌روند، روی نمودارهای قیمتی به دنبال الگوهایی می‌گردند که به تصمیم‌گیری آن‌ها کمک کند. کانال قیمت یکی از این الگوهای گرافیکی است که روند غالب بازار را در کسری معامله گران رنج از ثانیه به معامله‌گر می‌شناساند و بر اساس آن عمل می‌کند. برخی از مهم‌ترین مزیت‌های کانال کشی در تحلیل تکنیکال عبارت‌اند از:

• با تعیین روند بازار مسیرهای معاملاتی پیش چشم معامله‌گران ترسیم می‌کند.
• بهترین نقاط ورود و خروج احتمالی را به معامله‌گر نشان می‌دهد.
• مادامی که معامله گران رنج قیمت داخل کانال نوسان می‌کند، مرزهای فوقانی و تحتانی کانال نقاط خوبی برای معامله‌گری خواهند بود.
• کانال کشی سیگنال‌های خوبی در مورد تغییرات روند ارائه می‌دهد. به این ترتیب زمانی که قیمت سطوح مقاومت یا حمایت کانال را می‌شکند، از تسریع یا بازگشت روند خبر می‌دهد.
• سرمایه‌گذاری روی انواع مختلف دارایی‌ها با استفاده از کانال کشی، بازدهی قابل قبولی به همراه خواهد داشت.
• این یک الگوی موثق است و ریسک معاملات را به حداقل میزان ممکن می‌رساند.
• تنوع معاملاتی که می‌توان بر اساس کانال قیمت باز کرد، زیاد است و تقریبا برای تمام انواع سرمایه‌گذاری‌ها قابل ترسیم است. این سطح از تنوع دست معامله‌گر را برای سودآوری بیشتر باز می‌گذارد.

معایب معامله‌گری بر اساس کانال قیمت چیست؟

برخی از معایب معامله‌گری با الگوی کانال قیمت عبارت است از:

• معاملات کانالی به شدت در معرض نوسانات و تغییرات غیرقابل پیش‌بینی قیمت قرار می‌گیرد؛ به ویژه زمانی که در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر استفاده می‌شود.
• ممکن است خطای انسانی بر داده‌های الگوی کانال تأثیر بگذارد.
• اندیکاتورهای معامله با کانال مثل هر اندیکاتور تحلیل تکنیکال در معرض خطا هستند و ممکن است با سیگنال‌های مثبت یا منفی کاذب، سرمایه‌گذار را گمراه کنند.

انواع کانال کشی در تحلیل تکنیکال

کانال‌هایی که در تحلیل تکنیکال روی نمودار رسم می‌شوند، می‌توانند صعودی، نزولی یا مسطح باشد.

۱. الگوی کانال صعودی

کانال صعودی با یک جفت خط موازی نشان داده می‌شود که خط حمایت آن نقاط کف قیمت و خط مقاومت آن نقاط سقف قیمت در بازه زمانی مشخص را به هم وصل می‌کند.

۲. الگوی کانال نزولی

از دو خط موازی افقی و مورب تشکیل می‌شود که مسیر قیمت را در یک روند نزولی مشخص می‌کند. برای تشکیل این کانال نیز نقاط سقف و کف دو خط موازی رسم می‌کنند که جهت آنها به سمت پایین است.

۳. الگوی کانال مسطح

در این الگو دو خط حمایت و مقاومت قیمت نه صعودی هستند و نه نزولی؛ بلکه دو خط افقی صافی هستند که بازار رنج را نشان می‌دهند.

نحوه کانال کشی در تحلیل تکنیکال

برای کانال کشی در تحلیل تکنیکال مراحل زیر را دنبال کنید:

۱. نحوه کشیدن کانال صعودی

این الگوی کانال در یک روند صعودی تشکیل می‌شود؛ به طوری که هر سقف و کف جدید بالاتر از سقف‌ها و کف‌های قبلی است. خط حمایت پایین‌ترین کف‌های قیمت را به هم وصل می‌کند و خط روند اصلی کانال محسوب می‌شود. خط مقاومت نیز نقاط سقف قیمت را به هم وصل می‌کند. دقت کنید که در کانال‌های صعودی فقط معاملات خرید معتبر است و توصیه می‌شود.

روش‌های معامله‌گری:

• موقعیت‌های معاملاتی خرید در کانال صعودی روی خطوط حمایت باز می‌شوند. حد ضرر نیز زیر خط حمایت و نقطه هدف روی خط مقاومت قرار می‌گیرد.
• زمانی که قیمت دارایی خط حمایت را به سمت پایین می‌شکند، روند صعودی بازار به پایان می‌رسد، قیمت از کانال خارج شده و اصطلاحا «برمی‌گردد». معامله‌گران در چنین شرایطی باید به دنبال فروش باشند.

۲. نحوه کشیدن کانال نزولی

این الگوی کانال در یک روند نزولی تشکیل می‌شود. به این صورت که سقف‌ها و کف‌های جدید پایین‌تر از سقف‌ها و کف‌های قبلی هستند. خط مقاومت کانال نقاط سقف قیمت را به هم وصل می‌کند و خط اصلی کانال (خط روند) را تشکیل می‌دهد. سطح حمایت نیز پایین‌ترین قیمت‌ها را به هم وصل می‌کند. دقت کنید که در کانال‌های نزولی فقط معاملات فروش معتبر است و توصیه می‌شود.

روش‌های معامله‌گری:

• قبل از هرچیز باید بدانید که معاملات کانال نزولی فقط روی خط مقاومت باز می‌شوند و نقطه حد ضرر بالای این خط قرار می‌گیرد. موقعیت‌های معاملاتی نیز روی سطح حمایت بسته می‌شوند.
• زمانی که قیمت دارایی خط مقاومت را به سمت بالا می‌شکند، روند نزولی به پایان رسیده و موقع بستن معامله است. ممکن است در این شرایط موقعیت مناسبی برای خرید فراهم شود.

۳. نحوه کشیدن کانال مسطح

این الگوی کانال نشان می‌دهد بازار در حال حاضر هیچ روندی را دنبال نمی‌کند. نه سقف‌های جدیدی ثبت می‌شود و نه کف‌های جدید. قیمت به سطوح قبلی برخورد می‌کند و داخل کانال نوسان دارد. هم‌سطحی خطوط حمایت و مقاومت نشان می‌دهد معامله‌گران با مشاهده این کانال می‌توانند هم اقدام به خرید کنند و هم اقدام به فروش.

روش‌های معامله‌گری:

در این شرایط بازار معامله‌گری در هر دو جهت اتفاق می‌افتد:

• معامله‌گران می‌توانند روی خط مقاومت معامله فروش باز کنند، استاپ لاس را کمی بالاتر از آن قرار دهند و موقعیت را روی خط حمایت ببندند.
• همچنین می‌توانند روی خط حمایت معامله خرید باز کنند، استاپ لاس را کمی پایین‌تر از آن تعریف کنند و موقعیت را روی خط مقاومت ببندند.

معامله‌گری با استراتژی الگوی کانال قیمت

بعد از کانال کشی در تحلیل تکنیکال نوبت آن می‌رسد که روش‌های معامله‌گری با آن را یاد بگیرید.

بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار یا حتی کسانی که مدت‌هاست به‌عنوان معامله‌گر کاربلد در این بازار فعالیت می‌کنند، کانال‌های قیمتی را عصای دست خود می‌بینند و از آن‌ها برای معامله‌گری بهتر استفاده می‌کنند. می‌پرسید چطور؟

۱. روندی در دل بازار رنج پیدا کنید

اگر روند حرکت قیمت دارایی صعودی است، روی سطح حمایت (مرز تحتانی کانال) احتمال بازگشت زیاد است و می‌توانید اینجا اقدام به خرید کنید. سپس روی سطح مقاومت (مرز فوقانی کانال) اقدام به فروش دارایی کنید.

۲. منتظر شکست بازار رنج باشید

در این استراتژی معامله‌گر صرفا منتظر شکست خط کانال به سمت بالا یا پایین است و ابدا نگران نوسانات قیمت در داخل کانال نیست. اینجا شکست روند برای معامله‌گر سودآور است.

سایر استراتژی‌های معامله با کانال کدام‌اند؟

غیر از مواردی که در بخش قبل به عنوان پرکاربردترین استراتژی‌های معامله با کانال قیمت معرفی کردیم، الگوها و استراتژی‌های دیگری هم هستند که در معامله با کانال مورد استفاده قرار می‌گیرند. از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. معامله‌گری با سوار شدن بر امواج کانال (Channel surfing trading)

این استراتژی یک مفهوم نسبتاً پیچیده شامل ترسیم هندسی بازار و ارائه روشی پویا برای کنترل ریسک، تعیین نقطه توقف و تجزیه و تحلیل سریع و عمیق بازار است. معامله‌گر در این استراتژی خیلی زود وارد می‌شود، به سرعت سود کوچکی کسب می‌کند و خیلی زود از آن خارج می‌شود تا احتمال ضرر به حداقل برسد.

۲. معامله‌گری با استراتژی لاک پشت کانال Donchian

این استراتژی در کانال Donchian به سرمایه‌گذاران، تحلیلگران و کارگزاران کمک می‌کند تا در تمام مقیاس‌های زمانی روند قیمت را به شکلی ساده و موثر تجسم کنند.

۳. معامله‌گری با استراتژی کانال CAP

این استراتژی شامل شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش بر اساس داده‌های مبتنی بر نوسان قیمت است. معامله‌گر با استفاده از نمودار قیمت سطح عرضه و تقاضای دارایی را تعیین می‌کند و با توجه به آن دست به معامله می‌زند.

۴. معامله‌گری با استراتژی کانال رگرسیون خطی

در این استراتژی خط سومی به عنوان یک نقطه میانی رسم می‌شود که تاثیر نوسانات عرضه، تقاضا و قیمت را همزمان بر دو نقطه دیگر کانال نشان می‌دهد. این اندیکاتور اولین بار توسط گیلبرت راف توسعه یافت و گاهی از آن به کانال رگرسیون راف یاد می‌شود.

کلام آخر

یکی از مهم‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال که معامله‌گران در اولین روزهای ورود به بازار می‌آموزند، ترسیم کانال یا همان کانال کشی است که به پیدا کردن جهت روند فعلی و نقاط ورود و خروج در بازار کمک می‌کند. کانال قیمت به معامله‌گران می‌گوید چه زمانی یک سهام یا شاخص در یک محدوده معاملاتی رشد می‌کند یا در کدام نقاط احتمال بازگشت قیمت وجود دارد. معامله‌گری که درک خوبی از کانال قیمت داشته باشد، راحت‌تر نیروی غالب در بازار را می‌شناسد و بهتر درمورد نوع معاملات خود (خرید یا فروش) تصمیم می‌گیرد.

شما چه اطلاعات بیشتری درباره ترسیم کانال‌ها دارید؟ خواهشمندیم نظرات‌تان را در بخش دیدگاه‌ها با ما و مخاطبان ما در میان بگذارید.

بهترین جفت ارزها برای سشن‌های معاملاتی مختلف بازار فارکس

یکی از سوالاتی که بسیاری از معامله‌گران بازار فارکس (بازار تبادلات ارزی) با آن روبرو هستند این است که بهترین جفت ارزها برای زمان‌ها و سشن‌های معامله گران رنج معاملاتی مختلف کدام است؟ عوامل کلیدی که روی جفت ارزها تأثیر می‌گذارد، کدام عوامل هستند؟ آیا بهتر است که برای معامله کردن یک سری از جفت ارزهای خاص، دنبال فرصت‌ها و زمان‌های خاصی باشیم؟

برای رسیدن به پاسخ این پرسش‌ها، باید ابتدا ببینیم که جفت ارزها چگونه رفتار می‌کنند و معامله گران رنج پس از پی بردن به این رفتار باید بررسی کنید و ببینید که آیا این رفتار با سبک معامله‌گری شما سازگاری و هماهنگی دارد؟ ما می‌خواهیم بهترین زمان را برای معامله‌ کردن جفت ارزهای فارکس پیدا کنیم.

آیا بین سشن‌های معاملاتی و جفت ارزها ارتباطی وجود دارد؟

حجم معامله جفت ارزها در بازار فارکس با فعالیتی که معامله‌گران فارکس در طول روز در این بازار انجام می‌دهند، ارتباط مستقیم دارد. حجم معامله جفت ارز EURUSD و روندهای اصلی این بازار پس از باز شدن سشن نیویورک و لندن را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:

اجازه دهید جفت ارز EURUSD را به عنوان پرمعامله‌ترین جفت ارز در نظر بگیریم. منطقی است که در سشن شبانه شاهد کاهش فعالیت‌های اروپا و آمریکا باشیم؛ زیرا معامله‌گران و نهادهای مالی این مناطق سشن معاملاتی خود را در این ساعات می‌بندند. در مقابل، وقتی سشن‌های لندن و نیویورک باز می‌شود، دوباره نوسانات بیشتر می‌شود.

بهترین جفت ارزها برای زمان‌های مختلف

اساساً فرصت‌ها جایی هستند که در آن شاهد نوسان‌های بزرگ، اخبار فوری، گزارش‌ها یا روندهای اصلی قدرتمند باشیم. تمام این محرک‌ها در طول یک زمان کشور/ارز مشخص ظهور می‌کند. سشن نیویورک در ساعت 12:00 (UTC یا ساعت هماهنگ جهانی) باز و 21:00 (UTC ساعت هماهنگ جهانی) بسته می‌شود. بنابراین بهترین جفت ارز برای معامله حین سشن نیویورک، جفت ارزی است که یک سمت آن دلار آمریکا باشد.

این تایم برای یورو، پوند و فرانک سوئیس هم وجود دارد. این سه ارز، بهترین ارزهایی هستند که می‌شود در سشن معامله گران رنج لندن معامله کرد.

اگر عادت دارید که شب‌ها بیدار باشید یا به قدری مشغول هستید که نمی‌توانید در زمان سشن نیویورک معامله کنید، بهتر است دنبال بهترین ارز برای معامله در هنگام شب باشید. بسته به نقطه‌ای که در آن زندگی می‌کنید، ممکن است سشن‌های سیدنی (دلار استرالیا و دلار نیوزیلند) و توکیو (ین ژاپن) برای شما مناسب باشد. اگر می‌خواهید نوسانات قیمت را بررسی کنید، در جدول زیر بهترین زمان برای معامله جفت ارزهای خاص رسم شده است:

وقتی در مورد نوسانات (یا حجم) به عنوان شاخص اصلی برای فعالیت بازار صحبت می‌کنیم، باید توجه داشته باشید که نوسان‌ها، چرخه‌ای هستند. گاهی بازارها چندین روز در حالت رنج هستند و در بازار مسطح، نمی‌توانید به سود برسید. این حالت رنج ممکن است منحصر به یک جفت ارز خاص فارکس باشد یا اینکه کل بازار فارکس را درگیر کند. بنابراین اگر شما یک معامله‌گر پیرو روند هستید بایستی دنبال یافتن روند باشید. برای اینکه روندی شکل بگیرد، بایستی حجم به صورت افزایشی و همگام با روند رشد کند.

آیا بازارهای رنج، به نفع شما هستند؟

بیایید مثال زیر را بررسی کنیم. در حین تابستان 2014، شاخص نوسان قیمت به قدری افت کرد که تمام ترند تریدرها در بهترین حالت به سود مختصر کوتاه‌مدتی اکتفا کردند.

یک معامله‌گر روند خوب، وقتی معامله می‌کند که شرایط مساعد باشد. این معامله‌گران از معامله کردن در بازارهای رنج با کمک اندیکاتورهایی که حجم یا نوسان قیمت را نشان می‌دهد، اجتناب می‌کنند. البته ممکن است بعضی تصور کنند که بازار رنج عالی است. چرا؟ زیرا برخی از معامله‌گران، استراتژی‌ها، اندیکاتورها یا ربات‌ها وقتی حجم پایین باشد، در بازار رنج عملکرد خوبی دارند.

اسکالپرها را در نظر بگیرید. بهترین زمان برای اسکالپرها، تایم فریم‌های کوتاه مثل یک دقیقه‌ای یا پنج دقیقه‌ای است؛ زیرا آن‌ها می‌خواهند از نوساناتی که در عرض چند ثانیه یا حداکثر چند دقیقه شکل می‌گیرد، سود ببرند. آن‌ها در طول یک روز، معاملات زیادی انجام می‌دهند.

نوسانات بالا به نفع آن‌ها نیست؛ زیرا وقتی جفت ارزها در سشن‌های معاملاتی مربوط به خودشان بیش از حد صعودی و نزولی می‌شوند، ستاپ معاملاتی آن‌ها نمی‌تواند سیگنال معتبری بگیرد. برای استراتژی‌های آن‌ها در تایم فریم‌های یک دقیقه‌ و پنج دقیقه، نوسانات زیادی وجود دارد و غالباً قیمت به سطح حد زیان آن‌ها می‌رسد.

اسکالپرها بین سشن‌های معاملاتی معامله می‌کنند و معمولاً بهترین زمان برای آن‌ها وقتی است که جفت ارزهای فارکس نوسان پایینی دارند (مثل تابستان 2014).

قیمت دلار رنج شد ، طلا و سکه ریزش کرد

رکنا: رکنا: قیمت دلار امروز رنج شد ، طلا و سکه ریزش کرد.

به گزارش رکنا، قیمت دلار امروز در بازار آزاد نسبت به عصر پنجشنبه گذشته رنج بود.نرخ دلار آمریکا عصر امروز در بازار تهران با 32 هزار و 650 تومان به فروش رسید. نوسان محدود دلار در بازار امروز درحالی بود که در معاملات پشت خطی هر برگ اسکناس به یک قدمی مرز 33 هزار تومان رسیده بود.

کاهش نرخ دلار در بازار همسایه

بازیگران ارزی امروز در هرات و سلیمانیه عقب نشینی کردند . قیمت دلار هرات معامله گران رنج امروز از نیمه کانال 32 هزار تومان پایین آمد و با تقریبا 250 تومان کاهش بر روی 32 هزر و 350 تومان قرار گرفت. در سلیمانیه هم نرخ دلار از مرز 33 هزار توان فاصله گرفت و با 150 تومان کاهش به قیمت 32 هزار و 850 تومان به فروش رسید.

نرخ حواله درهم چقدر شد؟

نرخ حواله درهم امروز در مقایسه با دو روز قبل 40 تومان افت کرد. قیمت درهم امروز 9 هزار و 40 تومان بود. نرخ برابری درهم به دلار 33 هزار و 203 تومان بدست آمد. این قیمت در مقایسه با قیمت نقدی در حدود 450 تومان فاصله را نشان می دهد.

اثر قطعی اینترنت در بازار دلار

معامله‌گران می‌گویند قطعی اینترنت معاملات را کند کرده و از سوی دیگر ترس از تجمعات موجب شده حتی گرایش حضور در بازار کمترشود و تقاضا برای خرید دلار کمتر شود.

قیمت اونس طلا در بازار جهانی

در بازار جهانی قیمت اونس طلا عملکرد بدی از خود ثبت کرد. فلز زرد رنگ‌جهانی در روزهای پایانی هفته بیش از ۲۵ دلار کاهش یافت و بر روی ۱۶۴۲ دلار قرار گرفت. قیمت اونس طلا امروز در محدوده 1645 دلار به فروش رسید.

قیمت طلا پایین آمد

در بازار داخلی ایران هم قیمت طلا 18 عیار عصر امروز 19 هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به 1 میلیون و 342 هزار و 900 تومان به فروش رسید.

برگشت سکه به کانال 14

به نظر می رسد نوسان محدود دلار موجب شده قیمت سکه هم سوخت کافی برای صعود نداشته باشد. از سوی دیگر ریزش قیمت اونس طلا توان معامله گران افزایشی را کاهش داده است.قیمت سکه امروز از کانال 15 میلیون تومان به کانال 14 میلیون تومان برگشت.

سکه امامی در بازار امروز با 14 میلیون و 980 هزار تومان به فروش رسید.معامله گران رنج این قیمت در مقایسه با ۲ روز پیش 60 هزار تومان کاهش را نشان می دهد .

چرا کاهش حجم معاملات آتی بیت کوین (Bitcoin) ممکن است نشانه آغاز روند صعودی جدید باشد

حجم و قراردادهای باز معاملات آتی بیت کوین (Bitcoin) به طور مداوم در حال کاهش است ، اما این امر می تواند منجر به جهش صعودی قیمت شود.

حجم معاملات آتی بیت کوین (BTC) و قراردادهای باز به سرعت در حال کاهش است. داده ها نشان می دهند که از اوج ماه سپتامبر ، حجم معاملات آتی بیت کوین (BTC) با ۶۰ درصد کاهش از بیش از ۲۵ میلیارد دلار به حدود ۱۰ میلیارد دلار رسیده است.

حجم معاملات آتی بیت کوین در اکسچنج ها (سپتامبر). منبع: Digital Assets Data

در حالی که به نظر می رسد کاهش فعالیت های معاملاتی می تواند به عنوان یک معیار منفی به نظر برسد ، این امر همچنین می تواند نشان دهنده ظهور چرخه صعودی جدید باشد.

چرا کاهش فعالیت بازار آتی می تواند قیمت بیت کوین (Bitcoin) را افزایش دهد

بازار معاملات آتی بیت کوین (Bitcoin) نمایانگر معاملاتی با اهرم بیش از حد در بازار بیت کوین (Bitcoin) و پلتفرم های معروف مانند بایننس (Binance) ، بیتمکس (BitMEX) و بای بیت (ByBit) است که اهرم حداکثر ۱۲۵ برابری را ارائه می دهند.

وقتی معاملات از اهرم مالی بالایی برخوردار هستند ، در معرض لیکوئید قرار می گیرند. به عنوان مثال ، اگر یک قرارداد خرید با اهرم ۱۰ برابر با قیمت ۱۰۰۰۰ دلار ، در سطح ۹۰۰۰ دلار لیکوئید شود ، خریدار را مجبور به فروش پوزیشن در بازار می کند.

با فرض وجود تعداد زیادی از معامله گران در موقعیت های مشابه ، این امر فشار فروش را افزایش می دهد و می تواند موجب سقوط قیمت بیت کوین (Bitcoin) شود.

اگر قراردادهای باز و حجم معاملات در بازار معاملات آتی افزایش یابد ، بیت کوین (Bitcoin) را در موقعیت آسیب پذیری قرار داده و احتمال لیکوئید های گسترده را افزایش می دهد مانند آنچه در پنجشنبه سیاه تاریخی رخ داده بود ، با سقوط قیمت بیت کوین (Bitcoin) به زیر ۳۶۰۰ دلار ، قراردادهای آتی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار لیکوئید شده بود.

کاهش حجم معاملات آتی را می توان به عنوان یک رویداد بالقوه صعودی تعریف کرد زیرا در صورت نقدینگی انبوه در یک سطح قیمت خاص ، حرکت قیمت جزئی می تواند به یک نوسان شدید تبدیل شود.

از این رو ، کاهش حجم و قراردادهای باز در بازار آتی می تواند زمینه را برای شکل گیری یک صعود پایدار و طولانی فراهم کند.

قراردادهای باز و حجم معاملات آتی بیت کوین در بازارهای صعودی و نزولی. منبع: amCharts

در طول بازارهای صعودی ، اغلب جهش قراردادهای باز رخ می دهد ، اما بازار برای مدت طولانی خنثی باقی می ماند و این امر اجازه می دهد تا حجم معاملات بازار نقدی افزایش یابد. همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است ، در حالی که حجم بازارهای آتی کاهش یافته است ، حجم معاملات اندکی افزایش یافته است.

حجم معاملات اکسچنج های نقدی. منبع: Digital Assets Data

اگرچه در نمودار مشخص نیست ، اما (LMAX Digital) ، اکسچنج نقدی بیت کوین (Bitcoin) برای سرمایه گذاران نهادی ، اخیراً از کوین بیس (Coinbase) پیشی گرفته و به بزرگترین اکسچنج نقدی تبدیل شده است. کایل دیویس (Kyle Davies) ، بنیانگذار شرکت (Three Arrows Capital) در این باره گفت :

“دلایلی که نشان می دهند بیت کوین (BTC) یک بازار متمرکز نیست: ۱) بیت کوین (BTC) همبستگی زیادی با سهام و کالاها دارد اما شما فقط معاملات ارز دیجیتال را در آن انجام می دهید ۲) اکسچنج (LMAX) بزرگترین اکسچنج نقدی بیت کوین (BTC USD) است اما شما در آنجا حسابی ندارید۳) سرمایه گذاران جدیدی که اطلاعای از آن ندارید. ”

با توجه به افزایش تقاضای نهادی ، افزایش حجم معاملات بازار نقدی و کاهش قراردادها باز آتی ، روند پیش رو را می توان صعودی ارزیابی کرد.

پیش بینی معامله گران در کوتاه مدت

در کوتاه مدت ، معامله گران انتظار دارند تثبیت در زیر مقاومت ۱۱۰۰۰ دلاری ادامه یابد و این امر می تواند روند کاهش حجم معاملات آتی را گسترش دهد.

ادوارد مورا (Edward Morra) معامله گر برجسته گفت: نقدینگی نشان می دهد بیت کوین (Bitcoin) احتمالاً با معاملات بیشتری در حالت خنثی یا رنج (Sideways) روبرو خواهد شد. او گفت:

“چشم انداز فعلی از نظر من ، اوج جدید یا یک جهش دیگر برای رسیدن به حد ضررهاست. نقدینگی زیادی زیر این سطح قیمت باقی مانده است. ”